Сравнение UCO с KOLD
UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) and KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) are both Oil & Gas funds from ProShares - UCO tracks the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%) while KOLD tracks the Bloomberg Natural Gas Subindex. Both are passively managed. Over the past 10 years, UCO returned 22.14%/yr vs -23.09%/yr for KOLD. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UCO и KOLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCO показывает доходность 102.64%, что значительно выше, чем у KOLD с доходностью -21.43%. За последние 10 лет акции UCO превзошли акции KOLD по среднегодовой доходности: 22.14% против -23.09% соответственно.
UCO
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 4.71%
- 6 месяцев
- 94.00%
- С начала года
- 102.64%
- 1 год
- 65.96%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 15.58%
- 10 лет*
- 22.14%
KOLD
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- 24.48%
- 6 месяцев
- -39.97%
- С начала года
- -21.43%
- 1 год
- 17.81%
- 3 года*
- -5.58%
- 5 лет*
- -33.30%
- 10 лет*
- -23.09%
Сравнение доходности по годам UCO и KOLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 102.64% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | 77.27% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -21.43% | -17.48% | -11.34% | 249.82% | -88.62% | -74.44% | 22.05% | 82.94% | -46.48% | 72.02% |
Correlation
The correlation between UCO and KOLD is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCO vs. KOLD — Ранг доходности на риск
UCO
KOLD
Сравнение UCO c KOLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCO | KOLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.14 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 0.25 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.64 | 0.45 | +3.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCO и KOLD
Максимальная просадка UCO за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и KOLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCO | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -99.45% | -0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.55% | -72.50% | +33.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.38% | -84.34% | +33.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.24% | -97.75% | +30.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.50% | -99.45% | +2.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.28% | -96.79% | +12.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.12% | -69.69% | -12.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.17% | 39.95% | -21.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCO и KOLD
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) имеет более высокую волатильность в 20.00% по сравнению с ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) с волатильностью 18.94%. Это указывает на то, что UCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCO | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.00% | 18.94% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.91% | 91.36% | -41.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.20% | 111.66% | -53.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.43% | 118.90% | -58.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 317.63% | 101.71% | +215.92% |
Сравнение комиссий UCO и KOLD
И UCO, и KOLD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCO и KOLD
Ни UCO, ни KOLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UCO and KOLD have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCO has higher volatility (20.00%) compared to KOLD (18.94%). In terms of maximum drawdown, UCO dropped -99.86% vs KOLD's -99.45%.
On 10-year performance, UCO leads with 22.14% vs -23.09% for KOLD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, KOLD has been the lower-risk option at 18.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UCO has performed better with a 22.14% return vs -23.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UCO and KOLD have the same expense ratio: 0.95% per year.
UCO and KOLD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%), while KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex.
UCO currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UCO и KOLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор