Сравнение UCO с USL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL).
UCO и USL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. USL - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность 12 Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UCO и USL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCO и USL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 105.28% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | -92.91% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 44.97% | -12.37% | 8.30% | -1.11% | 27.10% | 62.48% | -25.23% | 28.01% | -14.15% | 2.55% |
Доходность по периодам
С начала года, UCO показывает доходность 105.28%, что значительно выше, чем у USL с доходностью 44.97%. За последние 10 лет акции UCO уступали акциям USL по среднегодовой доходности: -8.57% против 12.18% соответственно.
UCO
- 1 день
- 6.61%
- 1 месяц
- 38.24%
- С начала года
- 105.28%
- 6 месяцев
- 84.55%
- 1 год
- 44.53%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 22.91%
- 10 лет*
- -8.57%
USL
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 20.33%
- С начала года
- 44.97%
- 6 месяцев
- 38.71%
- 1 год
- 25.91%
- 3 года*
- 10.88%
- 5 лет*
- 17.40%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCO и USL
UCO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USL в 0.88%.
Доходность на риск
UCO vs. USL — Ранг доходности на риск
UCO
USL
Сравнение UCO c USL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCO | USL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.90 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.35 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.53 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 2.73 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCO | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.90 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.59 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | 0.38 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | -0.01 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между UCO и USL составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCO и USL
Ни UCO, ни USL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UCO и USL
Максимальная просадка UCO за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и USL.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCO | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -89.06% | -10.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.77% | -16.76% | -18.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.24% | -33.82% | -33.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.75% | -66.02% | -32.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.36% | -45.02% | -54.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.35% | -61.64% | -23.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.77% | 9.72% | +11.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCO и USL
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) имеет более высокую волатильность в 26.16% по сравнению с United States 12 Month Oil Fund LP (USL) с волатильностью 13.50%. Это указывает на то, что UCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCO | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.16% | 13.50% | +12.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.15% | 20.69% | +20.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.74% | 28.91% | +28.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.16% | 29.77% | +29.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.33% | 32.26% | +39.07% |