PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCON с PIMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UCON с PIMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).

UCON - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 июн. 2018 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности UCON и PIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCON и PIMIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		-0.44%7.00%4.69%7.72%-5.72%1.02%6.54%7.39%1.11%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		-0.99%11.08%5.45%9.36%-9.07%2.62%5.84%8.10%1.71%

Доходность по периодам

С начала года, UCON показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью -0.99%.

UCON

1 день
0.08%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.86%
3 года*
5.76%
5 лет*
2.67%
10 лет*
—

PIMIX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
1.34%
1 год
6.26%
3 года*
7.33%
5 лет*
3.42%
10 лет*
4.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF

PIMCO Income Fund Institutional Class

Часто сравнивают с UCON:
UCON с DIALUCON с FTSMUCON с AOKUCON с HLIPXUCON с XBAL.TOUCON с DFAPXUCON с WOBDX
Часто сравнивают с PIMIX:
PIMIX с PYLDPIMIX с PONAXPIMIX с AGGPIMIX с DODIXPIMIX с PONPXPIMIX с JMSIXPIMIX с BND

Сравнение комиссий UCON и PIMIX

UCON берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии PIMIX в 0.62%.

UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class

Доходность на риск

UCON vs. PIMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCON
Ранг доходности на риск UCON: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCON: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCON: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCON: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCON: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCON: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PIMIX
Ранг доходности на риск PIMIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCON c PIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCONPIMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.53

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.20

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

2.01

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.70

7.95

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCON vs. PIMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCON на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIMIX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCON и PIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCONPIMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.53

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.72

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.56

-0.94

Корреляция

Корреляция между UCON и PIMIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCON и PIMIX

Дивидендная доходность UCON за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности PIMIX в 5.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		4.66%4.63%4.95%4.75%3.12%2.20%3.14%3.25%1.76%0.00%0.00%0.00%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		5.55%6.01%6.27%6.21%4.98%4.02%4.88%5.83%5.66%5.37%5.52%7.88%

Просадки

Сравнение просадок UCON и PIMIX

Максимальная просадка UCON за все время составила -15.31%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCON и PIMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

UCONPIMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-13.39%

-1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.45%

-3.69%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.60%

-13.34%

+3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-2.88%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-1.69%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

0.93%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности UCON и PIMIX

Текущая волатильность для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) составляет 1.55%, в то время как у PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что UCON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UCONPIMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

1.90%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.07%

2.67%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92%

4.29%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.84%

4.75%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.94%

4.20%

+1.74%