Сравнение RSBT с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
RSBT и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSBT - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RSBT или SPY.
Основные характеристики
| RSBT | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.14% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | -0.01% | 39.75% |
| Коэф-т Шарпа | -0.02 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 0.06 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.01 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | -0.02 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | -0.06 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 4.98% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 13.79% | 12.29% |
| Макс. просадка | -18.78% | -55.19% |
| Текущая просадка | -16.53% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между RSBT и SPY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RSBT и SPY
С начала года, RSBT показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSBT и SPY
RSBT берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RSBT c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSBT и SPY
Дивидендная доходность RSBT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSBT Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF | 2.43% | 2.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок RSBT и SPY
Максимальная просадка RSBT за все время составила -18.78%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RSBT и SPY
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что RSBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.