Сравнение UCO с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
UCO и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UCO и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCO и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 92.55% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | -92.91% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Доходность по периодам
С начала года, UCO показывает доходность 92.55%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью 40.61%. За последние 10 лет акции UCO превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -9.67% против -72.80% соответственно.
UCO
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- 34.20%
- С начала года
- 92.55%
- 6 месяцев
- 67.42%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 21.35%
- 10 лет*
- -9.67%
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCO и UVXY
И UCO, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UCO vs. UVXY — Ранг доходности на риск
UCO
UVXY
Сравнение UCO c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCO | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | -0.51 | +1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | -0.30 | +1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.96 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | -0.66 | +1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | -0.80 | +2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCO | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | -0.51 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | -0.64 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | -0.64 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | -0.67 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между UCO и UVXY составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCO и UVXY
Ни UCO, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UCO и UVXY
Максимальная просадка UCO за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCO | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -100.00% | +0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.77% | -85.64% | +50.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.24% | -99.77% | +32.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.75% | -100.00% | +1.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.40% | -100.00% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.35% | -98.53% | +13.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.76% | 71.09% | -50.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCO и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) составляет 25.64%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что UCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCO | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.64% | 45.03% | -19.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.74% | 71.80% | -31.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.38% | 113.07% | -55.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.11% | 105.47% | -46.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.31% | 114.51% | -43.20% |