PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCO с GLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCO с GLL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) and GLL (ProShares UltraShort Gold) are both Leveraged Commodities funds from ProShares - UCO tracks the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%) while GLL tracks the Bloomberg Gold (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UCO returned -12.52%/yr vs -22.94%/yr for GLL. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UCO и GLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCO показывает доходность 131.94%, что значительно выше, чем у GLL с доходностью -9.64%. За последние 10 лет акции UCO превзошли акции GLL по среднегодовой доходности: -12.52% против -22.94% соответственно.

UCO

1 день
-3.09%
1 месяц
3.56%
С начала года
131.94%
6 месяцев
114.50%
1 год
106.12%
3 года*
23.38%
5 лет*
20.42%
10 лет*
-12.52%

GLL

1 день
7.51%
1 месяц
18.27%
С начала года
-9.64%
6 месяцев
-14.32%
1 год
-45.15%
3 года*
-40.10%
5 лет*
-28.03%
10 лет*
-22.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCO и GLL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		131.94%-29.75%5.36%-13.89%39.71%139.26%-92.91%53.83%-43.26%0.34%
GLL
ProShares UltraShort Gold		-9.64%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%

Correlation

The correlation between UCO and GLL is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2008 г.

-0.15

The correlation between UCO and GLL shifts across timeframes, from -0.15 (all time) to 0.04 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

ProShares UltraShort Gold

Часто сравнивают с UCO:
UCO с USOUCO с SCOUCO с OILUUCO с BOILUCO с ERXUCO с LABUUCO с OIH
Часто сравнивают с GLL:
GLL с UGLGLL с GLDGLL с GC=FGLL с AGQGLL с FNGDGLL с DRIPGLL с YANG

Доходность на риск

UCO vs. GLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCO
Ранг доходности на риск UCO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
GLL
Ранг доходности на риск GLL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCO c GLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCOGLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
-0.86

+2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
-1.32

+3.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.85

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

-0.70

+3.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.80

-1.08

+6.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCO vs. GLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCO на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа GLL равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCO и GLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCOGLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

-0.86

+2.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

-0.78

+1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

-0.71

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

-0.66

+0.32

Просадки

Сравнение просадок UCO и GLL

Максимальная просадка UCO за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и GLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCOGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-99.24%

-0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.77%

-65.10%

+30.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.38%

-87.95%

+37.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.24%

-89.76%

+22.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.75%

-95.76%

-2.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.28%

-98.88%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.49%

-85.14%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.36%

41.98%

-23.62%

Волатильность

Сравнение волатильности UCO и GLL

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) имеет более высокую волатильность в 17.06% по сравнению с ProShares UltraShort Gold (GLL) с волатильностью 11.12%. Это указывает на то, что UCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCOGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.06%

11.12%

+5.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.72%

45.04%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.32%

52.92%

+4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.80%

36.04%

+23.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.35%

32.21%

+39.14%

Сравнение комиссий UCO и GLL

И UCO, и GLL имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCO и GLL

Ни UCO, ни GLL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UCO and GLL have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCO has higher volatility (17.06%) compared to GLL (11.12%). In terms of maximum drawdown, UCO dropped -99.95% vs GLL's -99.24%.

On 10-year performance, UCO leads with -12.52% vs -22.94% for GLL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, GLL has been the lower-risk option at 11.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UCO has performed better with a -12.52% return vs -22.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UCO and GLL have the same expense ratio: 0.95% per year.

UCO and GLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UCO tracks Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%), while GLL tracks Bloomberg Gold (-200%).

UCO currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCO и GLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор