PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCON с RSBT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UCON с RSBT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT).

UCON и RSBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCON - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 июн. 2018 г.. RSBT - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности UCON и RSBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCON и RSBT

2026 (YTD)202520242023
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		-0.20%7.00%4.69%5.36%
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		6.31%10.31%-2.90%-11.91%

Доходность по периодам

С начала года, UCON показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у RSBT с доходностью 6.31%.

UCON

1 день
0.24%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.71%
1 год
5.15%
3 года*
5.78%
5 лет*
2.72%
10 лет*
—

RSBT

1 день
1.28%
1 месяц
-0.26%
С начала года
6.31%
6 месяцев
12.21%
1 год
16.74%
3 года*
3.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

Часто сравнивают с UCON:
UCON с DIALUCON с FTSMUCON с AOKUCON с HLIPXUCON с XBAL.TOUCON с DFAPXUCON с WOBDX
Часто сравнивают с RSBT:
RSBT с RSSBRSBT с RSSTRSBT с DBMFRSBT с AHTPXRSBT с IRONXRSBT с SPYRSBT с QIS

Сравнение комиссий UCON и RSBT

UCON берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии RSBT в 0.97%.

RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF

Доходность на риск

UCON vs. RSBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCON
Ранг доходности на риск UCON: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCON: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCON: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCON: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCON: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCON: 7474
Ранг коэф-та Мартина
RSBT
Ранг доходности на риск RSBT: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBT: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBT: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBT: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCON c RSBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCONRSBTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.12

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

1.52

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.20

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

2.05

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.96

4.58

+4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCON vs. RSBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCON на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа RSBT равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCON и RSBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCONRSBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.12

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.01

+0.62

Корреляция

Корреляция между UCON и RSBT составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCON и RSBT

Дивидендная доходность UCON за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности RSBT в 3.01%

TTM20252024202320222021202020192018
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		4.65%4.63%4.95%4.75%3.12%2.20%3.14%3.25%1.76%
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		3.01%3.20%0.00%2.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UCON и RSBT

Максимальная просадка UCON за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки RSBT в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCON и RSBT.

Загрузка...

Показатели просадок

UCONRSBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-23.60%

+8.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.45%

-6.70%

+4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-3.54%

+2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-13.20%

+11.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

3.67%

-3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности UCON и RSBT

Текущая волатильность для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) составляет 1.58%, в то время как у Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что UCON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UCONRSBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

3.37%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.07%

11.31%

-9.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93%

14.98%

-12.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.84%

13.91%

-10.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.93%

13.91%

-7.98%