Сравнение UCO с USD
UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - UCO is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%), while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UCO returned 22.97%/yr vs 55.77%/yr for USD. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UCO и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCO показывает доходность 112.22%, что значительно выше, чем у USD с доходностью 57.07%. За последние 10 лет акции UCO уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 22.97% против 55.77% соответственно.
UCO
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- 12.14%
- 6 месяцев
- 100.39%
- С начала года
- 112.22%
- 1 год
- 69.63%
- 3 года*
- 15.38%
- 5 лет*
- 16.65%
- 10 лет*
- 22.97%
USD
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- -16.88%
- 6 месяцев
- 43.24%
- С начала года
- 57.07%
- 1 год
- 96.75%
- 3 года*
- 90.78%
- 5 лет*
- 60.45%
- 10 лет*
- 55.77%
Сравнение доходности по годам UCO и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 112.22% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | 77.27% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 57.07% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Correlation
The correlation between UCO and USD is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г. | 0.22 |
The correlation between UCO and USD shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCO vs. USD — Ранг доходности на риск
UCO
USD
Сравнение UCO c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCO | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 3.06 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 7.80 | -3.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCO и USD
Максимальная просадка UCO за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCO | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -88.63% | -11.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.55% | -31.80% | -6.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.38% | -64.46% | +14.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.24% | -77.85% | +10.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.50% | -77.85% | -18.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.53% | -27.44% | -56.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.12% | -32.24% | -49.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.22% | 12.44% | +5.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCO и USD
Текущая волатильность для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) составляет 19.48%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 29.85%. Это указывает на то, что UCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCO | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.48% | 29.85% | -10.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.04% | 58.53% | -8.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.37% | 71.17% | -12.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.44% | 78.27% | -17.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 317.63% | 70.11% | +247.52% |
Сравнение комиссий UCO и USD
И UCO, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCO и USD
UCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.37% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
UCO and USD have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (29.85%) compared to UCO (19.48%). In terms of maximum drawdown, UCO dropped -99.86% vs USD's -88.63%.
On 10-year performance, USD leads with 55.77% vs 22.97% for UCO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UCO has been the lower-risk option at 19.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USD has performed better with a 55.77% return vs 22.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UCO and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.
USD has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.00% for UCO.
UCO is categorized as Oil & Gas, while USD is Leveraged Equities. UCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).
USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UCO и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор