Сравнение UDEC с TDTF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) и FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF).
UDEC и TDTF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDEC - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 29 нояб. 2019 г.. TDTF - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность iBoxx 5-Year Target Duration TIPS. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UDEC и TDTF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDEC и TDTF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDEC Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December | -1.61% | 12.97% | 9.52% | 16.80% | -9.44% | 6.44% | 6.72% | 1.16% |
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund | 0.50% | 7.83% | 2.40% | 4.10% | -9.73% | 5.54% | 9.98% | 0.77% |
Доходность по периодам
С начала года, UDEC показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у TDTF с доходностью 0.50%.
UDEC
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 13.67%
- 3 года*
- 11.01%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- —
TDTF
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 3.67%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- 2.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDEC и TDTF
UDEC берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии TDTF в 0.18%.
Доходность на риск
UDEC vs. TDTF — Ранг доходности на риск
UDEC
TDTF
Сравнение UDEC c TDTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) и FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDEC | TDTF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 1.02 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 1.45 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.19 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 1.46 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.92 | 5.43 | +6.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDEC | TDTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.02 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.35 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.46 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между UDEC и TDTF составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDEC и TDTF
UDEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDTF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDEC Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund | 3.82% | 4.58% | 3.98% | 3.97% | 7.60% | 4.55% | 1.13% | 1.80% | 2.60% | 2.20% | 1.51% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок UDEC и TDTF
Максимальная просадка UDEC за все время составила -13.37%, что больше максимальной просадки TDTF в -12.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDEC и TDTF.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDEC | TDTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.37% | -12.02% | -1.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.99% | -2.56% | -2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.26% | -12.02% | +1.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -1.03% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -2.94% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 0.69% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDEC и TDTF
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) имеет более высокую волатильность в 2.58% по сравнению с FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что UDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDEC | TDTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.58% | 1.15% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.16% | 2.11% | +3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.75% | 3.81% | +4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.14% | 5.70% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.08% | 5.08% | +3.00% |