PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIG с OIH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIG с OIH

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) and OIH (VanEck Oil Services ETF) are both exchange-traded funds - DIG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%), while OIH is a Energy Equities fund tracking the MVIS US Listed Oil Services 25 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DIG returned 4.21%/yr vs -1.89%/yr for OIH. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DIG charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for OIH.

Доходность

Сравнение доходности DIG и OIH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и VanEck Oil Services ETF (OIH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIG показывает доходность 42.29%, что значительно выше, чем у OIH с доходностью 33.63%. За последние 10 лет акции DIG превзошли акции OIH по среднегодовой доходности: 4.21% против -1.89% соответственно.

DIG

1 день
1.92%
1 месяц
-12.14%
С начала года
42.29%
6 месяцев
44.39%
1 год
57.19%
3 года*
17.83%
5 лет*
24.19%
10 лет*
4.21%

OIH

1 день
2.49%
1 месяц
-14.14%
С начала года
33.63%
6 месяцев
34.54%
1 год
70.06%
3 года*
13.58%
5 лет*
12.29%
10 лет*
-1.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIG и OIH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		42.29%2.73%0.93%-13.04%125.34%115.63%-70.36%12.51%-40.11%-7.39%
OIH
VanEck Oil Services ETF		33.63%6.81%-10.53%3.20%66.17%21.22%-41.19%-3.54%-45.03%-19.66%

Correlation

The correlation between DIG and OIH is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

0.89

The correlation between DIG and OIH shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIG и OIH

Секторы
DIG
OIH

Энергетика

67.5%
97.6%

Финансовые услуги

7.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

1.9%

Энергетика

DIG
67.5%
OIH
97.6%

Финансовые услуги

DIG
7.7%
OIH

-

Сырьевые материалы

DIG

-

OIH

-

Коммуникационные услуги

DIG

-

OIH

-

Потребительский циклический сектор

DIG

-

OIH

-

Потребительский защитный сектор

DIG

-

OIH

-

Здравоохранение

DIG

-

OIH

-

Промышленность

DIG

-

OIH

-

Недвижимость

DIG

-

OIH

-

Технологии

DIG

-

OIH

-

Коммунальные услуги

DIG

-

OIH
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Oil & Gas

VanEck Oil Services ETF

Часто сравнивают с DIG:
DIG с DUGDIG с ERXDIG с UGLDIG с UNLDIG с EXPDIG с XLEDIG с NRGU
Часто сравнивают с OIH:
OIH с XLEOIH с XOPOIH с XESOIH с IXCOIH с IYEOIH с BZ=FOIH с DBO

Доходность на риск

DIG vs. OIH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIG
Ранг доходности на риск DIG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
OIH
Ранг доходности на риск OIH: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIH: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIH: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIH: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIH: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIH: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIG c OIH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и VanEck Oil Services ETF (OIH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIGOIHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.33

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.98

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.36

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

3.87

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.75

15.42

-9.67

DIG vs. OIH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIG на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа OIH равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIG и OIH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIG и OIH

Максимальная просадка DIG за все время составила -97.04%, примерно равная максимальной просадке OIH в -94.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIG и OIH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIGOIHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.04%

-94.45%

-2.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.23%

-18.21%

-10.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.41%

-43.80%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.02%

-43.80%

-2.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.53%

-89.62%

-2.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.32%

-66.11%

+7.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.33%

-48.87%

-15.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.97%

4.56%

+5.41%

Волатильность

Сравнение волатильности DIG и OIH

ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) имеет более высокую волатильность в 13.71% по сравнению с VanEck Oil Services ETF (OIH) с волатильностью 11.00%. Это указывает на то, что DIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OIH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIGOIHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.71%

11.00%

+2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.85%

21.55%

+12.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.53%

30.32%

+11.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.55%

36.83%

+14.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.82%

42.39%

+15.43%

Сравнение комиссий DIG и OIH

DIG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии OIH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIG и OIH

Дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности OIH в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		1.74%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%
OIH
VanEck Oil Services ETF		1.28%1.71%2.01%1.36%0.95%0.98%1.23%2.10%2.13%2.60%1.40%2.39%

Часто задаваемые вопросы

DIG and OIH have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIG has higher volatility (13.71%) compared to OIH (11.00%). In terms of maximum drawdown, DIG dropped -97.04% vs OIH's -94.45%.

On 10-year performance, DIG leads with 4.21% vs -1.89% for OIH. On fees, OIH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, OIH has been the lower-risk option at 11.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DIG has performed better with a 4.21% return vs -1.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OIH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for DIG.

DIG has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 1.28% for OIH.

DIG is categorized as Leveraged Equities, while OIH is Energy Equities. DIG tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%), while OIH tracks MVIS US Listed Oil Services 25 Index. They also come from different issuers: ProShares and VanEck. Their fees differ too: 0.95% for DIG and 0.35% for OIH.

OIH currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIG и OIH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор