PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSBT с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSBT с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSBT (Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - RSBT is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Return Stacked, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. RSBT is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past 3 years, RSBT returned 4.88%/yr vs 22.58%/yr for SPY. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. RSBT charges 0.97%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности RSBT и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSBT показывает доходность 10.27%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.33%.

RSBT

1 день
-0.20%
1 месяц
2.76%
С начала года
10.27%
6 месяцев
12.25%
1 год
27.18%
3 года*
4.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.38%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.50%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSBT и SPY

2026 (YTD)202520242023
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		10.27%10.31%-2.90%-11.91%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.33%17.72%24.89%17.51%

Correlation

The correlation between RSBT and SPY is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2023 г.

0.45

The correlation between RSBT and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSBT и SPY

Секторы
RSBT
SPY

Финансовые услуги

184.1%
11.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

3.6%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

RSBT
184.1%
SPY
11.8%

Сырьевые материалы

RSBT

-

SPY
1.8%

Коммуникационные услуги

RSBT

-

SPY
11.3%

Потребительский циклический сектор

RSBT

-

SPY
10.3%

Потребительский защитный сектор

RSBT

-

SPY
4.8%

Энергетика

RSBT

-

SPY
3.6%

Здравоохранение

RSBT

-

SPY
8.4%

Промышленность

RSBT

-

SPY
7.8%

Недвижимость

RSBT

-

SPY
1.9%

Технологии

RSBT

-

SPY
35.9%

Коммунальные услуги

RSBT

-

SPY
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RSBT:
RSBT с RSSBRSBT с RSSTRSBT с DBMFRSBT с AHTPXRSBT с IRONXRSBT с QISRSBT с GAA
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

RSBT vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSBT
Ранг доходности на риск RSBT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBT: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBT: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSBT c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSBTSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.42

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
3.29

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.44

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.32

3.22

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.55

14.99

-3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSBT vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSBT на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSBT и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSBTSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.42

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.59

-0.50

Просадки

Сравнение просадок RSBT и SPY

Максимальная просадка RSBT за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBT и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSBTSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.60%

-55.19%

+31.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.33%

-8.88%

+2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.98%

-18.76%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.33%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.62%

-9.05%

-3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

1.91%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности RSBT и SPY

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что RSBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSBTSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

2.79%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

8.91%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

11.82%

+2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.68%

17.05%

-3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.68%

17.93%

-4.25%

Сравнение комиссий RSBT и SPY

RSBT берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSBT и SPY

Дивидендная доходность RSBT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		2.90%3.20%0.00%2.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

RSBT and SPY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSBT has higher volatility (3.09%) compared to SPY (2.79%). In terms of maximum drawdown, RSBT dropped -23.60% vs SPY's -55.19%.

On 3-year performance, SPY leads with 22.58% vs 4.88% for RSBT. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPY has performed better with a 22.58% return vs 4.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.97% for RSBT.

RSBT has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.98% for SPY.

RSBT is categorized as Nontraditional Bonds, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: Return Stacked and State Street. Their fees differ too: 0.97% for RSBT and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSBT и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор