PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UCO с DZZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UCO и DZZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCO и DZZ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
105.28%-29.75%5.36%-13.89%39.71%139.26%-92.91%53.83%-43.26%0.34%
DZZ
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes
-30.86%132.78%-35.06%-8.14%2.79%0.56%-37.13%-26.64%8.21%-21.81%

Доходность по периодам

С начала года, UCO показывает доходность 105.28%, что значительно выше, чем у DZZ с доходностью -30.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UCO имеют среднегодовую доходность -8.57%, а акции DZZ немного впереди с -8.56%.


UCO

1 день
6.61%
1 месяц
38.24%
С начала года
105.28%
6 месяцев
84.55%
1 год
44.53%
3 года*
10.97%
5 лет*
22.91%
10 лет*
-8.57%

DZZ

1 день
0.95%
1 месяц
9.48%
С начала года
-30.86%
6 месяцев
75.80%
1 год
62.84%
3 года*
3.68%
5 лет*
-3.13%
10 лет*
-8.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

DB Gold Double Short Exchange Traded Notes

Сравнение комиссий UCO и DZZ

UCO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DZZ в 0.75%.


Доходность на риск

UCO vs. DZZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UCO
Ранг доходности на риск UCO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 2424
Ранг коэф-та Мартина

DZZ
Ранг доходности на риск DZZ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DZZ: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DZZ: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DZZ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DZZ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DZZ: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCO c DZZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UCODZZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.38

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

2.37

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.31

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

0.84

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.24

1.44

+0.80

UCO vs. DZZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCO на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа DZZ равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCO и DZZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UCODZZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.38

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

-0.04

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

-0.14

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

-0.21

-0.14

Корреляция

Корреляция между UCO и DZZ составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UCO и DZZ

Ни UCO, ни DZZ не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UCO и DZZ

Максимальная просадка UCO за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке DZZ в -96.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и DZZ.


Загрузка...

Показатели просадок


UCODZZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-96.64%

-3.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.77%

-74.95%

+40.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.24%

-74.95%

+7.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.75%

-80.59%

-18.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.36%

-93.53%

-5.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.35%

-82.19%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.77%

43.55%

-22.78%

Волатильность

Сравнение волатильности UCO и DZZ

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) имеет более высокую волатильность в 26.16% по сравнению с DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) с волатильностью 15.37%. Это указывает на то, что UCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UCODZZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.16%

15.37%

+10.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.15%

126.04%

-84.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.74%

168.01%

-110.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.16%

82.52%

-23.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.33%

63.36%

+7.97%