Сравнение UDEC с BUFD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD).
UDEC и BUFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDEC - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 29 нояб. 2019 г.. BUFD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности UDEC и BUFD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDEC и BUFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UDEC Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December | -1.61% | 12.97% | 9.52% | 16.80% | -9.44% | 6.01% |
BUFD FT Vest Laddered Deep Buffer ETF | -0.60% | 10.66% | 12.42% | 15.40% | -7.70% | 5.97% |
Доходность по периодам
С начала года, UDEC показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у BUFD с доходностью -0.60%.
UDEC
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 13.67%
- 3 года*
- 11.01%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- —
BUFD
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 12.41%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDEC и BUFD
UDEC берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BUFD в 0.95%.
Доходность на риск
UDEC vs. BUFD — Ранг доходности на риск
UDEC
BUFD
Сравнение UDEC c BUFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDEC | BUFD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 1.38 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 2.04 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.34 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 1.90 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.92 | 10.38 | +1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDEC | BUFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.38 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.87 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между UDEC и BUFD составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDEC и BUFD
Ни UDEC, ни BUFD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UDEC и BUFD
Максимальная просадка UDEC за все время составила -13.37%, что больше максимальной просадки BUFD в -10.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDEC и BUFD.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDEC | BUFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.37% | -10.75% | -2.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.99% | -6.57% | +1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.26% | -10.75% | +0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -1.72% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -2.03% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 1.20% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDEC и BUFD
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) имеют волатильность 2.58% и 2.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDEC | BUFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.58% | 2.68% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.16% | 4.10% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.75% | 9.03% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.14% | 7.71% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.08% | 7.63% | +0.45% |