PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DIG с OIH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIG с OIH

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DIG (ProShares Ultra Energy) and OIH (VanEck Oil Services ETF) are both exchange-traded funds - DIG is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Energy Select Sector Index (200% Daily), while OIH is a Energy Equities fund tracking the MVIS US Listed Oil Services 25 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DIG returned 4.62%/yr vs -2.16%/yr for OIH. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. DIG charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for OIH.

Доходность

Сравнение доходности DIG и OIH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Energy (DIG) и VanEck Oil Services ETF (OIH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIG показывает доходность 57.75%, что значительно выше, чем у OIH с доходностью 35.22%. За последние 10 лет акции DIG превзошли акции OIH по среднегодовой доходности: 4.62% против -2.16% соответственно.

DIG

1 день
-4.07%
1 месяц
15.20%
6 месяцев
14.21%
С начала года
57.75%
1 год
72.29%
3 года*
14.61%
5 лет*
32.55%
10 лет*
4.62%
Всё время*
-0.31%

OIH

1 день
-1.81%
1 месяц
7.01%
6 месяцев
6.22%
С начала года
35.22%
1 год
61.88%
3 года*
5.86%
5 лет*
17.35%
10 лет*
-2.16%
Всё время*
-0.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DIG

ProShares Ultra Energy
$2.36M$2.51M$2.36M

OIH

VanEck Oil Services ETF
$98.22M$109.00M$136.13M

Сравнение доходности по годам DIG и OIH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIG
ProShares Ultra Energy		57.75%2.73%0.93%-13.04%125.34%115.63%-70.36%12.51%-40.11%-7.39%
OIH
VanEck Oil Services ETF		35.22%6.81%-10.53%3.20%66.17%21.22%-41.19%-3.54%-45.03%-19.66%

Correlation

The correlation between DIG and OIH is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.70

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.78

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.85

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

0.89

The correlation between DIG and OIH shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIG и OIH

Секторы
DIG
OIH

Энергетика

62.4%
100.0%

Финансовые услуги

6.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

1.9%

Энергетика

DIG
62.4%
OIH
100.0%

Финансовые услуги

DIG
6.0%
OIH

-

Сырьевые материалы

DIG

-

OIH

-

Коммуникационные услуги

DIG

-

OIH

-

Потребительский циклический сектор

DIG

-

OIH

-

Потребительский защитный сектор

DIG

-

OIH

-

Здравоохранение

DIG

-

OIH

-

Промышленность

DIG

-

OIH

-

Недвижимость

DIG

-

OIH

-

Технологии

DIG

-

OIH

-

Коммунальные услуги

DIG

-

OIH
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Energy

VanEck Oil Services ETF

Часто сравнивают с DIG:
DIG с DUGDIG с ERXDIG с UGLDIG с UNLDIG с EXPDIG с XLEDIG с NRGU
Часто сравнивают с OIH:
OIH с XLEOIH с XOPOIH с XESOIH с IXCOIH с IYEOIH с BZ=FOIH с DBO

Доходность на риск

DIG vs. OIH — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DIG
Ранг доходности на риск DIG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 4848
Ранг коэф-та Мартина
OIH
Ранг доходности на риск OIH: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIH: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIH: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIH: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIH: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIH: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DIG c OIH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Energy (DIG) и VanEck Oil Services ETF (OIH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIGOIHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.12

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.75

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

2.99

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.16

8.96

-2.80

DIG vs. OIH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIG на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OIH равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIG и OIH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIG и OIH

Максимальная просадка DIG за все время составила -97.04%, примерно равная максимальной просадке OIH в -94.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIG и OIH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIGOIHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.04%

-94.45%

-2.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.80%

-20.78%

-9.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.41%

-43.80%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.02%

-43.80%

-2.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.53%

-89.62%

-2.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.79%

-65.71%

+11.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.27%

-48.95%

-15.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.78%

6.94%

+4.84%

Волатильность

Сравнение волатильности DIG и OIH

ProShares Ultra Energy (DIG) имеет более высокую волатильность в 12.62% по сравнению с VanEck Oil Services ETF (OIH) с волатильностью 8.44%. Это указывает на то, что DIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OIH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIGOIHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.62%

8.44%

+4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.22%

21.07%

+12.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.29%

29.50%

+12.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.13%

36.38%

+14.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.80%

42.31%

+15.49%

Сравнение комиссий DIG и OIH

DIG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии OIH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIG и OIH

Дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности OIH в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIG
ProShares Ultra Energy		1.57%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%
OIH
VanEck Oil Services ETF		1.26%1.71%2.01%1.36%0.95%0.98%1.23%2.10%2.13%2.60%1.40%2.39%

Часто задаваемые вопросы

DIG and OIH have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIG has higher volatility (12.62%) compared to OIH (8.44%). In terms of maximum drawdown, DIG dropped -97.04% vs OIH's -94.45%.

On 10-year performance, DIG leads with 4.62% vs -2.16% for OIH. On fees, OIH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, OIH has been the lower-risk option at 8.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DIG has performed better with a 4.62% return vs -2.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OIH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for DIG.

DIG has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 1.26% for OIH.

DIG is categorized as Leveraged Equities, while OIH is Energy Equities. DIG tracks S&P Energy Select Sector Index (200% Daily), while OIH tracks MVIS US Listed Oil Services 25 Index. They also come from different issuers: ProShares and VanEck. Their fees differ too: 0.95% for DIG and 0.35% for OIH.

OIH currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIG и OIH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор