Сравнение UCO с UGA
UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both Oil & Gas funds - UCO tracks the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%) while UGA tracks the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 10 years, UCO returned 22.14%/yr vs 17.13%/yr for UGA. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. UCO charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности UCO и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCO показывает доходность 102.64%, что значительно выше, чем у UGA с доходностью 88.71%. За последние 10 лет акции UCO превзошли акции UGA по среднегодовой доходности: 22.14% против 17.13% соответственно.
UCO
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 4.71%
- 6 месяцев
- 94.00%
- С начала года
- 102.64%
- 1 год
- 65.96%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 15.58%
- 10 лет*
- 22.14%
UGA
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 16.18%
- 6 месяцев
- 81.39%
- С начала года
- 88.71%
- 1 год
- 85.57%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- 26.58%
- 10 лет*
- 17.13%
Сравнение доходности по годам UCO и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 102.64% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | 77.27% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 88.71% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | -24.88% | 41.25% | -28.07% | 1.69% |
Correlation
The correlation between UCO and UGA is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г. | 0.80 |
The correlation between UCO and UGA has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCO vs. UGA — Ранг доходности на риск
UCO
UGA
Сравнение UCO c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCO | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.38 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 4.23 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.64 | 11.76 | -8.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCO и UGA
Максимальная просадка UCO за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCO | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -86.59% | -13.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.55% | -20.32% | -18.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.38% | -26.68% | -23.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.24% | -38.11% | -29.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.50% | -75.89% | -20.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.28% | -5.75% | -78.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.12% | -36.61% | -45.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.17% | 7.30% | +10.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCO и UGA
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) имеет более высокую волатильность в 20.00% по сравнению с United States Gasoline Fund LP (UGA) с волатильностью 11.35%. Это указывает на то, что UCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCO | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.00% | 11.35% | +8.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.91% | 31.71% | +18.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.20% | 35.83% | +22.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.43% | 34.67% | +25.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 317.63% | 37.23% | +280.40% |
Сравнение комиссий UCO и UGA
UCO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCO и UGA
Ни UCO, ни UGA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UCO and UGA have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCO has higher volatility (20.00%) compared to UGA (11.35%). In terms of maximum drawdown, UCO dropped -99.86% vs UGA's -86.59%.
On 10-year performance, UCO leads with 22.14% vs 17.13% for UGA. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UGA has been the lower-risk option at 11.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UCO has performed better with a 22.14% return vs 17.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for UCO.
UCO and UGA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%), while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: ProShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.95% for UCO and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UCO и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор