Сравнение UCON с RFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и Simplify Bond Bull ETF (RFIX).
UCON и RFIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCON - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 июн. 2018 г.. RFIX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 9 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности UCON и RFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCON и RFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | -0.44% | 7.00% | -0.54% |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 10.22% | -28.43% | -12.32% |
Доходность по периодам
С начала года, UCON показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у RFIX с доходностью 10.22%.
UCON
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- —
RFIX
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- 10.22%
- 6 месяцев
- -5.75%
- 1 год
- -23.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCON и RFIX
UCON берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии RFIX в 0.50%.
Доходность на риск
UCON vs. RFIX — Ранг доходности на риск
UCON
RFIX
Сравнение UCON c RFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и Simplify Bond Bull ETF (RFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCON | RFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | -0.74 | +2.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | -0.93 | +3.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.90 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | -0.62 | +2.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | -0.94 | +9.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCON | RFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | -0.74 | +2.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | -0.77 | +1.39 |
Корреляция
Корреляция между UCON и RFIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCON и RFIX
Дивидендная доходность UCON за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности RFIX в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | 4.66% | 4.63% | 4.95% | 4.75% | 3.12% | 2.20% | 3.14% | 3.25% | 1.76% |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 4.76% | 5.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UCON и RFIX
Максимальная просадка UCON за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки RFIX в -38.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCON и RFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCON | RFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -38.79% | +23.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.45% | -36.01% | +33.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -30.84% | +29.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -23.06% | +21.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 23.86% | -23.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCON и RFIX
Текущая волатильность для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) составляет 1.55%, в то время как у Simplify Bond Bull ETF (RFIX) волатильность равна 13.58%. Это указывает на то, что UCON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCON | RFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 13.58% | -12.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.07% | 22.63% | -20.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92% | 32.13% | -29.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.84% | 32.26% | -28.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.94% | 32.26% | -26.32% |