Сравнение RSBT с RSSB
RSBT (Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF) and RSSB (Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF) are both exchange-traded funds - RSBT is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Return Stacked, while RSSB is a Global Allocation fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. Over the past year, RSBT returned 20.92% vs 22.07% for RSSB. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RSBT charges 0.97%/yr vs 0.39%/yr for RSSB.
Доходность
Сравнение доходности RSBT и RSSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSBT показывает доходность 4.07%, что значительно ниже, чем у RSSB с доходностью 10.92%.
RSBT
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -2.61%
- 6 месяцев
- -0.59%
- С начала года
- 4.07%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.50%
RSSB
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- 8.56%
- С начала года
- 10.92%
- 1 год
- 22.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.02M | $852.97K | $859.52K | |
| $1.35M | $1.95M | $1.96M |
Сравнение доходности по годам RSBT и RSSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RSBT Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF | 4.07% | 10.31% | -2.90% | 2.84% |
RSSB Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF | 10.92% | 25.16% | 10.53% | 6.63% |
Correlation
The correlation between RSBT and RSSB is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2023 г. | 0.54 |
The correlation between RSBT and RSSB has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSBT vs. RSSB — Ранг доходности на риск
RSBT
RSSB
Сравнение RSBT c RSSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSBT | RSSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.24 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 1.91 | +1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.03 | 7.34 | +0.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSBT и RSSB
Максимальная просадка RSBT за все время составила -23.60%, что больше максимальной просадки RSSB в -16.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBT и RSSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSBT | RSSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.60% | -16.21% | -7.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -11.63% | +5.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -0.29% | -5.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.20% | -2.26% | -9.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 3.02% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSBT и RSSB
Текущая волатильность для Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) составляет 2.84%, в то время как у Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что RSBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSBT | RSSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | 4.80% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 13.59% | -4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.97% | 16.54% | -2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.73% | 16.77% | -3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.73% | 16.77% | -3.04% |
Сравнение комиссий RSBT и RSSB
RSBT берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии RSSB в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSBT и RSSB
Дивидендная доходность RSBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности RSSB в 3.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
RSBT Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF | 3.08% | 3.20% | 0.00% | 2.38% |
RSSB Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF | 3.14% | 3.48% | 1.10% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
RSBT and RSSB have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSSB has higher volatility (4.80%) compared to RSBT (2.84%). In terms of maximum drawdown, RSBT dropped -23.60% vs RSSB's -16.21%.
On 1-year performance, RSSB leads with 22.07% vs 20.92% for RSBT. On fees, RSSB is cheaper at 0.39% per year. On volatility, RSBT has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSSB has performed better with a 22.07% return vs 20.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSSB is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.97% for RSBT.
RSSB has the higher dividend yield at 3.14%, compared with 3.08% for RSBT.
RSBT is categorized as Nontraditional Bonds, while RSSB is Global Allocation. Their fees differ too: 0.97% for RSBT and 0.39% for RSSB.
RSBT currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSBT и RSSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор