Сравнение RSBT с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
RSBT и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSBT - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RSBT или SPY.
Основные характеристики
| RSBT | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.00% | 18.86% |
| Дох-ть за 1 год | 2.30% | 28.13% |
| Коэф-т Шарпа | 0.22 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 13.04% | 12.60% |
| Макс. просадка | -18.78% | -55.19% |
| Текущая просадка | -11.29% | -0.61% |
Корреляция
Корреляция между RSBT и SPY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RSBT и SPY
С начала года, RSBT показывает доходность 4.00%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 18.86%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSBT и SPY
RSBT берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RSBT c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSBT и SPY
Дивидендная доходность RSBT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности SPY в 0.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSBT Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF | 2.29% | 2.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.94% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок RSBT и SPY
Максимальная просадка RSBT за все время составила -18.78%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RSBT и SPY
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.71% и 3.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.