PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UDEC с BDEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UDEC с BDEC

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC).

UDEC и BDEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDEC - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect December Series Index. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. BDEC - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index December. Фонд был запущен 1 дек. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UDEC или BDEC.

Корреляция

Корреляция между UDEC и BDEC составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности UDEC и BDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UDEC:

0.57

BDEC:

0.50

Коэф-т Сортино

UDEC:

0.86

BDEC:

0.82

Коэф-т Омега

UDEC:

1.14

BDEC:

1.14

Коэф-т Кальмара

UDEC:

0.54

BDEC:

0.47

Коэф-т Мартина

UDEC:

2.00

BDEC:

1.99

Индекс Язвы

UDEC:

2.39%

BDEC:

3.32%

Дневная вол-ть

UDEC:

8.11%

BDEC:

12.91%

Макс. просадка

UDEC:

-13.37%

BDEC:

-25.60%

Текущая просадка

UDEC:

-2.30%

BDEC:

-2.49%

Доходность по периодам

С начала года, UDEC показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у BDEC с доходностью 0.70%.

UDEC

С начала года

0.20%

1 месяц

4.24%

6 месяцев

-0.55%

1 год

4.63%

5 лет

6.54%

10 лет

N/A

BDEC

С начала года

0.70%

1 месяц

7.38%

6 месяцев

-0.50%

1 год

6.39%

5 лет

11.87%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UDEC и BDEC

И UDEC, и BDEC имеют комиссию равную 0.79%.

UDEC
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December
BDEC
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UDEC и BDEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UDEC
Ранг риск-скорректированной доходности UDEC, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UDEC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDEC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDEC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDEC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDEC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
BDEC
Ранг риск-скорректированной доходности BDEC, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDEC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDEC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDEC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDEC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDEC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UDEC c BDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UDEC на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDEC равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDEC и BDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDEC и BDEC

Ни UDEC, ни BDEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UDEC и BDEC

Максимальная просадка UDEC за все время составила -13.37%, что меньше максимальной просадки BDEC в -25.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDEC и BDEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UDEC и BDEC

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) составляет 2.73%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что UDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...