PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RSBT с GAA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RSBT и GAA составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение RSBT с GAA

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA).

RSBT и GAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSBT - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RSBT или GAA.

Доходность

Сравнение доходности RSBT и GAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RSBT:

-0.91

GAA:

0.69

Коэф-т Сортино

RSBT:

-1.20

GAA:

0.99

Коэф-т Омега

RSBT:

0.86

GAA:

1.13

Коэф-т Кальмара

RSBT:

-0.54

GAA:

1.00

Коэф-т Мартина

RSBT:

-1.18

GAA:

3.29

Индекс Язвы

RSBT:

10.77%

GAA:

2.17%

Дневная вол-ть

RSBT:

13.51%

GAA:

10.27%

Макс. просадка

RSBT:

-23.60%

GAA:

-26.57%

Текущая просадка

RSBT:

-21.35%

GAA:

-0.12%

Доходность по периодам

С начала года, RSBT показывает доходность -5.04%, что значительно ниже, чем у GAA с доходностью 5.17%.

RSBT

С начала года

-5.04%

1 месяц

0.47%

6 месяцев

-6.24%

1 год

-12.18%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GAA

С начала года

5.17%

1 месяц

2.09%

6 месяцев

2.67%

1 год

7.00%

3 года

5.23%

5 лет

7.18%

10 лет

5.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

Cambria Global Asset Allocation ETF

Сравнение комиссий RSBT и GAA

RSBT берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии GAA в 0.41%.

RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RSBT и GAA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RSBT
Ранг риск-скорректированной доходности RSBT, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSBT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBT, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
GAA
Ранг риск-скорректированной доходности GAA, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RSBT c GAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RSBT на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа GAA равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSBT и GAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSBT и GAA

RSBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		0.00%0.00%2.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		4.07%3.88%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.00%2.35%2.81%2.49%0.57%

Просадки

Сравнение просадок RSBT и GAA

Максимальная просадка RSBT за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBT и GAA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности RSBT и GAA

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что RSBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...