Сравнение UCON с XBAL.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO).
UCON и XBAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCON - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 июн. 2018 г.. XBAL.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 июн. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UCON или XBAL.TO.
Основные характеристики
| UCON | XBAL.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.44% | 15.36% |
| Дох-ть за 1 год | 8.90% | 22.81% |
| Дох-ть за 3 года | 1.92% | 4.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.84% | 7.48% |
| Коэф-т Шарпа | 2.41 | 3.42 |
| Коэф-т Сортино | 3.64 | 5.05 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.67 |
| Коэф-т Кальмара | 2.66 | 3.18 |
| Коэф-т Мартина | 12.89 | 27.85 |
| Индекс Язвы | 0.68% | 0.80% |
| Дневная вол-ть | 3.64% | 6.49% |
| Макс. просадка | -15.31% | -28.78% |
| Текущая просадка | -1.15% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между UCON и XBAL.TO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UCON и XBAL.TO
С начала года, UCON показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у XBAL.TO с доходностью 15.36%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCON и XBAL.TO
UCON берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии XBAL.TO в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UCON c XBAL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCON и XBAL.TO
Дивидендная доходность UCON за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности XBAL.TO в 2.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | 5.04% | 4.75% | 3.12% | 2.20% | 3.14% | 3.51% | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XBAL.TO iShares Core Balanced ETF Portfolio | 2.39% | 2.43% | 2.12% | 1.77% | 2.02% | 2.30% | 3.44% | 2.97% | 3.69% | 3.34% | 6.60% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок UCON и XBAL.TO
Максимальная просадка UCON за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки XBAL.TO в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCON и XBAL.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UCON и XBAL.TO
Текущая волатильность для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) составляет 0.76%, в то время как у iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что UCON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.