Сравнение UCO с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и ProShares Ultra S&P500 (SSO).
UCO и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UCO и SSO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCO и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 105.28% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | -92.91% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | -8.75% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Доходность по периодам
С начала года, UCO показывает доходность 105.28%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью -8.75%. За последние 10 лет акции UCO уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -8.57% против 21.33% соответственно.
UCO
- 1 день
- 6.61%
- 1 месяц
- 38.24%
- С начала года
- 105.28%
- 6 месяцев
- 84.55%
- 1 год
- 44.53%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 22.91%
- 10 лет*
- -8.57%
SSO
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -7.27%
- С начала года
- -8.75%
- 6 месяцев
- -6.37%
- 1 год
- 26.07%
- 3 года*
- 28.66%
- 5 лет*
- 15.72%
- 10 лет*
- 21.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCO и SSO
UCO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Доходность на риск
UCO vs. SSO — Ранг доходности на риск
UCO
SSO
Сравнение UCO c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCO | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.72 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.22 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.19 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 5.03 | -2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCO | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.72 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.47 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | 0.60 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 0.38 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между UCO и SSO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCO и SSO
UCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.81% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок UCO и SSO
Максимальная просадка UCO за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и SSO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCO | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -84.67% | -15.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.77% | -18.17% | -16.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.24% | -46.73% | -20.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.75% | -59.34% | -39.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.36% | -12.03% | -87.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.35% | -19.72% | -65.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.77% | 5.49% | +15.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCO и SSO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) имеет более высокую волатильность в 26.16% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 10.55%. Это указывает на то, что UCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCO | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.16% | 10.55% | +15.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.15% | 18.98% | +22.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.74% | 36.45% | +21.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.16% | 33.65% | +25.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.33% | 35.85% | +35.48% |