PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCO с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCO с UVXY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - UCO is a Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UCO returned -12.52%/yr vs -72.46%/yr for UVXY. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UCO и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCO показывает доходность 131.94%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -14.61%. За последние 10 лет акции UCO превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -12.52% против -72.46% соответственно.

UCO

1 день
-3.09%
1 месяц
3.56%
С начала года
131.94%
6 месяцев
114.50%
1 год
106.12%
3 года*
23.38%
5 лет*
20.42%
10 лет*
-12.52%

UVXY

1 день
11.00%
1 месяц
-15.64%
С начала года
-14.61%
6 месяцев
-31.46%
1 год
-72.10%
3 года*
-62.41%
5 лет*
-67.56%
10 лет*
-72.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCO и UVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		131.94%-29.75%5.36%-13.89%39.71%139.26%-92.91%53.83%-43.26%0.34%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-14.61%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Correlation

The correlation between UCO and UVXY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г.

-0.22

The correlation between UCO and UVXY shifts across timeframes, from -0.22 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с UCO:
UCO с USOUCO с SCOUCO с OILUUCO с BOILUCO с ERXUCO с OIHUCO с LABU
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

UCO vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCO
Ранг доходности на риск UCO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCO c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCOUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
-0.85

+2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
-1.54

+3.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.82

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

-0.95

+4.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.80

-1.29

+7.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCO vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCO на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCO и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCOUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

-0.85

+2.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

-0.65

+0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

-0.64

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

-0.68

+0.33

Просадки

Сравнение просадок UCO и UVXY

Максимальная просадка UCO за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCOUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-100.00%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.77%

-76.19%

+41.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.38%

-95.25%

+44.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.24%

-99.69%

+32.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.75%

-100.00%

+1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.28%

-100.00%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.49%

-98.55%

+13.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.36%

56.03%

-37.67%

Волатильность

Сравнение волатильности UCO и UVXY

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеют волатильность 17.06% и 16.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCOUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.06%

16.95%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.72%

63.72%

-17.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.32%

85.27%

-27.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.80%

103.90%

-44.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.35%

113.86%

-42.51%

Сравнение комиссий UCO и UVXY

И UCO, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCO и UVXY

Ни UCO, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UCO and UVXY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCO has higher volatility (17.06%) compared to UVXY (16.95%). In terms of maximum drawdown, UCO dropped -99.95% vs UVXY's -100.00%.

On 10-year performance, UCO leads with -12.52% vs -72.46% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UVXY has been the lower-risk option at 16.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UCO has performed better with a -12.52% return vs -72.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UCO and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.

UCO and UVXY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UCO is categorized as Leveraged Commodities, while UVXY is Volatility. UCO tracks Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).

UCO currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCO и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор