PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RSBT с RSSB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSBT с RSSB

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB).

RSBT и RSSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSBT - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. RSSB - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RSBT или RSSB.

Корреляция

Корреляция между RSBT и RSSB составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RSBT и RSSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RSBT:

-0.98

RSSB:

0.54

Коэф-т Сортино

RSBT:

-1.15

RSSB:

0.91

Коэф-т Омега

RSBT:

0.86

RSSB:

1.13

Коэф-т Кальмара

RSBT:

-0.54

RSSB:

0.64

Коэф-т Мартина

RSBT:

-1.24

RSSB:

2.58

Индекс Язвы

RSBT:

9.90%

RSSB:

4.00%

Дневная вол-ть

RSBT:

13.61%

RSSB:

18.52%

Макс. просадка

RSBT:

-22.81%

RSSB:

-16.09%

Текущая просадка

RSBT:

-21.89%

RSSB:

-3.36%

Доходность по периодам

С начала года, RSBT показывает доходность -5.70%, что значительно ниже, чем у RSSB с доходностью 2.88%.

RSBT

С начала года

-5.70%

1 месяц

-0.53%

6 месяцев

-6.42%

1 год

-13.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

RSSB

С начала года

2.88%

1 месяц

9.43%

6 месяцев

-1.27%

1 год

9.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RSBT и RSSB

RSBT берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии RSSB в 0.41%.

RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RSBT и RSSB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RSBT
Ранг риск-скорректированной доходности RSBT, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSBT, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBT, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBT, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
RSSB
Ранг риск-скорректированной доходности RSSB, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSSB, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSB, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSB, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSB, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSB, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RSBT c RSSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RSBT на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа RSSB равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSBT и RSSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSBT и RSSB

RSBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSSB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.

TTM20242023
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		0.00%0.00%2.38%
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF		1.22%1.26%0.61%

Просадки

Сравнение просадок RSBT и RSSB

Максимальная просадка RSBT за все время составила -22.81%, что больше максимальной просадки RSSB в -16.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBT и RSSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RSBT и RSSB

Текущая волатильность для Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) составляет 3.96%, в то время как у Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что RSBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...