PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RSBT с DBMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSBT с DBMF

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF).

RSBT и DBMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSBT - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RSBT или DBMF.

Корреляция

Корреляция между RSBT и DBMF составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RSBT и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RSBT:

-0.98

DBMF:

-0.96

Коэф-т Сортино

RSBT:

-1.15

DBMF:

-1.10

Коэф-т Омега

RSBT:

0.86

DBMF:

0.86

Коэф-т Кальмара

RSBT:

-0.54

DBMF:

-0.53

Коэф-т Мартина

RSBT:

-1.24

DBMF:

-0.91

Индекс Язвы

RSBT:

9.90%

DBMF:

9.61%

Дневная вол-ть

RSBT:

13.61%

DBMF:

10.02%

Макс. просадка

RSBT:

-22.81%

DBMF:

-20.39%

Текущая просадка

RSBT:

-21.89%

DBMF:

-14.20%

Доходность по периодам

С начала года, RSBT показывает доходность -5.70%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью -2.57%.

RSBT

С начала года

-5.70%

1 месяц

-0.53%

6 месяцев

-6.42%

1 год

-13.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DBMF

С начала года

-2.57%

1 месяц

1.40%

6 месяцев

-3.35%

1 год

-9.51%

5 лет

5.28%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RSBT и DBMF

RSBT берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии DBMF в 0.85%.

RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RSBT и DBMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RSBT
Ранг риск-скорректированной доходности RSBT, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSBT, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBT, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBT, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг риск-скорректированной доходности DBMF, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBMF, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RSBT c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RSBT на текущий момент составляет -0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBMF равному -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSBT и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSBT и DBMF

RSBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%.

TTM202420232022202120202019
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		0.00%0.00%2.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		6.03%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%

Просадки

Сравнение просадок RSBT и DBMF

Максимальная просадка RSBT за все время составила -22.81%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBT и DBMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RSBT и DBMF

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что RSBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...