Сравнение DIG с EXP

С начала года, DIG показывает доходность 71.38%, что значительно выше, чем у EXP с доходностью -7.48%. За последние 10 лет акции DIG уступали акциям EXP по среднегодовой доходности: 7.37% против 10.98% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и Eagle Materials Inc. (EXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DIG на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа EXP равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIG и EXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DIG и EXP составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности EXP в 0.52%

Максимальная просадка DIG за все время составила -97.04%, что больше максимальной просадки EXP в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIG и EXP.

ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) имеет более высокую волатильность в 12.95% по сравнению с Eagle Materials Inc. (EXP) с волатильностью 10.90%. Это указывает на то, что DIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.