PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSBT с IRONX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSBT с IRONX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и Ironclad Managed Risk Fund (IRONX).

RSBT - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. IRONX управляется BlackRock. Фонд был запущен 14 окт. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности RSBT и IRONX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и Ironclad Managed Risk Fund (IRONX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSBT и IRONX

2026 (YTD)202520242023
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		4.97%10.31%-2.90%-11.91%
IRONX
Ironclad Managed Risk Fund		-3.04%10.57%14.78%6.81%

Доходность по периодам

С начала года, RSBT показывает доходность 4.97%, что значительно выше, чем у IRONX с доходностью -3.04%.

RSBT

1 день
-0.21%
1 месяц
-3.64%
С начала года
4.97%
6 месяцев
10.23%
1 год
15.31%
3 года*
2.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

IRONX

1 день
1.40%
1 месяц
-3.19%
С начала года
-3.04%
6 месяцев
-2.40%
1 год
8.36%
3 года*
9.96%
5 лет*
8.52%
10 лет*
25.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

Ironclad Managed Risk Fund

Часто сравнивают с RSBT:
RSBT с RSSBRSBT с RSSTRSBT с DBMFRSBT с AHTPXRSBT с SPYRSBT с QISRSBT с GAA
Часто сравнивают с IRONX:
IRONX с MTBAIRONX с JHQAXIRONX с RSSTIRONX с SPYIRONX с EQTIXIRONX с ^GSPCIRONX с APLIX

Сравнение комиссий RSBT и IRONX

RSBT берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии IRONX в 1.25%.

IRONX
Ironclad Managed Risk Fund
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

Доходность на риск

RSBT vs. IRONX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSBT
Ранг доходности на риск RSBT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBT: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBT: 4040
Ранг коэф-та Мартина
IRONX
Ранг доходности на риск IRONX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRONX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRONX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRONX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRONX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRONX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSBT c IRONX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и Ironclad Managed Risk Fund (IRONX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSBTIRONXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.74

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.13

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.16

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.04

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.94

4.51

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSBT vs. IRONX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSBT на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа IRONX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSBT и IRONX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSBTIRONXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.74

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.56

-0.58

Корреляция

Корреляция между RSBT и IRONX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSBT и IRONX

Дивидендная доходность RSBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности IRONX в 0.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		3.05%3.20%0.00%2.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IRONX
Ironclad Managed Risk Fund		0.06%0.06%0.19%5.17%2.97%13.84%4.16%121.75%8.85%9.93%1.42%0.38%

Просадки

Сравнение просадок RSBT и IRONX

Максимальная просадка RSBT за все время составила -23.60%, что больше максимальной просадки IRONX в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBT и IRONX.

Загрузка...

Показатели просадок

RSBTIRONXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.60%

-13.71%

-9.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-8.63%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.76%

-4.60%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.21%

-1.79%

-11.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

1.99%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности RSBT и IRONX

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что RSBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRONX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSBTIRONXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

3.05%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

6.55%

+4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

11.68%

+3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

9.42%

+4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

40.74%

-26.84%