PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSBT с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSBT с DBMF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF).

RSBT и DBMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSBT - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности RSBT и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSBT и DBMF

2026 (YTD)202520242023
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		4.97%10.31%-2.90%-11.91%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		8.09%13.85%7.24%-6.03%

Доходность по периодам

С начала года, RSBT показывает доходность 4.97%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 8.09%.

RSBT

1 день
-0.21%
1 месяц
-3.64%
С начала года
4.97%
6 месяцев
10.23%
1 год
15.31%
3 года*
2.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBMF

1 день
0.20%
1 месяц
-3.07%
С начала года
8.09%
6 месяцев
15.25%
1 год
26.29%
3 года*
9.97%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

iM DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с RSBT:
RSBT с RSSTRSBT с RSSBRSBT с AHTPXRSBT с IRONXRSBT с SPYRSBT с QISRSBT с GAA
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с VOODBMF с FMF

Сравнение комиссий RSBT и DBMF

RSBT берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии DBMF в 0.85%.

RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF

Доходность на риск

RSBT vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSBT
Ранг доходности на риск RSBT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBT: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBT: 4040
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSBT c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSBTDBMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

2.19

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

2.98

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.46

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

4.35

-2.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.94

18.69

-14.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSBT vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSBT на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа DBMF равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSBT и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSBTDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

2.19

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.74

-0.76

Корреляция

Корреляция между RSBT и DBMF составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSBT и DBMF

Дивидендная доходность RSBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности DBMF в 5.29%

TTM2025202420232022202120202019
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		3.05%3.20%0.00%2.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		5.29%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%

Просадки

Сравнение просадок RSBT и DBMF

Максимальная просадка RSBT за все время составила -23.60%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBT и DBMF.

Загрузка...

Показатели просадок

RSBTDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.60%

-20.39%

-3.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-6.10%

-2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.76%

-3.63%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.21%

-6.70%

-6.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

1.42%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности RSBT и DBMF

Текущая волатильность для Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) составляет 3.35%, в то время как у iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что RSBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSBTDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

4.20%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

11.10%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

12.09%

+2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

12.66%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

12.48%

+1.42%