Сравнение UDEC с TDTF
UDEC (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December) and TDTF (FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund) are both exchange-traded funds - UDEC is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while TDTF is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the iBoxx 5-Year Target Duration TIPS. Both are passively managed. Over the past 5 years, UDEC returned 7.26%/yr vs 1.72%/yr for TDTF. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. UDEC charges 0.79%/yr vs 0.18%/yr for TDTF.
Доходность
Сравнение доходности UDEC и TDTF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UDEC показывает доходность 5.14%, что значительно выше, чем у TDTF с доходностью 1.52%.
UDEC
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 5.49%
- 1 год
- 17.31%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- —
TDTF
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 2.93%
Сравнение доходности по годам UDEC и TDTF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDEC Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December | 5.14% | 12.97% | 9.52% | 16.80% | -9.44% | 6.44% | 6.72% | 1.16% |
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund | 1.52% | 7.83% | 2.40% | 4.10% | -9.73% | 5.54% | 9.98% | 0.77% |
Correlation
The correlation between UDEC and TDTF is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2019 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UDEC vs. TDTF — Ранг доходности на риск
UDEC
TDTF
Сравнение UDEC c TDTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) и FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDEC | TDTF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.30 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 3.22 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.15 | 10.66 | +8.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDEC | TDTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | 1.67 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.30 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.47 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок UDEC и TDTF
Максимальная просадка UDEC за все время составила -13.37%, что больше максимальной просадки TDTF в -12.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDEC и TDTF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UDEC | TDTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.37% | -12.02% | -1.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.44% | -1.58% | -2.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.94% | -3.79% | -5.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.26% | -12.02% | +1.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.57% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -2.91% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.48% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDEC и TDTF
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) имеет более высокую волатильность в 0.93% по сравнению с FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что UDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UDEC | TDTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 0.73% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.27% | 1.97% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.53% | 3.06% | +3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.18% | 5.69% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.02% | 5.07% | +2.95% |
Сравнение комиссий UDEC и TDTF
UDEC берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии TDTF в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDEC и TDTF
UDEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDTF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund | 4.71% | 4.58% | 3.98% | 3.97% | 7.60% | 4.55% | 1.13% | 1.80% | 2.60% | 2.20% | 1.51% | 0.21% |
UDEC Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UDEC and TDTF have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UDEC has higher volatility (0.93%) compared to TDTF (0.73%). In terms of maximum drawdown, UDEC dropped -13.37% vs TDTF's -12.02%.
On 5-year performance, UDEC leads with 7.26% vs 1.72% for TDTF. On fees, TDTF is cheaper at 0.18% per year. On volatility, TDTF has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UDEC has performed better with a 7.26% return vs 1.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TDTF is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.79% for UDEC.
TDTF has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 0.00% for UDEC.
UDEC is categorized as Defined Outcome, while TDTF is Inflation-Protected Bonds. UDEC tracks S&P 500, while TDTF tracks iBoxx 5-Year Target Duration TIPS. They also come from different issuers: Innovator and Northern Trust. Their fees differ too: 0.79% for UDEC and 0.18% for TDTF.
UDEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UDEC и TDTF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор