Сравнение UCO с UGA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и United States Gasoline Fund LP (UGA).
UCO и UGA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. UGA - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Unleaded Gasoline. Фонд был запущен 26 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UCO и UGA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCO и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 92.55% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | -92.91% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 61.19% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | -24.88% | 41.25% | -28.07% | 1.69% |
Доходность по периодам
С начала года, UCO показывает доходность 92.55%, что значительно выше, чем у UGA с доходностью 61.19%. За последние 10 лет акции UCO уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: -9.67% против 14.86% соответственно.
UCO
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- 34.20%
- С начала года
- 92.55%
- 6 месяцев
- 67.42%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 21.35%
- 10 лет*
- -9.67%
UGA
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 31.39%
- С начала года
- 61.19%
- 6 месяцев
- 57.41%
- 1 год
- 54.00%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 25.31%
- 10 лет*
- 14.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCO и UGA
UCO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Доходность на риск
UCO vs. UGA — Ранг доходности на риск
UCO
UGA
Сравнение UCO c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCO | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.68 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 2.18 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.29 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 3.53 | -2.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 7.76 | -5.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCO | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.68 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.76 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.40 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 0.11 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между UCO и UGA составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCO и UGA
Ни UCO, ни UGA не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UCO и UGA
Максимальная просадка UCO за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и UGA.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCO | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -86.59% | -13.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.77% | -15.53% | -19.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.24% | -38.11% | -29.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.75% | -75.89% | -22.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.40% | -6.00% | -93.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.35% | -37.06% | -48.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.76% | 7.07% | +13.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCO и UGA
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) имеет более высокую волатильность в 25.64% по сравнению с United States Gasoline Fund LP (UGA) с волатильностью 18.86%. Это указывает на то, что UCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCO | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.64% | 18.86% | +6.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.74% | 25.78% | +14.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.38% | 32.35% | +25.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.11% | 33.57% | +25.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.31% | 37.00% | +34.31% |