PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCPIX с GRZZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCPIX с GRZZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UCPIX (ProFunds UltraShort Small Cap Fund) and GRZZX (Grizzly Short Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, UCPIX returned -28.20%/yr vs -1.08%/yr for GRZZX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. UCPIX charges 1.78%/yr vs 1.61%/yr for GRZZX.

Доходность

Сравнение доходности UCPIX и GRZZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) и Grizzly Short Fund (GRZZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCPIX показывает доходность -27.89%, что значительно ниже, чем у GRZZX с доходностью -4.85%. За последние 10 лет акции UCPIX уступали акциям GRZZX по среднегодовой доходности: -28.20% против -1.08% соответственно.

UCPIX

1 день
2.65%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-27.89%
6 месяцев
-24.87%
1 год
-49.10%
3 года*
-29.63%
5 лет*
-17.46%
10 лет*
-28.20%

GRZZX

1 день
1.27%
1 месяц
-3.04%
С начала года
-4.85%
6 месяцев
-3.96%
1 год
-7.86%
3 года*
-7.01%
5 лет*
-3.51%
10 лет*
-1.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCPIX и GRZZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCPIX
ProFunds UltraShort Small Cap Fund		-27.89%-25.76%-19.27%-26.54%28.08%-36.02%-60.58%-38.99%17.86%-27.19%
GRZZX
Grizzly Short Fund		-4.85%-2.98%-6.74%-18.72%22.43%-15.87%-41.33%-29.43%301.98%-19.84%

Correlation

The correlation between UCPIX and GRZZX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.90

The correlation between UCPIX and GRZZX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort Small Cap Fund

Grizzly Short Fund

Часто сравнивают с UCPIX:
UCPIX с VIIIXUCPIX с UHPIXUCPIX с BRPIXUCPIX с DRCVXUCPIX с PSTIXUCPIX с RYCLXUCPIX с ENPIX
Часто сравнивают с GRZZX:
GRZZX с BEARXGRZZX с FXAIXGRZZX с PSTIXGRZZX с UHPIXGRZZX с RYVNXGRZZX с RYCZXGRZZX с LCORX

Доходность на риск

UCPIX vs. GRZZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCPIX
Ранг доходности на риск UCPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
GRZZX
Ранг доходности на риск GRZZX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRZZX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRZZX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRZZX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRZZX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRZZX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCPIX c GRZZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) и Grizzly Short Fund (GRZZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCPIXGRZZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.28
-0.59

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.04
-0.75

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

0.92

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

-0.58

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

-1.32

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCPIX vs. GRZZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCPIX на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа GRZZX равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCPIX и GRZZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCPIXGRZZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.28

-0.59

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

-0.18

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

-0.01

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

-0.11

-0.03

Просадки

Сравнение просадок UCPIX и GRZZX

Максимальная просадка UCPIX за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки GRZZX в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCPIX и GRZZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCPIXGRZZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-91.80%

-8.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.67%

-13.89%

-36.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.79%

-29.48%

-65.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.26%

-37.65%

-57.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.39%

-72.45%

-26.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-89.39%

-10.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.03%

-69.36%

-14.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.04%

6.09%

+24.95%

Волатильность

Сравнение волатильности UCPIX и GRZZX

ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) имеет более высокую волатильность в 11.50% по сравнению с Grizzly Short Fund (GRZZX) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что UCPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRZZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCPIXGRZZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.50%

3.38%

+8.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.34%

10.20%

+17.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.36%

13.78%

+24.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

402.12%

19.54%

+382.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

286.13%

96.65%

+189.48%

Сравнение комиссий UCPIX и GRZZX

UCPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии GRZZX в 1.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCPIX и GRZZX

Дивидендная доходность UCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, что больше доходности GRZZX в 5.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GRZZX
Grizzly Short Fund		5.44%6.00%10.30%6.61%0.00%0.00%0.00%1.14%
UCPIX
ProFunds UltraShort Small Cap Fund		6.40%4.61%4.24%4.77%0.00%0.00%0.00%0.30%

Часто задаваемые вопросы

UCPIX and GRZZX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCPIX has higher volatility (11.50%) compared to GRZZX (3.38%). In terms of maximum drawdown, UCPIX dropped -99.99% vs GRZZX's -91.80%.

GRZZX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCPIX и GRZZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор