PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIG с EXP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIG с EXP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%), while EXP (Eagle Materials Inc.) is a stock. Over the past 10 years, DIG returned 5.32%/yr vs 11.43%/yr for EXP. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DIG и EXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и Eagle Materials Inc. (EXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIG показывает доходность 66.35%, что значительно выше, чем у EXP с доходностью 5.86%. За последние 10 лет акции DIG уступали акциям EXP по среднегодовой доходности: 5.32% против 11.43% соответственно.

DIG

1 день
2.57%
1 месяц
-3.48%
С начала года
66.35%
6 месяцев
59.45%
1 год
90.00%
3 года*
23.37%
5 лет*
28.29%
10 лет*
5.32%

EXP

1 день
0.10%
1 месяц
6.69%
С начала года
5.86%
6 месяцев
-2.23%
1 год
9.05%
3 года*
9.44%
5 лет*
8.86%
10 лет*
11.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIG и EXP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		66.35%2.73%0.93%-13.04%125.34%115.63%-70.36%12.51%-40.11%-7.39%
EXP
Eagle Materials Inc.		5.86%-15.85%22.13%53.62%-19.55%65.07%11.98%49.23%-45.88%15.45%

Correlation

The correlation between DIG and EXP is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

0.47

Over the past year, the correlation between DIG and EXP has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Oil & Gas

Eagle Materials Inc.

Часто сравнивают с DIG:
DIG с DUGDIG с ERXDIG с UGLDIG с UNLDIG с OIHDIG с XLEDIG с NRGU
Часто сравнивают с EXP:
EXP с BLDREXP с BLDEXP с MLMEXP с SHWEXP с IBPEXP с STLDEXP с SPY

Доходность на риск

DIG vs. EXP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIG
Ранг доходности на риск DIG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EXP
Ранг доходности на риск EXP: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXP: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXP: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXP: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXP: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIG c EXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и Eagle Materials Inc. (EXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIGEXPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
0.27

+1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
0.65

+1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.07

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

0.32

+3.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.65

0.82

+9.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIG vs. EXP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIG на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа EXP равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIG и EXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIGEXPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

0.27

+1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.27

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.32

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.38

-0.38

Просадки

Сравнение просадок DIG и EXP

Максимальная просадка DIG за все время составила -97.04%, что больше максимальной просадки EXP в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIG и EXP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIGEXPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.04%

-79.52%

-17.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.29%

-28.31%

+5.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.41%

-44.73%

+2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.02%

-44.73%

-1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.53%

-63.78%

-28.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.27%

-30.22%

-21.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.37%

-24.00%

-40.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.49%

11.08%

-2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности DIG и EXP

ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) имеет более высокую волатильность в 16.56% по сравнению с Eagle Materials Inc. (EXP) с волатильностью 9.55%. Это указывает на то, что DIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIGEXPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.56%

9.55%

+7.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.14%

24.63%

+8.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.88%

33.53%

+7.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.59%

32.62%

+18.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.81%

35.98%

+21.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIG и EXP

Дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности EXP в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		1.50%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%
EXP
Eagle Materials Inc.		0.46%0.48%0.41%0.49%0.75%0.45%0.10%0.44%0.66%0.35%0.41%0.66%

Часто задаваемые вопросы

DIG and EXP have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIG has higher volatility (16.56%) compared to EXP (9.55%). In terms of maximum drawdown, DIG dropped -97.04% vs EXP's -79.52%.

DIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIG и EXP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор