Сравнение UCO с OILK
UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both Oil & Gas funds from ProShares - UCO tracks the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%) while OILK tracks the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UCO returned 15.58%/yr vs 14.65%/yr for OILK. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. UCO charges 0.95%/yr vs 0.68%/yr for OILK.
Доходность
Сравнение доходности UCO и OILK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCO показывает доходность 102.64%, что значительно выше, чем у OILK с доходностью 49.33%.
UCO
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 4.71%
- 6 месяцев
- 94.00%
- С начала года
- 102.64%
- 1 год
- 65.96%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 15.58%
- 10 лет*
- 22.14%
OILK
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 2.86%
- 6 месяцев
- 45.66%
- С начала года
- 49.33%
- 1 год
- 37.72%
- 3 года*
- 13.85%
- 5 лет*
- 14.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UCO и OILK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 102.64% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | 77.27% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 49.33% | -11.86% | 8.18% | -0.97% | 27.57% | 63.71% | -61.09% | 30.48% | -20.40% | 2.82% |
Correlation
The correlation between UCO and OILK is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2016 г. | 0.98 |
The correlation between UCO and OILK has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCO vs. OILK — Ранг доходности на риск
UCO
OILK
Сравнение UCO c OILK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCO | OILK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.79 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.64 | 4.20 | -0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCO и OILK
Максимальная просадка UCO за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и OILK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCO | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -83.76% | -16.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.55% | -21.19% | -17.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.38% | -23.42% | -26.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.24% | -34.69% | -32.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.28% | -12.39% | -71.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.12% | -32.38% | -49.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.17% | 9.01% | +9.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCO и OILK
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) имеет более высокую волатильность в 20.00% по сравнению с ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) с волатильностью 10.20%. Это указывает на то, что UCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCO | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.00% | 10.20% | +9.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.91% | 25.08% | +24.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.20% | 29.33% | +28.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.43% | 30.45% | +29.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 317.63% | 35.97% | +281.66% |
Сравнение комиссий UCO и OILK
UCO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии OILK в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCO и OILK
UCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 8.75% | 4.79% | 3.11% | 5.80% | 17.32% | 68.82% | 0.13% | 0.94% | 0.58% | 6.17% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, UCO and OILK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
UCO has higher volatility (20.00%) compared to OILK (10.20%). In terms of maximum drawdown, UCO dropped -99.86% vs OILK's -83.76%.
On 5-year performance, UCO leads with 15.58% vs 14.65% for OILK. On fees, OILK is cheaper at 0.68% per year. On volatility, OILK has been the lower-risk option at 10.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UCO has performed better with a 15.58% return vs 14.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILK is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.95% for UCO.
OILK has the higher dividend yield at 8.75%, compared with 0.00% for UCO.
UCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%), while OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Their fees differ too: 0.95% for UCO and 0.68% for OILK.
OILK currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UCO и OILK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор