PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UCO с KOLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UCO и KOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCO и KOLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
92.55%-29.75%5.36%-13.89%39.71%139.26%-92.91%53.83%-43.26%0.34%
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas
-35.24%-17.48%-11.34%249.82%-88.62%-74.44%22.05%82.94%-46.48%72.02%

Доходность по периодам

С начала года, UCO показывает доходность 92.55%, что значительно выше, чем у KOLD с доходностью -35.24%. За последние 10 лет акции UCO превзошли акции KOLD по среднегодовой доходности: -9.67% против -28.67% соответственно.


UCO

1 день
-5.34%
1 месяц
34.20%
С начала года
92.55%
6 месяцев
67.42%
1 год
37.47%
3 года*
12.01%
5 лет*
21.35%
10 лет*
-9.67%

KOLD

1 день
5.20%
1 месяц
6.13%
С начала года
-35.24%
6 месяцев
-28.13%
1 год
7.53%
3 года*
-14.24%
5 лет*
-43.16%
10 лет*
-28.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

Сравнение комиссий UCO и KOLD

И UCO, и KOLD имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

UCO vs. KOLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UCO
Ранг доходности на риск UCO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 2424
Ранг коэф-та Мартина

KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCO c KOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UCOKOLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.06

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

0.98

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.13

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

0.23

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.80

0.53

+1.27

UCO vs. KOLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCO на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа KOLD равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCO и KOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UCOKOLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.06

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

-0.37

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

-0.28

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

-0.14

-0.22

Корреляция

Корреляция между UCO и KOLD составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UCO и KOLD

Ни UCO, ни KOLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UCO и KOLD

Максимальная просадка UCO за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и KOLD.


Загрузка...

Показатели просадок


UCOKOLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-99.45%

-0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.77%

-72.50%

+37.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.24%

-98.91%

+31.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.75%

-99.45%

+0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.40%

-97.35%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.35%

-69.16%

-16.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.76%

31.34%

-10.58%

Волатильность

Сравнение волатильности UCO и KOLD

Текущая волатильность для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) составляет 25.64%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) волатильность равна 29.15%. Это указывает на то, что UCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UCOKOLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.64%

29.15%

-3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.74%

101.32%

-60.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.38%

120.69%

-63.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.11%

118.51%

-59.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.31%

101.90%

-30.59%