График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) показал доход в 5.19% с начала года и 14.67% за последние 12 месяцев.
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- 5.19%
- 6 месяцев
- 11.52%
- 1 год
- 14.67%
- 3 года*
- 2.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 февр. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 144.4 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -8.8%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении RSBT закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 февр. 2023 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший день был 13 мар. 2023 г. с доходностью -5.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.85% | 6.13% | -4.56% | 5.19% | |||||||||
| 2025 | 2.09% | 0.58% | -1.45% | -4.84% | -1.85% | 2.39% | -2.73% | 3.79% | 6.50% | 4.77% | -2.27% | 3.54% | 10.31% |
| 2024 | -1.28% | 1.76% | 4.70% | -0.25% | 0.06% | 1.10% | -1.53% | -0.78% | 1.65% | -8.77% | 1.33% | -0.36% | -2.90% |
| 2023 | -1.34% | -7.67% | 0.85% | -2.15% | 2.67% | -0.79% | -4.27% | 2.34% | -2.35% | -1.88% | 2.48% | -11.91% |
Метрики бенчмарка
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF: годовая альфа составляет -4.89%, бета — 0.36, а R² — 0.15 относительно S&P 500 Index с 09.02.2023.
- Этот ETF участвовал в 51.93% снижения S&P 500 Index, но только в 16.72% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.36 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.15 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.15 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -4.89%
- Бета
- 0.36
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 16.72%
- Участие в снижении
- 51.93%
Комиссия
Комиссия RSBT составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RSBT имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RSBT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.90 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.39 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.40 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | 6.61 | -2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для RSBT в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.57 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.57 | $0.57 | $0.00 | $0.41 |
Дивидендный доход | 3.04% | 3.20% | 0.00% | 2.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.57 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.41 | $0.41 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF показал максимальную просадку в 23.60%, зарегистрированную 14 мая 2025 г.. Полное восстановление заняло 197 торговых сессий.
Текущая просадка Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF составляет 4.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.6% | 14 февр. 2023 г. | 564 | 14 мая 2025 г. | 197 | 26 февр. 2026 г. | 761 |
| -6.03% | 2 мар. 2026 г. | 16 | 23 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -1.27% | 9 февр. 2023 г. | 2 | 10 февр. 2023 г. | 1 | 13 февр. 2023 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...