Сравнение UCPIX с RYAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX).
UCPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 29 янв. 2004 г.. RYAIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности UCPIX и RYAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCPIX и RYAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCPIX ProFunds UltraShort Small Cap Fund | 4.42% | -25.76% | -19.27% | -26.54% | 28.08% | -36.02% | -60.58% | -38.99% | 17.86% | -27.19% |
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | 10.70% | -15.63% | -15.64% | -31.71% | 35.92% | -24.88% | -40.98% | -27.65% | -2.63% | -24.47% |
Доходность по периодам
С начала года, UCPIX показывает доходность 4.42%, что значительно ниже, чем у RYAIX с доходностью 10.70%. За последние 10 лет акции UCPIX уступали акциям RYAIX по среднегодовой доходности: -26.25% против -16.89% соответственно.
UCPIX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- 17.96%
- С начала года
- 4.42%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- -36.57%
- 3 года*
- -21.18%
- 5 лет*
- -12.60%
- 10 лет*
- -26.25%
RYAIX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 8.79%
- С начала года
- 10.70%
- 6 месяцев
- 9.08%
- 1 год
- -14.68%
- 3 года*
- -13.58%
- 5 лет*
- -10.67%
- 10 лет*
- -16.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCPIX и RYAIX
UCPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии RYAIX в 1.55%.
Доходность на риск
UCPIX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск
UCPIX
RYAIX
Сравнение UCPIX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCPIX | RYAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | -0.65 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | -0.79 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.89 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.36 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | -0.45 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCPIX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | -0.65 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | -0.47 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | -0.75 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | -0.16 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между UCPIX и RYAIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCPIX и RYAIX
Дивидендная доходность UCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности RYAIX в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCPIX ProFunds UltraShort Small Cap Fund | 4.42% | 4.61% | 4.24% | 4.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% |
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | 2.01% | 2.23% | 5.67% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок UCPIX и RYAIX
Максимальная просадка UCPIX за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке RYAIX в -98.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCPIX и RYAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCPIX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -98.75% | -1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.48% | -33.93% | -26.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.26% | -54.73% | -40.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.41% | -87.23% | -12.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -98.56% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.90% | -73.13% | -10.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.46% | 27.19% | +19.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCPIX и RYAIX
ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) имеет более высокую волатильность в 13.02% по сравнению с Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что UCPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCPIX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.02% | 5.34% | +7.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.20% | 12.33% | +15.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.62% | 22.52% | +24.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 402.11% | 22.82% | +379.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 286.11% | 22.58% | +263.53% |