Сравнение UCO с UVXY
UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - UCO is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UCO returned 22.97%/yr vs -71.80%/yr for UVXY. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UCO и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCO показывает доходность 112.22%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -29.20%. За последние 10 лет акции UCO превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 22.97% против -71.80% соответственно.
UCO
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- 12.14%
- 6 месяцев
- 100.39%
- С начала года
- 112.22%
- 1 год
- 69.63%
- 3 года*
- 15.38%
- 5 лет*
- 16.65%
- 10 лет*
- 22.97%
UVXY
- 1 день
- 8.81%
- 1 месяц
- -7.29%
- 6 месяцев
- -28.42%
- С начала года
- -29.20%
- 1 год
- -70.71%
- 3 года*
- -60.83%
- 5 лет*
- -67.79%
- 10 лет*
- -71.80%
Сравнение доходности по годам UCO и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 112.22% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | 77.27% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -29.20% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Correlation
The correlation between UCO and UVXY is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | -0.22 |
The correlation between UCO and UVXY shifts across timeframes, from -0.22 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCO vs. UVXY — Ранг доходности на риск
UCO
UVXY
Сравнение UCO c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCO | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.84 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | -0.96 | +2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | -1.43 | +5.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCO и UVXY
Максимальная просадка UCO за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCO | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -100.00% | +0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.55% | -73.88% | +35.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.38% | -95.42% | +45.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.24% | -99.75% | +32.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.50% | -100.00% | +3.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.53% | -100.00% | +16.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.12% | -98.76% | +16.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.22% | 49.63% | -31.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCO и UVXY
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеют волатильность 19.48% и 19.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCO | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.48% | 19.34% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.04% | 67.22% | -17.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.37% | 85.95% | -27.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.44% | 103.85% | -43.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 317.63% | 112.04% | +205.59% |
Сравнение комиссий UCO и UVXY
И UCO, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCO и UVXY
Ни UCO, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UCO and UVXY have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCO has higher volatility (19.48%) compared to UVXY (19.34%). In terms of maximum drawdown, UCO dropped -99.86% vs UVXY's -100.00%.
On 10-year performance, UCO leads with 22.97% vs -71.80% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UVXY has been the lower-risk option at 19.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UCO has performed better with a 22.97% return vs -71.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UCO and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.
UCO and UVXY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UCO is categorized as Oil & Gas, while UVXY is Volatility. UCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).
UCO currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UCO и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор