PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSBT с GAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSBT с GAA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSBT (Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF) and GAA (Cambria Global Asset Allocation ETF) are both exchange-traded funds - RSBT is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Return Stacked, while GAA is a Diversified Portfolio fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past 3 years, RSBT returned 4.88%/yr vs 14.39%/yr for GAA. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. RSBT charges 0.97%/yr vs 0.41%/yr for GAA.

Доходность

Сравнение доходности RSBT и GAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSBT показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у GAA с доходностью 9.52%.

RSBT

1 день
-0.20%
1 месяц
2.76%
С начала года
10.27%
6 месяцев
12.25%
1 год
27.18%
3 года*
4.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

GAA

1 день
0.13%
1 месяц
0.70%
С начала года
9.52%
6 месяцев
11.08%
1 год
21.16%
3 года*
14.39%
5 лет*
6.40%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSBT и GAA

2026 (YTD)202520242023
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		10.27%10.31%-2.90%-11.91%
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		9.52%18.76%6.67%5.18%

Correlation

The correlation between RSBT and GAA is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2023 г.

0.37

Сравнение распределения секторов RSBT и GAA

Секторы
RSBT
GAA

Финансовые услуги

184.1%
17.5%

Сырьевые материалы

-

9.7%

Коммуникационные услуги

-

4.0%

Потребительский циклический сектор

-

8.5%

Потребительский защитный сектор

-

3.5%

Энергетика

-

13.2%

Здравоохранение

-

3.2%

Промышленность

-

14.2%

Недвижимость

-

13.9%

Технологии

-

8.7%

Коммунальные услуги

-

3.8%

Финансовые услуги

RSBT
184.1%
GAA
17.5%

Сырьевые материалы

RSBT

-

GAA
9.7%

Коммуникационные услуги

RSBT

-

GAA
4.0%

Потребительский циклический сектор

RSBT

-

GAA
8.5%

Потребительский защитный сектор

RSBT

-

GAA
3.5%

Энергетика

RSBT

-

GAA
13.2%

Здравоохранение

RSBT

-

GAA
3.2%

Промышленность

RSBT

-

GAA
14.2%

Недвижимость

RSBT

-

GAA
13.9%

Технологии

RSBT

-

GAA
8.7%

Коммунальные услуги

RSBT

-

GAA
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

Cambria Global Asset Allocation ETF

Часто сравнивают с RSBT:
RSBT с RSSBRSBT с RSSTRSBT с DBMFRSBT с AHTPXRSBT с IRONXRSBT с SPYRSBT с QIS
Часто сравнивают с GAA:
GAA с TRTYGAA с AOAGAA с VSMGXGAA с OCIOGAA с EAOMGAA с MDIVGAA с SWOBX

Доходность на риск

RSBT vs. GAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSBT
Ранг доходности на риск RSBT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBT: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBT: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
GAA
Ранг доходности на риск GAA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAA: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSBT c GAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSBTGAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.34

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
3.30

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.43

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.32

3.68

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.55

14.09

-2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSBT vs. GAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSBT на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAA равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSBT и GAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSBTGAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.34

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.64

-0.55

Просадки

Сравнение просадок RSBT и GAA

Максимальная просадка RSBT за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBT и GAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSBTGAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.60%

-26.57%

+2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.33%

-5.78%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.98%

-7.18%

-11.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.54%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.62%

-3.85%

-8.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

1.51%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности RSBT и GAA

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что RSBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSBTGAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

2.49%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

7.38%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

9.16%

+4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.68%

11.28%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.68%

11.09%

+2.59%

Сравнение комиссий RSBT и GAA

RSBT берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии GAA в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSBT и GAA

Дивидендная доходность RSBT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности GAA в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		3.58%4.24%3.88%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.01%2.36%2.82%2.49%
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		2.90%3.20%0.00%2.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSBT and GAA have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSBT has higher volatility (3.09%) compared to GAA (2.49%). In terms of maximum drawdown, RSBT dropped -23.60% vs GAA's -26.57%.

On 3-year performance, GAA leads with 14.39% vs 4.88% for RSBT. On fees, GAA is cheaper at 0.41% per year. On volatility, GAA has been the lower-risk option at 2.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GAA has performed better with a 14.39% return vs 4.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GAA is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.97% for RSBT.

GAA has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 2.90% for RSBT.

RSBT is categorized as Nontraditional Bonds, while GAA is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Return Stacked and Cambria. Their fees differ too: 0.97% for RSBT and 0.41% for GAA.

GAA currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSBT и GAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор