PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSBT с RSST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSBT с RSST

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSBT (Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF) and RSST (Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - RSBT is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Return Stacked, while RSST is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. Over the past year, RSBT returned 27.18% vs 56.38% for RSST. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSBT charges 0.97%/yr vs 1.04%/yr for RSST.

Доходность

Сравнение доходности RSBT и RSST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSBT показывает доходность 10.27%, что значительно ниже, чем у RSST с доходностью 21.75%.

RSBT

1 день
-0.20%
1 месяц
2.76%
С начала года
10.27%
6 месяцев
12.25%
1 год
27.18%
3 года*
4.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

RSST

1 день
0.25%
1 месяц
7.32%
С начала года
21.75%
6 месяцев
24.03%
1 год
56.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSBT и RSST

2026 (YTD)202520242023
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		10.27%10.31%-2.90%-0.86%
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		21.75%19.91%18.37%1.56%

Correlation

The correlation between RSBT and RSST is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2023 г.

0.71

The correlation between RSBT and RSST has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSBT и RSST

Секторы
RSBT
RSST

Финансовые услуги

184.1%
14.6%

Сырьевые материалы

-

3.4%

Коммуникационные услуги

-

9.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.2%

Потребительский защитный сектор

-

6.0%

Энергетика

-

5.4%

Здравоохранение

-

8.2%

Промышленность

-

8.8%

Недвижимость

-

1.6%

Технологии

-

30.7%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Финансовые услуги

RSBT
184.1%
RSST
14.6%

Сырьевые материалы

RSBT

-

RSST
3.4%

Коммуникационные услуги

RSBT

-

RSST
9.6%

Потребительский циклический сектор

RSBT

-

RSST
9.2%

Потребительский защитный сектор

RSBT

-

RSST
6.0%

Энергетика

RSBT

-

RSST
5.4%

Здравоохранение

RSBT

-

RSST
8.2%

Промышленность

RSBT

-

RSST
8.8%

Недвижимость

RSBT

-

RSST
1.6%

Технологии

RSBT

-

RSST
30.7%

Коммунальные услуги

RSBT

-

RSST
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF

Часто сравнивают с RSBT:
RSBT с RSSBRSBT с DBMFRSBT с AHTPXRSBT с IRONXRSBT с SPYRSBT с QISRSBT с GAA
Часто сравнивают с RSST:
RSST с RSSBRSST с SPYRSST с VOORSST с CTARSST с MTBARSST с RSSYRSST с CTAP

Доходность на риск

RSBT vs. RSST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSBT
Ранг доходности на риск RSBT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBT: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBT: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
RSST
Ранг доходности на риск RSST: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSST: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSST: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSST: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSST: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSST: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSBT c RSST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSBTRSSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.56

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
3.03

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.42

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.32

4.84

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.55

17.09

-5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSBT vs. RSST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSBT на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSST равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSBT и RSST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSBTRSSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.56

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.95

-0.86

Просадки

Сравнение просадок RSBT и RSST

Максимальная просадка RSBT за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки RSST в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBT и RSST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSBTRSSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.60%

-30.80%

+7.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.33%

-11.71%

+5.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.70%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.62%

-6.02%

-6.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

3.31%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности RSBT и RSST

Текущая волатильность для Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) составляет 3.09%, в то время как у Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что RSBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSBTRSSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

4.15%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

15.34%

-5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

22.14%

-8.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.68%

24.15%

-10.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.68%

24.15%

-10.47%

Сравнение комиссий RSBT и RSST

RSBT берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии RSST в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSBT и RSST

Дивидендная доходность RSBT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности RSST в 0.92%

ПозицияTTM202520242023
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		2.90%3.20%0.00%2.38%
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		0.92%1.12%0.09%0.93%

Часто задаваемые вопросы

RSBT and RSST have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSST has higher volatility (4.15%) compared to RSBT (3.09%). In terms of maximum drawdown, RSBT dropped -23.60% vs RSST's -30.80%.

On 1-year performance, RSST leads with 56.38% vs 27.18% for RSBT. On fees, RSBT is cheaper at 0.97% per year. On volatility, RSBT has been the lower-risk option at 3.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSST has performed better with a 56.38% return vs 27.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSBT is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.04% for RSST.

RSBT has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.92% for RSST.

RSBT is categorized as Nontraditional Bonds, while RSST is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.97% for RSBT and 1.04% for RSST.

RSST currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSBT и RSST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор