Сравнение RSBT с GAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA).
RSBT и GAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSBT - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности RSBT и GAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSBT и GAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RSBT Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF | 4.97% | 10.31% | -2.90% | -11.91% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 4.83% | 18.76% | 6.67% | 5.18% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RSBT показывает доходность 4.97%, а GAA немного ниже – 4.83%.
RSBT
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 4.97%
- 6 месяцев
- 10.23%
- 1 год
- 15.31%
- 3 года*
- 2.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GAA
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSBT и GAA
RSBT берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии GAA в 0.41%.
Доходность на риск
RSBT vs. GAA — Ранг доходности на риск
RSBT
GAA
Сравнение RSBT c GAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSBT | GAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 2.03 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 2.70 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.38 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.87 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | 11.69 | -7.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSBT | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 2.03 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.61 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между RSBT и GAA составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSBT и GAA
Дивидендная доходность RSBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности GAA в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSBT Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF | 3.05% | 3.20% | 0.00% | 2.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 3.74% | 4.24% | 3.88% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.01% | 2.36% | 2.82% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок RSBT и GAA
Максимальная просадка RSBT за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBT и GAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSBT | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.60% | -26.57% | +2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -7.18% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.76% | -3.40% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.21% | -3.90% | -9.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 1.76% | +1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSBT и GAA
Текущая волатильность для Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) составляет 3.35%, в то время как у Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что RSBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSBT | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 3.81% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 7.24% | +4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.95% | 10.34% | +4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 11.27% | +2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.90% | 11.05% | +2.85% |