Сравнение HLIPX с WOBDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX).
HLIPX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 5 мар. 1993 г.. WOBDX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 31 мая 1991 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLIPX или WOBDX.
Основные характеристики
| HLIPX | WOBDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.23% | 2.02% |
| Дох-ть за 1 год | 9.72% | 7.92% |
| Дох-ть за 3 года | -1.57% | -2.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.79% | -0.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.02% | 1.29% |
| Коэф-т Шарпа | 1.69 | 1.48 |
| Коэф-т Сортино | 2.51 | 2.19 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.69 | 0.54 |
| Коэф-т Мартина | 7.21 | 5.70 |
| Индекс Язвы | 1.35% | 1.48% |
| Дневная вол-ть | 5.76% | 5.74% |
| Макс. просадка | -19.43% | -18.25% |
| Текущая просадка | -5.23% | -8.47% |
Корреляция
Корреляция между HLIPX и WOBDX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HLIPX и WOBDX
С начала года, HLIPX показывает доходность 3.23%, что значительно выше, чем у WOBDX с доходностью 2.02%. За последние 10 лет акции HLIPX превзошли акции WOBDX по среднегодовой доходности: 2.02% против 1.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLIPX и WOBDX
HLIPX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии WOBDX в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HLIPX c WOBDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLIPX и WOBDX
Дивидендная доходность HLIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности WOBDX в 3.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLIPX JPMorgan Core Plus Bond Fund | 4.72% | 4.02% | 3.36% | 3.25% | 4.36% | 3.23% | 3.08% | 2.83% | 2.77% | 3.03% | 4.16% | 4.47% |
WOBDX JPMorgan Core Bond Fund | 3.92% | 3.49% | 2.68% | 2.07% | 2.36% | 2.77% | 2.80% | 2.66% | 2.47% | 2.34% | 2.53% | 2.76% |
Просадки
Сравнение просадок HLIPX и WOBDX
Максимальная просадка HLIPX за все время составила -19.43%, что больше максимальной просадки WOBDX в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIPX и WOBDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HLIPX и WOBDX
Текущая волатильность для JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) составляет 1.25%, в то время как у JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что HLIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WOBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.