Сравнение UCO с DIG
UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) and DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) are both exchange-traded funds - UCO is a Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%), while DIG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UCO returned -12.52%/yr vs 4.00%/yr for DIG. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UCO и DIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCO показывает доходность 131.94%, что значительно выше, чем у DIG с доходностью 59.93%. За последние 10 лет акции UCO уступали акциям DIG по среднегодовой доходности: -12.52% против 4.00% соответственно.
UCO
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 131.94%
- 6 месяцев
- 114.50%
- 1 год
- 106.12%
- 3 года*
- 23.38%
- 5 лет*
- 20.42%
- 10 лет*
- -12.52%
DIG
- 1 день
- -4.13%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 59.93%
- 6 месяцев
- 53.07%
- 1 год
- 90.41%
- 3 года*
- 21.65%
- 5 лет*
- 27.28%
- 10 лет*
- 4.00%
Сравнение доходности по годам UCO и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 131.94% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | -92.91% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 59.93% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | -7.39% |
Correlation
The correlation between UCO and DIG is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г. | 0.64 |
The correlation between UCO and DIG has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCO vs. DIG — Ранг доходности на риск
UCO
DIG
Сравнение UCO c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCO | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.33 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 3.90 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 10.56 | -4.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCO | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 2.22 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.53 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | 0.07 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | -0.00 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок UCO и DIG
Максимальная просадка UCO за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и DIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCO | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -97.04% | -2.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.77% | -23.29% | -11.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.38% | -42.41% | -7.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.24% | -46.02% | -21.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.75% | -92.53% | -6.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.28% | -53.15% | -46.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.49% | -64.36% | -21.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.36% | 8.59% | +9.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCO и DIG
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) имеет более высокую волатильность в 17.06% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 14.60%. Это указывает на то, что UCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCO | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.06% | 14.60% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.72% | 33.16% | +13.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.32% | 40.87% | +16.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.80% | 51.60% | +8.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.35% | 57.80% | +13.55% |
Сравнение комиссий UCO и DIG
И UCO, и DIG имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCO и DIG
UCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.56% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UCO and DIG have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCO has higher volatility (17.06%) compared to DIG (14.60%). In terms of maximum drawdown, UCO dropped -99.95% vs DIG's -97.04%.
On 10-year performance, DIG leads with 4.00% vs -12.52% for UCO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DIG has been the lower-risk option at 14.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DIG has performed better with a 4.00% return vs -12.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UCO and DIG have the same expense ratio: 0.95% per year.
DIG has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.00% for UCO.
UCO is categorized as Leveraged Commodities, while DIG is Leveraged Equities. UCO tracks Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%), while DIG tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%).
DIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UCO и DIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор