Сравнение UCO с KOLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD).
UCO и KOLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. KOLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UCO и KOLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCO и KOLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 92.55% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | -92.91% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -35.24% | -17.48% | -11.34% | 249.82% | -88.62% | -74.44% | 22.05% | 82.94% | -46.48% | 72.02% |
Доходность по периодам
С начала года, UCO показывает доходность 92.55%, что значительно выше, чем у KOLD с доходностью -35.24%. За последние 10 лет акции UCO превзошли акции KOLD по среднегодовой доходности: -9.67% против -28.67% соответственно.
UCO
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- 34.20%
- С начала года
- 92.55%
- 6 месяцев
- 67.42%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 21.35%
- 10 лет*
- -9.67%
KOLD
- 1 день
- 5.20%
- 1 месяц
- 6.13%
- С начала года
- -35.24%
- 6 месяцев
- -28.13%
- 1 год
- 7.53%
- 3 года*
- -14.24%
- 5 лет*
- -43.16%
- 10 лет*
- -28.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCO и KOLD
И UCO, и KOLD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UCO vs. KOLD — Ранг доходности на риск
UCO
KOLD
Сравнение UCO c KOLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCO | KOLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.06 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 0.98 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.13 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 0.23 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 0.53 | +1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCO | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.06 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | -0.37 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | -0.28 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | -0.14 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между UCO и KOLD составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCO и KOLD
Ни UCO, ни KOLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UCO и KOLD
Максимальная просадка UCO за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и KOLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCO | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -99.45% | -0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.77% | -72.50% | +37.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.24% | -98.91% | +31.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.75% | -99.45% | +0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.40% | -97.35% | -2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.35% | -69.16% | -16.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.76% | 31.34% | -10.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCO и KOLD
Текущая волатильность для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) составляет 25.64%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) волатильность равна 29.15%. Это указывает на то, что UCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCO | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.64% | 29.15% | -3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.74% | 101.32% | -60.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.38% | 120.69% | -63.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.11% | 118.51% | -59.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.31% | 101.90% | -30.59% |