PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCO с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCO с SSO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both exchange-traded funds - UCO is a Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%), while SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, UCO returned -12.52%/yr vs 23.47%/yr for SSO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. UCO charges 0.95%/yr vs 0.87%/yr for SSO.

Доходность

Сравнение доходности UCO и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCO показывает доходность 131.94%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью 13.96%. За последние 10 лет акции UCO уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -12.52% против 23.47% соответственно.

UCO

1 день
-3.09%
1 месяц
3.56%
С начала года
131.94%
6 месяцев
114.50%
1 год
106.12%
3 года*
23.38%
5 лет*
20.42%
10 лет*
-12.52%

SSO

1 день
-5.20%
1 месяц
0.38%
С начала года
13.96%
6 месяцев
12.89%
1 год
47.43%
3 года*
35.45%
5 лет*
18.52%
10 лет*
23.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCO и SSO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		131.94%-29.75%5.36%-13.89%39.71%139.26%-92.91%53.83%-43.26%0.34%
SSO
ProShares Ultra S&P500		13.96%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%

Correlation

The correlation between UCO and SSO is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г.

0.31

The correlation between UCO and SSO shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

ProShares Ultra S&P500

Часто сравнивают с UCO:
UCO с USOUCO с SCOUCO с OILUUCO с BOILUCO с ERXUCO с LABUUCO с OIH
Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ

Доходность на риск

UCO vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCO
Ранг доходности на риск UCO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCO c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCOSSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.97

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.52

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

2.62

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.80

11.48

-5.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCO vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCO на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSO равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCO и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCOSSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.97

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.55

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

0.66

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

0.41

-0.75

Просадки

Сравнение просадок UCO и SSO

Максимальная просадка UCO за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и SSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCOSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-84.67%

-15.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.77%

-18.17%

-16.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.38%

-35.21%

-15.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.24%

-46.73%

-20.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.75%

-59.34%

-39.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.28%

-5.87%

-93.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.49%

-19.56%

-65.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.36%

4.14%

+14.22%

Волатильность

Сравнение волатильности UCO и SSO

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) имеет более высокую волатильность в 17.06% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что UCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCOSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.06%

7.51%

+9.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.72%

18.60%

+28.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.32%

24.19%

+33.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.80%

33.71%

+26.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.35%

35.92%

+35.43%

Сравнение комиссий UCO и SSO

UCO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCO и SSO

UCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.65%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UCO and SSO have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCO has higher volatility (17.06%) compared to SSO (7.51%). In terms of maximum drawdown, UCO dropped -99.95% vs SSO's -84.67%.

On 10-year performance, SSO leads with 23.47% vs -12.52% for UCO. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 7.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 23.47% return vs -12.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for UCO.

SSO has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.00% for UCO.

UCO is categorized as Leveraged Commodities, while SSO is Leveraged Equities. UCO tracks Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%), while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for UCO and 0.87% for SSO.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCO и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор