PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDEC с BDEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UDEC с BDEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC).

UDEC и BDEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDEC - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 29 нояб. 2019 г.. BDEC - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index December. Фонд был запущен 29 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UDEC и BDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDEC и BDEC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UDEC
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December		-1.61%12.97%9.52%16.80%-9.44%6.44%6.72%1.16%
BDEC
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December		-2.53%14.96%12.71%19.86%-9.42%15.45%13.39%2.40%

Доходность по периодам

С начала года, UDEC показывает доходность -1.61%, что значительно выше, чем у BDEC с доходностью -2.53%.

UDEC

1 день
0.41%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
1.40%
1 год
13.67%
3 года*
11.01%
5 лет*
6.10%
10 лет*
—

BDEC

1 день
0.63%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
0.46%
1 год
15.15%
3 года*
12.60%
5 лет*
8.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December

Часто сравнивают с UDEC:
UDEC с BUFDUDEC с TDTFUDEC с ACWVUDEC с FMARUDEC с BAPRUDEC с ZMAYUDEC с BALT
Часто сравнивают с BDEC:
BDEC с PDECBDEC с VOOBDEC с SPYBDEC с EAPRBDEC с MMAXBDEC с FFTYBDEC с ZFEB

Сравнение комиссий UDEC и BDEC

И UDEC, и BDEC имеют комиссию равную 0.79%.

UDEC
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December
BDEC
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December

Доходность на риск

UDEC vs. BDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDEC
Ранг доходности на риск UDEC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDEC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDEC: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDEC: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDEC: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDEC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BDEC
Ранг доходности на риск BDEC: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDEC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDEC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDEC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDEC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDEC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDEC c BDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDECBDECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.13

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

1.70

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

1.71

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.92

8.45

+3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDEC vs. BDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDEC на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа BDEC равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDEC и BDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDECBDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.13

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.72

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.70

+0.09

Корреляция

Корреляция между UDEC и BDEC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDEC и BDEC

Ни UDEC, ни BDEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UDEC и BDEC

Максимальная просадка UDEC за все время составила -13.37%, что меньше максимальной просадки BDEC в -25.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDEC и BDEC.

Загрузка...

Показатели просадок

UDECBDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.37%

-25.60%

+12.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.99%

-9.02%

+4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.26%

-16.44%

+6.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-3.97%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-3.12%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

1.82%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности UDEC и BDEC

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) составляет 2.58%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что UDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UDECBDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

3.95%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.16%

7.22%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.75%

13.47%

-4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.14%

11.94%

-4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.08%

14.40%

-6.32%