PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCON с RSBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCON с RSBT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UCON (First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF) and RSBT (Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, UCON returned 5.71%/yr vs 4.88%/yr for RSBT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. UCON charges 0.86%/yr vs 0.97%/yr for RSBT.

Доходность

Сравнение доходности UCON и RSBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCON показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у RSBT с доходностью 10.27%.

UCON

1 день
0.16%
1 месяц
0.38%
С начала года
0.74%
6 месяцев
0.91%
1 год
5.33%
3 года*
5.71%
5 лет*
2.79%
10 лет*
—

RSBT

1 день
-0.20%
1 месяц
2.76%
С начала года
10.27%
6 месяцев
12.25%
1 год
27.18%
3 года*
4.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCON и RSBT

2026 (YTD)202520242023
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		0.74%7.00%4.69%5.36%
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		10.27%10.31%-2.90%-11.91%

Correlation

The correlation between UCON and RSBT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2023 г.

0.25

Сравнение распределения секторов UCON и RSBT

Секторы
UCON
RSBT

Коммунальные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

184.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

UCON
100.0%
RSBT

-

Сырьевые материалы

UCON

-

RSBT

-

Коммуникационные услуги

UCON

-

RSBT

-

Потребительский циклический сектор

UCON

-

RSBT

-

Потребительский защитный сектор

UCON

-

RSBT

-

Энергетика

UCON

-

RSBT

-

Финансовые услуги

UCON

-

RSBT
184.1%

Здравоохранение

UCON

-

RSBT

-

Промышленность

UCON

-

RSBT

-

Недвижимость

UCON

-

RSBT

-

Технологии

UCON

-

RSBT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

Часто сравнивают с UCON:
UCON с DIALUCON с FTSMUCON с AOKUCON с HLIPXUCON с DFAPXUCON с WOBDXUCON с XBAL.TO
Часто сравнивают с RSBT:
RSBT с RSSBRSBT с RSSTRSBT с DBMFRSBT с AHTPXRSBT с IRONXRSBT с SPYRSBT с QIS

Доходность на риск

UCON vs. RSBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCON
Ранг доходности на риск UCON: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCON: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCON: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCON: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCON: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCON: 5050
Ранг коэф-та Мартина
RSBT
Ранг доходности на риск RSBT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBT: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBT: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCON c RSBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCONRSBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.96

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.56

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

4.32

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.47

11.55

-3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCON vs. RSBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCON на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSBT равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCON и RSBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCONRSBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.96

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.09

+0.55

Просадки

Сравнение просадок UCON и RSBT

Максимальная просадка UCON за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки RSBT в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCON и RSBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCONRSBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-23.60%

+8.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.45%

-6.33%

+3.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.85%

-18.98%

+16.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.35%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.48%

-12.62%

+11.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

2.36%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности UCON и RSBT

Текущая волатильность для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) составляет 1.14%, в то время как у Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что UCON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCONRSBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

3.09%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.33%

9.97%

-7.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98%

13.99%

-11.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.89%

13.68%

-9.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.89%

13.68%

-7.79%

Сравнение комиссий UCON и RSBT

UCON берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии RSBT в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCON и RSBT

Дивидендная доходность UCON за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности RSBT в 2.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		2.90%3.20%0.00%2.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		4.66%4.63%4.95%4.75%3.12%2.20%3.14%3.25%1.76%

Часто задаваемые вопросы

UCON and RSBT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSBT has higher volatility (3.09%) compared to UCON (1.14%). In terms of maximum drawdown, UCON dropped -15.31% vs RSBT's -23.60%.

On 3-year performance, UCON leads with 5.71% vs 4.88% for RSBT. On fees, UCON is cheaper at 0.86% per year. On volatility, UCON has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UCON has performed better with a 5.71% return vs 4.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UCON is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 0.97% for RSBT.

UCON has the higher dividend yield at 4.66%, compared with 2.90% for RSBT.

They also come from different issuers: First Trust and Return Stacked. Their fees differ too: 0.86% for UCON and 0.97% for RSBT.

RSBT currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCON и RSBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор