PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLIPX с WOBDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLIPX с WOBDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX).

HLIPX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 5 мар. 1993 г.. WOBDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности HLIPX и WOBDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLIPX и WOBDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLIPX
JPMorgan Core Plus Bond Fund		-0.17%7.98%2.64%6.38%-12.69%-0.30%7.93%8.73%0.01%4.26%
WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund		0.12%7.38%1.97%5.79%-12.35%-1.11%8.13%8.34%0.20%3.81%

Доходность по периодам

С начала года, HLIPX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у WOBDX с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции HLIPX превзошли акции WOBDX по среднегодовой доходности: 2.42% против 1.99% соответственно.

HLIPX

1 день
0.14%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.49%
3 года*
4.39%
5 лет*
0.90%
10 лет*
2.42%

WOBDX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.47%
С начала года
0.12%
6 месяцев
0.83%
1 год
4.11%
3 года*
3.84%
5 лет*
0.60%
10 лет*
1.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Core Plus Bond Fund

JPMorgan Core Bond Fund

Часто сравнивают с HLIPX:
HLIPX с FIXDHLIPX с BALTHLIPX с UCONHLIPX с SAVYXHLIPX с AGGHLIPX с AAPLHLIPX с DODIX
Часто сравнивают с WOBDX:
WOBDX с DBLTXWOBDX с LALDXWOBDX с AGGWOBDX с BSCSWOBDX с DODIXWOBDX с UCONWOBDX с PRCIX

Сравнение комиссий HLIPX и WOBDX

HLIPX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии WOBDX в 0.50%.

WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund
HLIPX
JPMorgan Core Plus Bond Fund

Доходность на риск

HLIPX vs. WOBDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLIPX
Ранг доходности на риск HLIPX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLIPX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIPX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIPX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIPX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
WOBDX
Ранг доходности на риск WOBDX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOBDX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOBDX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOBDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOBDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOBDX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLIPX c WOBDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLIPXWOBDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.02

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.47

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.71

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.61

4.74

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLIPX vs. WOBDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLIPX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WOBDX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLIPX и WOBDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLIPXWOBDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.02

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.11

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.43

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.18

-0.07

Корреляция

Корреляция между HLIPX и WOBDX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLIPX и WOBDX

Дивидендная доходность HLIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности WOBDX в 4.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLIPX
JPMorgan Core Plus Bond Fund		4.55%4.86%4.88%4.02%3.36%3.25%4.36%3.23%3.08%2.83%2.77%3.25%
WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund		4.04%3.97%3.95%3.51%2.68%2.82%4.00%3.23%2.91%2.88%2.84%2.54%

Просадки

Сравнение просадок HLIPX и WOBDX

Максимальная просадка HLIPX за все время составила -16.91%, примерно равная максимальной просадке WOBDX в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIPX и WOBDX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLIPXWOBDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

-16.65%

-0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-2.69%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

-16.65%

-0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.91%

-16.65%

-0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-1.93%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-1.91%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.97%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HLIPX и WOBDX

JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что HLIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WOBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLIPXWOBDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

1.63%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

2.63%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

4.34%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.66%

5.67%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.62%

4.69%

-0.07%