PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSBT с RSSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSBT с RSSB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSBT (Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF) and RSSB (Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF) are both exchange-traded funds - RSBT is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Return Stacked, while RSSB is a Global Allocation fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. Over the past year, RSBT returned 28.83% vs 27.89% for RSSB. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSBT charges 0.97%/yr vs 0.41%/yr for RSSB.

Доходность

Сравнение доходности RSBT и RSSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSBT показывает доходность 10.49%, что значительно выше, чем у RSSB с доходностью 9.57%.

RSBT

1 день
-0.15%
1 месяц
3.56%
С начала года
10.49%
6 месяцев
12.19%
1 год
28.83%
3 года*
4.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

RSSB

1 день
-1.22%
1 месяц
4.37%
С начала года
9.57%
6 месяцев
9.59%
1 год
27.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSBT и RSSB

2026 (YTD)202520242023
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		10.49%10.31%-2.90%2.30%
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF		9.57%25.16%10.53%6.73%

Correlation

The correlation between RSBT and RSSB is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.56

The correlation between RSBT and RSSB has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSBT и RSSB

Секторы
RSBT
RSSB

Финансовые услуги

184.1%
15.9%

Сырьевые материалы

-

4.1%

Коммуникационные услуги

-

8.3%

Потребительский циклический сектор

-

9.7%

Потребительский защитный сектор

-

5.0%

Энергетика

-

4.3%

Здравоохранение

-

8.2%

Промышленность

-

11.5%

Недвижимость

-

2.4%

Технологии

-

27.9%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Финансовые услуги

RSBT
184.1%
RSSB
15.9%

Сырьевые материалы

RSBT

-

RSSB
4.1%

Коммуникационные услуги

RSBT

-

RSSB
8.3%

Потребительский циклический сектор

RSBT

-

RSSB
9.7%

Потребительский защитный сектор

RSBT

-

RSSB
5.0%

Энергетика

RSBT

-

RSSB
4.3%

Здравоохранение

RSBT

-

RSSB
8.2%

Промышленность

RSBT

-

RSSB
11.5%

Недвижимость

RSBT

-

RSSB
2.4%

Технологии

RSBT

-

RSSB
27.9%

Коммунальные услуги

RSBT

-

RSSB
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF

Часто сравнивают с RSBT:
RSBT с RSSTRSBT с DBMFRSBT с AHTPXRSBT с IRONXRSBT с SPYRSBT с QISRSBT с GAA
Часто сравнивают с RSSB:
RSSB с NTSXRSSB с RSSTRSSB с VTRSSB с NTSIRSSB с UPRORSSB с VTIRSSB с UPAR

Доходность на риск

RSBT vs. RSSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSBT
Ранг доходности на риск RSBT: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBT: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBT: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBT: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
RSSB
Ранг доходности на риск RSSB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSB: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSB: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSB: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSB: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSBT c RSSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSBTRSSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.84

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.55

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.32

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.58

2.41

+2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.25

9.86

+2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSBT vs. RSSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSBT на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSSB равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSBT и RSSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSBTRSSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.84

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

1.29

-1.20

Просадки

Сравнение просадок RSBT и RSSB

Максимальная просадка RSBT за все время составила -23.60%, что больше максимальной просадки RSSB в -16.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBT и RSSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSBTRSSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.60%

-16.21%

-7.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.33%

-11.63%

+5.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-1.22%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.64%

-2.26%

-10.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.84%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности RSBT и RSSB

Текущая волатильность для Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) составляет 3.10%, в то время как у Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что RSBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSBTRSSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

4.95%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

12.64%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

15.26%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.68%

16.59%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.68%

16.59%

-2.91%

Сравнение комиссий RSBT и RSSB

RSBT берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии RSSB в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSBT и RSSB

Дивидендная доходность RSBT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности RSSB в 3.18%

ПозицияTTM202520242023
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		2.90%3.20%0.00%2.38%
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF		3.18%3.48%1.10%0.61%

Часто задаваемые вопросы

RSBT and RSSB have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSSB has higher volatility (4.95%) compared to RSBT (3.10%). In terms of maximum drawdown, RSBT dropped -23.60% vs RSSB's -16.21%.

On 1-year performance, RSBT leads with 28.83% vs 27.89% for RSSB. On fees, RSSB is cheaper at 0.41% per year. On volatility, RSBT has been the lower-risk option at 3.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSBT has performed better with a 28.83% return vs 27.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSSB is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.97% for RSBT.

RSSB has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 2.90% for RSBT.

RSBT is categorized as Nontraditional Bonds, while RSSB is Global Allocation. Their fees differ too: 0.97% for RSBT and 0.41% for RSSB.

RSBT currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSBT и RSSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор