PortfoliosLab logo
Сравнение DIG с OIH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DIG и OIH составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DIG и OIH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.68%
-65.03%
DIG
OIH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DIG:

-0.63

OIH:

-0.90

Коэф-т Сортино

DIG:

-0.63

OIH:

-1.17

Коэф-т Омега

DIG:

0.91

OIH:

0.84

Коэф-т Кальмара

DIG:

-0.40

OIH:

-0.40

Коэф-т Мартина

DIG:

-1.84

OIH:

-2.01

Индекс Язвы

DIG:

16.91%

OIH:

16.14%

Дневная вол-ть

DIG:

49.76%

OIH:

36.23%

Макс. просадка

DIG:

-97.04%

OIH:

-94.24%

Текущая просадка

DIG:

-74.80%

OIH:

-80.37%

Доходность по периодам

С начала года, DIG показывает доходность -11.62%, что значительно выше, чем у OIH с доходностью -20.26%. За последние 10 лет акции DIG превзошли акции OIH по среднегодовой доходности: -6.05% против -10.52% соответственно.


DIG

С начала года

-11.62%

1 месяц

-23.25%

6 месяцев

-19.47%

1 год

-30.54%

5 лет

31.63%

10 лет

-6.05%

OIH

С начала года

-20.26%

1 месяц

-17.25%

6 месяцев

-20.79%

1 год

-32.26%

5 лет

18.25%

10 лет

-10.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DIG и OIH

DIG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии OIH в 0.35%.


График комиссии DIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DIG: 0.95%
График комиссии OIH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OIH: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DIG и OIH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DIG
Ранг риск-скорректированной доходности DIG, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина

OIH
Ранг риск-скорректированной доходности OIH, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OIH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIH, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIH, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DIG c OIH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DIG, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DIG: -0.63
OIH: -0.90
Коэффициент Сортино DIG, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DIG: -0.63
OIH: -1.17
Коэффициент Омега DIG, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DIG: 0.91
OIH: 0.84
Коэффициент Кальмара DIG, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DIG: -0.40
OIH: -0.40
Коэффициент Мартина DIG, с текущим значением в -1.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DIG: -1.84
OIH: -2.01

Показатель коэффициента Шарпа DIG на текущий момент составляет -0.63, что выше коэффициента Шарпа OIH равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIG и OIH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.63
-0.90
DIG
OIH

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIG и OIH

Дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности OIH в 2.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
3.63%3.13%0.61%1.33%2.24%3.19%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%0.87%
OIH
VanEck Vectors Oil Services ETF
2.51%2.01%1.36%0.95%0.98%1.23%2.20%2.13%2.60%1.40%2.39%2.38%

Просадки

Сравнение просадок DIG и OIH

Максимальная просадка DIG за все время составила -97.04%, примерно равная максимальной просадке OIH в -94.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIG и OIH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-74.80%
-80.37%
DIG
OIH

Волатильность

Сравнение волатильности DIG и OIH

ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) имеет более высокую волатильность в 35.15% по сравнению с VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) с волатильностью 24.95%. Это указывает на то, что DIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OIH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.15%
24.95%
DIG
OIH