PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCO с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCO с USD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - UCO is a Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%), while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UCO returned -12.52%/yr vs 58.18%/yr for USD. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UCO и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCO показывает доходность 131.94%, что значительно выше, чем у USD с доходностью 69.08%. За последние 10 лет акции UCO уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -12.52% против 58.18% соответственно.

UCO

1 день
-3.09%
1 месяц
3.56%
С начала года
131.94%
6 месяцев
114.50%
1 год
106.12%
3 года*
23.38%
5 лет*
20.42%
10 лет*
-12.52%

USD

1 день
-16.84%
1 месяц
0.03%
С начала года
69.08%
6 месяцев
62.79%
1 год
196.23%
3 года*
111.77%
5 лет*
61.72%
10 лет*
58.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCO и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		131.94%-29.75%5.36%-13.89%39.71%139.26%-92.91%53.83%-43.26%0.34%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		69.08%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between UCO and USD is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г.

0.22

The correlation between UCO and USD shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с UCO:
UCO с USOUCO с SCOUCO с OILUUCO с BOILUCO с ERXUCO с OIHUCO с LABU
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

UCO vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCO
Ранг доходности на риск UCO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCO c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCOUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
3.10

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.98

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

6.21

-3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.80

17.82

-12.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCO vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCO на текущий момент составляет 1.86, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCO и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCOUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

3.10

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.81

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

0.84

-1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

0.46

-0.81

Просадки

Сравнение просадок UCO и USD

Максимальная просадка UCO за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCOUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-88.63%

-11.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.77%

-31.80%

-2.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.38%

-64.46%

+14.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.24%

-77.85%

+10.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.75%

-77.85%

-20.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.28%

-21.89%

-77.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.49%

-32.34%

-53.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.36%

11.06%

+7.30%

Волатильность

Сравнение волатильности UCO и USD

Текущая волатильность для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) составляет 17.06%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 27.63%. Это указывает на то, что UCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCOUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.06%

27.63%

-10.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.72%

50.45%

-3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.32%

63.70%

-6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.80%

76.91%

-17.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.35%

69.45%

+1.90%

Сравнение комиссий UCO и USD

И UCO, и USD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCO и USD

UCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.27%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

UCO and USD have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (27.63%) compared to UCO (17.06%). In terms of maximum drawdown, UCO dropped -99.95% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 58.18% vs -12.52% for UCO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UCO has been the lower-risk option at 17.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 58.18% return vs -12.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UCO and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.

USD has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.00% for UCO.

UCO is categorized as Leveraged Commodities, while USD is Leveraged Equities. UCO tracks Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).

USD currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCO и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор