PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCO с KOLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCO с KOLD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) and KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) are both Leveraged Commodities funds from ProShares - UCO tracks the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%) while KOLD tracks the Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UCO returned -12.52%/yr vs -25.97%/yr for KOLD. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UCO и KOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCO показывает доходность 131.94%, что значительно выше, чем у KOLD с доходностью -36.89%. За последние 10 лет акции UCO превзошли акции KOLD по среднегодовой доходности: -12.52% против -25.97% соответственно.

UCO

1 день
-3.09%
1 месяц
3.56%
С начала года
131.94%
6 месяцев
114.50%
1 год
106.12%
3 года*
23.38%
5 лет*
20.42%
10 лет*
-12.52%

KOLD

1 день
7.74%
1 месяц
-17.09%
С начала года
-36.89%
6 месяцев
7.07%
1 год
-4.38%
3 года*
-18.55%
5 лет*
-40.57%
10 лет*
-25.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCO и KOLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		131.94%-29.75%5.36%-13.89%39.71%139.26%-92.91%53.83%-43.26%0.34%
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas		-36.89%-17.48%-11.34%249.82%-88.62%-74.44%22.05%82.94%-46.48%72.02%

Correlation

The correlation between UCO and KOLD is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2011 г.

-0.12

The correlation between UCO and KOLD shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to -0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

Часто сравнивают с UCO:
UCO с USOUCO с SCOUCO с OILUUCO с BOILUCO с ERXUCO с LABUUCO с OIH
Часто сравнивают с KOLD:
KOLD с BOILKOLD с ^GSPCKOLD с NGKOLD с DRIPKOLD с SCOKOLD с UNLKOLD с NGS

Доходность на риск

UCO vs. KOLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCO
Ранг доходности на риск UCO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCO c KOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCOKOLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
-0.04

+1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
0.79

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.10

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

-0.06

+3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.80

-0.12

+5.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCO vs. KOLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCO на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа KOLD равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCO и KOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCOKOLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

-0.04

+1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

-0.34

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

-0.26

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

-0.14

-0.20

Просадки

Сравнение просадок UCO и KOLD

Максимальная просадка UCO за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и KOLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCOKOLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-99.45%

-0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.77%

-72.50%

+37.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.38%

-84.34%

+33.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.24%

-98.45%

+31.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.75%

-99.45%

+0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.28%

-97.42%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.49%

-69.50%

-15.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.36%

36.36%

-18.00%

Волатильность

Сравнение волатильности UCO и KOLD

Текущая волатильность для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) составляет 17.06%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) волатильность равна 25.80%. Это указывает на то, что UCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCOKOLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.06%

25.80%

-8.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.72%

99.60%

-52.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.32%

113.98%

-56.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.80%

118.80%

-59.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.35%

101.78%

-30.43%

Сравнение комиссий UCO и KOLD

И UCO, и KOLD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCO и KOLD

Ни UCO, ни KOLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UCO and KOLD have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOLD has higher volatility (25.80%) compared to UCO (17.06%). In terms of maximum drawdown, UCO dropped -99.95% vs KOLD's -99.45%.

On 10-year performance, UCO leads with -12.52% vs -25.97% for KOLD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UCO has been the lower-risk option at 17.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UCO has performed better with a -12.52% return vs -25.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UCO and KOLD have the same expense ratio: 0.95% per year.

UCO and KOLD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UCO tracks Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%), while KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%).

UCO currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCO и KOLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор