Сравнение UCO с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
UCO и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UCO и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCO и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 92.55% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | -92.91% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Доходность по периодам
С начала года, UCO показывает доходность 92.55%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции UCO уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -9.67% против 50.62% соответственно.
UCO
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- 34.20%
- С начала года
- 92.55%
- 6 месяцев
- 67.42%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 21.35%
- 10 лет*
- -9.67%
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCO и USD
И UCO, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UCO vs. USD — Ранг доходности на риск
UCO
USD
Сравнение UCO c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCO | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.90 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 2.44 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.34 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 4.67 | -3.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 12.81 | -11.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCO | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.90 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.59 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.74 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 0.41 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между UCO и USD составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCO и USD
UCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок UCO и USD
Максимальная просадка UCO за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCO | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -88.63% | -11.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.77% | -31.80% | -2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.24% | -77.85% | +10.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.75% | -77.85% | -20.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.40% | -21.24% | -78.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.35% | -32.60% | -52.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.76% | 11.60% | +9.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCO и USD
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) имеет более высокую волатильность в 25.64% по сравнению с ProShares Ultra Semiconductors (USD) с волатильностью 21.67%. Это указывает на то, что UCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCO | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.64% | 21.67% | +3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.74% | 48.73% | -7.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.38% | 77.08% | -19.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.11% | 76.24% | -17.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.31% | 68.85% | +2.46% |