- ISIN
- US88636J1051
- Эмитент
- Return Stacked
- Дата выпуска
- 7 февр. 2023 г.
- Категория
- Nontraditional Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $97M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) прибавил 6.1% с начала года. Текущая цена акции RSBT — $19.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) показал доход в 6.09% с начала года и 20.92% за последние 12 месяцев.
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.07%
- С начала года
- 6.09%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 3.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность RSBT по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 февр. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 96.3 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -8.8%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении RSBT закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 февр. 2023 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший день был 13 мар. 2023 г. с доходностью -5.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.85% | 6.13% | -4.56% | 1.64% | 1.36% | -1.96% | -0.15% | 6.09% | |||||
| 2025 | 2.09% | 0.58% | -1.45% | -4.84% | -1.85% | 2.39% | -2.73% | 3.79% | 6.50% | 4.77% | -2.27% | 3.54% | 10.31% |
| 2024 | -1.28% | 1.76% | 4.70% | -0.25% | 0.06% | 1.10% | -1.53% | -0.78% | 1.65% | -8.77% | 1.33% | -0.36% | -2.90% |
| 2023 | -1.26% | -7.67% | 0.85% | -2.15% | 2.67% | -0.79% | -4.27% | 2.34% | -2.35% | -1.88% | 2.48% | -11.85% |
Метрики бенчмарка
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF has an annualized alpha of -5.68%, beta of 0.37, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 08, 2023.
- This ETF participated in 54.19% of S&P 500 Index downside but only 16.37% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.37 may look defensive, but with R2 of 0.16 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.16 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -5.68%
- Бета
- 0.37
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 16.37%
- Участие в снижении
- 54.19%
Комиссия
Комиссия RSBT составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RSBT имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSBT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 2.24 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 9.71 | -1.96 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.57 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.57 | $0.57 | $0.00 | $0.41 |
Дивидендный доход | 3.02% | 3.20% | 0.00% | 2.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.57 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.41 | $0.41 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF показал максимальную просадку в 23.60%, зарегистрированную 14 мая 2025 г.. Полное восстановление заняло 197 торговых сессий.
Текущая просадка Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF составляет 4.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-23.60%май 2025 г. | 2y 3mo | 9mo 18d | 3y 13dфевр. 2023 г. - февр. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-6.03%март 2026 г. | 21d | 2mo 11d | 3mo 2dмарт 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-5.35%июнь 2026 г. | 7d | — | 1mo 14dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
-1.27%февр. 2023 г. | 1d | 3d | 4dфевр. 2023 г. - февр. 2023 г. | — |
Показатели просадок
| RSBT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.60% | -56.78% | +33.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.33% | -9.10% | +2.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.98% | -18.90% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -1.00% | -3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -10.70% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 2.09% | +0.62% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RSBT
Добавьте Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RSBT