PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSBT с AHTPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSBT с AHTPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX).

RSBT - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. AHTPX управляется American Beacon. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности RSBT и AHTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSBT и AHTPX

2026 (YTD)202520242023
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		4.97%10.31%-2.90%-11.91%
AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk Fund		3.75%7.76%6.73%9.05%

Доходность по периодам

С начала года, RSBT показывает доходность 4.97%, что значительно выше, чем у AHTPX с доходностью 3.75%.

RSBT

1 день
-0.21%
1 месяц
-3.64%
С начала года
4.97%
6 месяцев
10.23%
1 год
15.31%
3 года*
2.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

AHTPX

1 день
0.45%
1 месяц
-5.54%
С начала года
3.75%
6 месяцев
8.45%
1 год
10.25%
3 года*
8.99%
5 лет*
5.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

American Beacon AHL TargetRisk Fund

Часто сравнивают с RSBT:
RSBT с RSSTRSBT с RSSBRSBT с DBMFRSBT с IRONXRSBT с SPYRSBT с QISRSBT с GAA
Часто сравнивают с AHTPX:
AHTPX с AQRIXAHTPX с QDSIXAHTPX с EBSIXAHTPX с AHLPXAHTPX с CAOSAHTPX с MAFIXAHTPX с GBFFX

Сравнение комиссий RSBT и AHTPX

RSBT берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии AHTPX в 1.41%.

AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk Fund
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

Доходность на риск

RSBT vs. AHTPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSBT
Ранг доходности на риск RSBT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBT: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBT: 4040
Ранг коэф-та Мартина
AHTPX
Ранг доходности на риск AHTPX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHTPX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHTPX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHTPX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHTPX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHTPX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSBT c AHTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSBTAHTPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.00

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.28

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.04

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.94

2.49

+1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSBT vs. AHTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSBT на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AHTPX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSBT и AHTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSBTAHTPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.00

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.85

-0.88

Корреляция

Корреляция между RSBT и AHTPX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSBT и AHTPX

Дивидендная доходность RSBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности AHTPX в 7.69%

TTM2025202420232022202120202019
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		3.05%3.20%0.00%2.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk Fund		7.69%7.98%4.80%3.63%5.07%18.73%0.54%4.51%

Просадки

Сравнение просадок RSBT и AHTPX

Максимальная просадка RSBT за все время составила -23.60%, что больше максимальной просадки AHTPX в -19.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBT и AHTPX.

Загрузка...

Показатели просадок

RSBTAHTPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.60%

-19.23%

-4.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-9.94%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.76%

-6.50%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.21%

-5.70%

-7.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

4.16%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности RSBT и AHTPX

Текущая волатильность для Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) составляет 3.35%, в то время как у American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что RSBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AHTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSBTAHTPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

3.74%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

8.38%

+2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

11.12%

+3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

9.70%

+4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

9.01%

+4.89%