PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UCO с USL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UCO и USL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCO и USL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
105.28%-29.75%5.36%-13.89%39.71%139.26%-92.91%53.83%-43.26%0.34%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP
44.97%-12.37%8.30%-1.11%27.10%62.48%-25.23%28.01%-14.15%2.55%

Доходность по периодам

С начала года, UCO показывает доходность 105.28%, что значительно выше, чем у USL с доходностью 44.97%. За последние 10 лет акции UCO уступали акциям USL по среднегодовой доходности: -8.57% против 12.18% соответственно.


UCO

1 день
6.61%
1 месяц
38.24%
С начала года
105.28%
6 месяцев
84.55%
1 год
44.53%
3 года*
10.97%
5 лет*
22.91%
10 лет*
-8.57%

USL

1 день
2.96%
1 месяц
20.33%
С начала года
44.97%
6 месяцев
38.71%
1 год
25.91%
3 года*
10.88%
5 лет*
17.40%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

United States 12 Month Oil Fund LP

Сравнение комиссий UCO и USL

UCO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USL в 0.88%.


Доходность на риск

UCO vs. USL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UCO
Ранг доходности на риск UCO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 2424
Ранг коэф-та Мартина

USL
Ранг доходности на риск USL: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCO c USL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UCOUSLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.90

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.35

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.53

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.24

2.73

-0.48

UCO vs. USL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCO на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USL равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCO и USL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UCOUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.90

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.59

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

0.38

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

-0.01

-0.35

Корреляция

Корреляция между UCO и USL составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UCO и USL

Ни UCO, ни USL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UCO и USL

Максимальная просадка UCO за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и USL.


Загрузка...

Показатели просадок


UCOUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-89.06%

-10.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.77%

-16.76%

-18.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.24%

-33.82%

-33.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.75%

-66.02%

-32.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.36%

-45.02%

-54.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.35%

-61.64%

-23.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.77%

9.72%

+11.05%

Волатильность

Сравнение волатильности UCO и USL

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) имеет более высокую волатильность в 26.16% по сравнению с United States 12 Month Oil Fund LP (USL) с волатильностью 13.50%. Это указывает на то, что UCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UCOUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.16%

13.50%

+12.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.15%

20.69%

+20.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.74%

28.91%

+28.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.16%

29.77%

+29.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.33%

32.26%

+39.07%