Сравнение RSBT с GAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA).
RSBT и GAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSBT - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RSBT или GAA.
Основные характеристики
| RSBT | GAA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.90% | 7.84% |
| Дох-ть за 1 год | -0.72% | 14.07% |
| Коэф-т Шарпа | -0.08 | 1.61 |
| Коэф-т Сортино | -0.01 | 2.31 |
| Коэф-т Омега | 1.00 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | -0.06 | 1.90 |
| Коэф-т Мартина | -0.21 | 10.66 |
| Индекс Язвы | 5.15% | 1.53% |
| Дневная вол-ть | 13.82% | 10.15% |
| Макс. просадка | -18.78% | -26.57% |
| Текущая просадка | -17.17% | -2.63% |
Корреляция
Корреляция между RSBT и GAA составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RSBT и GAA
С начала года, RSBT показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у GAA с доходностью 7.84%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSBT и GAA
RSBT берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии GAA в 0.41%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RSBT c GAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSBT и GAA
Дивидендная доходность RSBT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности GAA в 4.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSBT Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF | 2.45% | 2.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 4.59% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.00% | 2.35% | 2.81% | 2.49% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок RSBT и GAA
Максимальная просадка RSBT за все время составила -18.78%, что меньше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBT и GAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RSBT и GAA
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что RSBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.