PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RSBT с AHTPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RSBT и AHTPX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение RSBT с AHTPX

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX).

RSBT - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. AHTPX управляется American Beacon. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RSBT или AHTPX.

Доходность

Сравнение доходности RSBT и AHTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RSBT:

-0.91

AHTPX:

-0.52

Коэф-т Сортино

RSBT:

-1.20

AHTPX:

-0.59

Коэф-т Омега

RSBT:

0.86

AHTPX:

0.91

Коэф-т Кальмара

RSBT:

-0.54

AHTPX:

-0.44

Коэф-т Мартина

RSBT:

-1.18

AHTPX:

-1.05

Индекс Язвы

RSBT:

10.77%

AHTPX:

5.38%

Дневная вол-ть

RSBT:

13.51%

AHTPX:

10.68%

Макс. просадка

RSBT:

-23.60%

AHTPX:

-19.23%

Текущая просадка

RSBT:

-21.35%

AHTPX:

-9.33%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RSBT показывает доходность -5.04%, а AHTPX немного выше – -4.95%.

RSBT

С начала года

-5.04%

1 месяц

0.47%

6 месяцев

-6.24%

1 год

-12.18%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AHTPX

С начала года

-4.95%

1 месяц

1.50%

6 месяцев

-6.79%

1 год

-5.56%

3 года

1.80%

5 лет

3.32%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

American Beacon AHL TargetRisk Fund

Сравнение комиссий RSBT и AHTPX

RSBT берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии AHTPX в 1.41%.

AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk Fund
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RSBT и AHTPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RSBT
Ранг риск-скорректированной доходности RSBT, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSBT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBT, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
AHTPX
Ранг риск-скорректированной доходности AHTPX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AHTPX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHTPX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHTPX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHTPX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHTPX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RSBT c AHTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RSBT на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа AHTPX равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSBT и AHTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSBT и AHTPX

RSBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AHTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%.

TTM202420232022202120202019
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		0.00%0.00%2.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk Fund		5.06%4.81%3.63%5.07%18.73%0.54%4.51%

Просадки

Сравнение просадок RSBT и AHTPX

Максимальная просадка RSBT за все время составила -23.60%, что больше максимальной просадки AHTPX в -19.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBT и AHTPX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности RSBT и AHTPX

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что RSBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AHTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...