Сравнение RSBT с RSSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB).
RSBT и RSSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSBT - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. RSSB - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности RSBT и RSSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSBT и RSSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RSBT Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF | 4.97% | 10.31% | -2.90% | 2.30% |
RSSB Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF | -2.26% | 25.16% | 10.53% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, RSBT показывает доходность 4.97%, что значительно выше, чем у RSSB с доходностью -2.26%.
RSBT
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 4.97%
- 6 месяцев
- 10.23%
- 1 год
- 15.31%
- 3 года*
- 2.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSSB
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- -2.26%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 20.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSBT и RSSB
RSBT берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии RSSB в 0.41%.
Доходность на риск
RSBT vs. RSSB — Ранг доходности на риск
RSBT
RSSB
Сравнение RSBT c RSSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSBT | RSSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.09 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.62 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.71 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | 6.77 | -2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSBT | RSSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.09 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 1.04 | -1.06 |
Корреляция
Корреляция между RSBT и RSSB составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSBT и RSSB
Дивидендная доходность RSBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности RSSB в 3.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RSBT Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF | 3.05% | 3.20% | 0.00% | 2.38% |
RSSB Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF | 3.56% | 3.48% | 1.10% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок RSBT и RSSB
Максимальная просадка RSBT за все время составила -23.60%, что больше максимальной просадки RSSB в -16.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBT и RSSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSBT | RSSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.60% | -16.21% | -7.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -12.52% | +4.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.76% | -7.89% | +3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.21% | -2.31% | -10.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.15% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSBT и RSSB
Текущая волатильность для Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) составляет 3.35%, в то время как у Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что RSBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSBT | RSSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 7.45% | -4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 11.94% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.95% | 19.17% | -4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 16.57% | -2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.90% | 16.57% | -2.67% |