PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UCO с GLL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UCO и GLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCO и GLL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
92.55%-29.75%5.36%-13.89%39.71%139.26%-92.91%53.83%-43.26%0.34%
GLL
ProShares UltraShort Gold
-25.47%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%

Доходность по периодам

С начала года, UCO показывает доходность 92.55%, что значительно выше, чем у GLL с доходностью -25.47%. За последние 10 лет акции UCO превзошли акции GLL по среднегодовой доходности: -9.67% против -24.76% соответственно.


UCO

1 день
-5.34%
1 месяц
34.20%
С начала года
92.55%
6 месяцев
67.42%
1 год
37.47%
3 года*
12.01%
5 лет*
21.35%
10 лет*
-9.67%

GLL

1 день
-3.42%
1 месяц
21.74%
С начала года
-25.47%
6 месяцев
-41.15%
1 год
-61.72%
3 года*
-43.38%
5 лет*
-33.32%
10 лет*
-24.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

ProShares UltraShort Gold

Сравнение комиссий UCO и GLL

И UCO, и GLL имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

UCO vs. GLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UCO
Ранг доходности на риск UCO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 2424
Ранг коэф-та Мартина

GLL
Ранг доходности на риск GLL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCO c GLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UCOGLLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

-1.13

+1.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

-2.13

+3.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.77

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

-0.86

+1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.80

-1.39

+3.20

UCO vs. GLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCO на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа GLL равного -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCO и GLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UCOGLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

-1.13

+1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

-0.94

+1.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

-0.78

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

-0.70

+0.34

Корреляция

Корреляция между UCO и GLL составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UCO и GLL

Ни UCO, ни GLL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UCO и GLL

Максимальная просадка UCO за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и GLL.


Загрузка...

Показатели просадок


UCOGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-99.24%

-0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.77%

-71.53%

+36.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.24%

-89.76%

+22.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.75%

-95.76%

-2.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.40%

-99.07%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.35%

-84.99%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.76%

44.20%

-23.44%

Волатильность

Сравнение волатильности UCO и GLL

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) имеет более высокую волатильность в 25.64% по сравнению с ProShares UltraShort Gold (GLL) с волатильностью 20.37%. Это указывает на то, что UCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UCOGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.64%

20.37%

+5.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.74%

46.49%

-5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.38%

54.80%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.11%

35.41%

+23.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.31%

31.99%

+39.32%