PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS88636J1051
ЭмитентReturn Stacked
Дата выпуска7 февр. 2023 г.
КатегорияNontraditional Bonds
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия RSBT составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии RSBT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.97%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: RSBT с IRONX, RSBT с AHTPX, RSBT с DBMF, RSBT с RSSB, RSBT с RSST, RSBT с SPY, RSBT с GAA, RSBT с MAFIX, RSBT с QIS, RSBT с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.93%
14.56%
RSBT (Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF показал доход в -1.86% с начала года и -0.01% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-1.86%25.23%
1 месяц-0.91%3.86%
6 месяцев-6.93%14.56%
1 год-0.01%36.29%
5 лет (среднегодовая)N/A14.10%
10 лет (среднегодовая)N/A11.37%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RSBT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.28%1.76%4.70%-0.25%0.06%1.10%-1.53%-0.78%1.65%-8.77%-1.86%
2023-1.34%-7.67%0.85%-2.16%2.67%-0.79%-4.27%2.35%-2.35%-1.88%2.48%-11.91%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг RSBT среди ETFs на нашем сайте составляет 6, что соответствует нижним 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности RSBT, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSBT, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBT, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBT, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBT, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBT, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


RSBT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RSBT, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RSBT, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RSBT, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.01
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RSBT, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RSBT, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.05
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.19

Коэффициент Шарпа

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.02. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.02
2.94
RSBT (Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию.


2.38%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.402023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023
Дивиденд$0.41$0.41

Дивидендный доход

2.42%2.38%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.41$0.41

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.29%
0
RSBT (Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF показал максимальную просадку в 18.78%, зарегистрированную 17 янв. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF составляет 16.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.78%14 февр. 2023 г.23217 янв. 2024 г.
-1.27%9 февр. 2023 г.210 февр. 2023 г.113 февр. 2023 г.3

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF составляет 4.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.25%
3.93%
RSBT (Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF)
Benchmark (^GSPC)