Сравнение UCO с DZZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ).
UCO и DZZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. DZZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UCO и DZZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCO и DZZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 105.28% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | -92.91% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | -30.86% | 132.78% | -35.06% | -8.14% | 2.79% | 0.56% | -37.13% | -26.64% | 8.21% | -21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, UCO показывает доходность 105.28%, что значительно выше, чем у DZZ с доходностью -30.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UCO имеют среднегодовую доходность -8.57%, а акции DZZ немного впереди с -8.56%.
UCO
- 1 день
- 6.61%
- 1 месяц
- 38.24%
- С начала года
- 105.28%
- 6 месяцев
- 84.55%
- 1 год
- 44.53%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 22.91%
- 10 лет*
- -8.57%
DZZ
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 9.48%
- С начала года
- -30.86%
- 6 месяцев
- 75.80%
- 1 год
- 62.84%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- -3.13%
- 10 лет*
- -8.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCO и DZZ
UCO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DZZ в 0.75%.
Доходность на риск
UCO vs. DZZ — Ранг доходности на риск
UCO
DZZ
Сравнение UCO c DZZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCO | DZZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.38 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 2.37 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.31 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 0.84 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 1.44 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCO | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.38 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | -0.04 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | -0.14 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | -0.21 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между UCO и DZZ составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCO и DZZ
Ни UCO, ни DZZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UCO и DZZ
Максимальная просадка UCO за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке DZZ в -96.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и DZZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCO | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -96.64% | -3.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.77% | -74.95% | +40.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.24% | -74.95% | +7.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.75% | -80.59% | -18.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.36% | -93.53% | -5.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.35% | -82.19% | -3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.77% | 43.55% | -22.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCO и DZZ
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) имеет более высокую волатильность в 26.16% по сравнению с DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) с волатильностью 15.37%. Это указывает на то, что UCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCO | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.16% | 15.37% | +10.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.15% | 126.04% | -84.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.74% | 168.01% | -110.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.16% | 82.52% | -23.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.33% | 63.36% | +7.97% |