PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RSBT с IRONX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RSBT и IRONX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение RSBT с IRONX

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и Ironclad Managed Risk Fund (IRONX).

RSBT - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. IRONX управляется Blackrock. Фонд был запущен 14 окт. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RSBT или IRONX.

Доходность

Сравнение доходности RSBT и IRONX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и Ironclad Managed Risk Fund (IRONX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RSBT:

-0.91

IRONX:

0.73

Коэф-т Сортино

RSBT:

-1.20

IRONX:

1.09

Коэф-т Омега

RSBT:

0.86

IRONX:

1.16

Коэф-т Кальмара

RSBT:

-0.54

IRONX:

0.77

Коэф-т Мартина

RSBT:

-1.18

IRONX:

2.89

Индекс Язвы

RSBT:

10.77%

IRONX:

3.09%

Дневная вол-ть

RSBT:

13.51%

IRONX:

12.41%

Макс. просадка

RSBT:

-23.60%

IRONX:

-13.71%

Текущая просадка

RSBT:

-21.35%

IRONX:

-2.14%

Доходность по периодам

С начала года, RSBT показывает доходность -5.04%, что значительно ниже, чем у IRONX с доходностью 1.07%.

RSBT

С начала года

-5.04%

1 месяц

0.47%

6 месяцев

-6.24%

1 год

-12.18%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IRONX

С начала года

1.07%

1 месяц

2.84%

6 месяцев

-1.50%

1 год

8.94%

3 года

9.89%

5 лет

9.23%

10 лет

5.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

Ironclad Managed Risk Fund

Сравнение комиссий RSBT и IRONX

RSBT берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии IRONX в 1.25%.

IRONX
Ironclad Managed Risk Fund
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RSBT и IRONX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RSBT
Ранг риск-скорректированной доходности RSBT, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSBT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBT, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
IRONX
Ранг риск-скорректированной доходности IRONX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRONX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRONX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRONX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRONX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRONX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RSBT c IRONX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и Ironclad Managed Risk Fund (IRONX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RSBT на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа IRONX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSBT и IRONX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSBT и IRONX

RSBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IRONX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		0.00%0.00%2.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IRONX
Ironclad Managed Risk Fund		0.19%0.19%5.17%2.97%13.85%4.16%1.00%8.85%9.93%1.41%2.13%7.20%

Просадки

Сравнение просадок RSBT и IRONX

Максимальная просадка RSBT за все время составила -23.60%, что больше максимальной просадки IRONX в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBT и IRONX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности RSBT и IRONX

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) имеют волатильность 3.38% и 3.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...