PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US88636J1051

Эмитент

Return Stacked

Дата выпуска

7 февр. 2023 г.

Категория

Nontraditional Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Облигации

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
RSBT с IRONX RSBT с AHTPX RSBT с DBMF RSBT с RSSB RSBT с RSST RSBT с SPY RSBT с GAA RSBT с MAFIX RSBT с QIS RSBT с SCHD
Популярные сравнения:
RSBT с IRONX RSBT с AHTPX RSBT с DBMF RSBT с RSSB RSBT с RSST RSBT с SPY RSBT с GAA RSBT с MAFIX RSBT с QIS RSBT с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.26%
11.49%
RSBT (Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF показал доход в -3.36% с начала года и -0.33% за последние 12 месяцев.


RSBT

С начала года

-3.36%

1 месяц

-3.08%

6 месяцев

-9.25%

1 год

-0.33%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RSBT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.28%1.76%4.70%-0.25%0.06%1.10%-1.53%-0.78%1.65%-8.77%-3.36%
2023-1.34%-7.67%0.85%-2.16%2.67%-0.79%-4.27%2.35%-2.35%-1.88%2.48%-11.91%

Комиссия

Комиссия RSBT составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии RSBT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.97%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг RSBT среди ETFs на нашем сайте составляет 6, что соответствует нижним 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности RSBT, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSBT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RSBT, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.082.46
Коэффициент Сортино RSBT, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.013.31
Коэффициент Омега RSBT, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.001.46
Коэффициент Кальмара RSBT, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.063.55
Коэффициент Мартина RSBT, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.2015.76
RSBT
^GSPC

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.08. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.08
2.46
RSBT (Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию.


2.38%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.402023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023
Дивиденд$0.41$0.41

Дивидендный доход

2.46%2.38%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.41$0.41

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.57%
-1.40%
RSBT (Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF показал максимальную просадку в 18.78%, зарегистрированную 17 янв. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF составляет 17.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.78%14 февр. 2023 г.23217 янв. 2024 г.
-1.27%9 февр. 2023 г.210 февр. 2023 г.113 февр. 2023 г.3

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF составляет 4.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.22%
4.07%
RSBT (Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF)
Benchmark (^GSPC)