Сравнение DIG с EXP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и Eagle Materials Inc. (EXP).
DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIG или EXP.
Основные характеристики
| DIG | EXP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.72% | 26.79% |
| Дох-ть за 1 год | 31.68% | 71.34% |
| Дох-ть за 3 года | 43.59% | 23.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.79% | 23.84% |
| Дох-ть за 10 лет | -5.86% | 12.32% |
| Коэф-т Шарпа | 0.72 | 2.87 |
| Дневная вол-ть | 37.23% | 25.22% |
| Макс. просадка | -97.04% | -79.52% |
| Current Drawdown | -65.39% | -5.45% |
Корреляция
Корреляция между DIG и EXP составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DIG и EXP
С начала года, DIG показывает доходность 19.72%, что значительно ниже, чем у EXP с доходностью 26.79%. За последние 10 лет акции DIG уступали акциям EXP по среднегодовой доходности: -5.86% против 12.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DIG c EXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и Eagle Materials Inc. (EXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIG и EXP
Дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности EXP в 0.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.05% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% | 0.87% | 0.43% |
EXP Eagle Materials Inc. | 0.39% | 0.49% | 0.75% | 0.45% | 0.10% | 0.44% | 0.66% | 0.35% | 0.41% | 0.66% | 0.53% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок DIG и EXP
Максимальная просадка DIG за все время составила -97.04%, что больше максимальной просадки EXP в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIG и EXP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DIG и EXP
ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с Eagle Materials Inc. (EXP) с волатильностью 8.67%. Это указывает на то, что DIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.