PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDEC с BDEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDEC с BDEC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UDEC (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December) and BDEC (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December) are both Defined Outcome funds from Innovator - UDEC tracks the S&P 500 while BDEC tracks the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index December. Both are passively managed. Over the past 5 years, UDEC returned 7.26%/yr vs 10.16%/yr for BDEC. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UDEC и BDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDEC показывает доходность 5.14%, что значительно ниже, чем у BDEC с доходностью 7.48%.

UDEC

1 день
-0.12%
1 месяц
2.11%
С начала года
5.14%
6 месяцев
5.49%
1 год
17.31%
3 года*
12.44%
5 лет*
7.26%
10 лет*
—

BDEC

1 день
-0.25%
1 месяц
3.22%
С начала года
7.48%
6 месяцев
7.80%
1 год
21.54%
3 года*
15.01%
5 лет*
10.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDEC и BDEC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UDEC
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December		5.14%12.97%9.52%16.80%-9.44%6.44%6.72%1.16%
BDEC
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December		7.48%14.96%12.71%19.86%-9.42%15.45%13.39%2.40%

Correlation

The correlation between UDEC and BDEC is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2019 г.

0.91

The correlation between UDEC and BDEC has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UDEC и BDEC

Секторы
UDEC
BDEC

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

UDEC
36.2%
BDEC
36.2%

Финансовые услуги

UDEC
11.9%
BDEC
11.9%

Коммуникационные услуги

UDEC
10.9%
BDEC
10.9%

Потребительский циклический сектор

UDEC
10.1%
BDEC
10.1%

Здравоохранение

UDEC
8.4%
BDEC
8.4%

Промышленность

UDEC
8.1%
BDEC
8.1%

Потребительский защитный сектор

UDEC
4.9%
BDEC
4.9%

Энергетика

UDEC
3.5%
BDEC
3.5%

Коммунальные услуги

UDEC
2.3%
BDEC
2.3%

Недвижимость

UDEC
1.9%
BDEC
1.9%

Сырьевые материалы

UDEC
1.8%
BDEC
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December

Часто сравнивают с UDEC:
UDEC с BUFDUDEC с TDTFUDEC с ACWVUDEC с ZMAYUDEC с KSEPUDEC с FMARUDEC с BALT
Часто сравнивают с BDEC:
BDEC с PDECBDEC с VOOBDEC с SPYBDEC с LJULBDEC с ZFEBBDEC с EAPRBDEC с MMAX

Доходность на риск

UDEC vs. BDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDEC
Ранг доходности на риск UDEC: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDEC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDEC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDEC: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDEC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDEC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BDEC
Ранг доходности на риск BDEC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDEC: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDEC: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDEC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDEC: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDEC: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDEC c BDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDECBDECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.47

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89
3.48

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.47

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

3.32

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.15

15.88

+3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDEC vs. BDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDEC на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDEC равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDEC и BDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDECBDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.47

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.85

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.81

+0.11

Просадки

Сравнение просадок UDEC и BDEC

Максимальная просадка UDEC за все время составила -13.37%, что меньше максимальной просадки BDEC в -25.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDEC и BDEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDECBDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.37%

-25.60%

+12.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.44%

-6.52%

+2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.94%

-13.95%

+5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.26%

-16.44%

+6.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.25%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-3.05%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

1.36%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности UDEC и BDEC

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) составляет 0.93%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что UDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDECBDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

1.53%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.27%

6.34%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.53%

8.78%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.18%

11.96%

-4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.02%

14.27%

-6.25%

Сравнение комиссий UDEC и BDEC

И UDEC, и BDEC имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDEC и BDEC

Ни UDEC, ни BDEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, UDEC and BDEC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BDEC has higher volatility (1.53%) compared to UDEC (0.93%). In terms of maximum drawdown, UDEC dropped -13.37% vs BDEC's -25.60%.

On 5-year performance, BDEC leads with 10.16% vs 7.26% for UDEC. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, UDEC has been the lower-risk option at 0.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BDEC has performed better with a 10.16% return vs 7.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UDEC and BDEC have the same expense ratio: 0.79% per year.

UDEC and BDEC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UDEC tracks S&P 500, while BDEC tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index December.

UDEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDEC и BDEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор