PortfoliosLab logo
Сравнение DIG с EXP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DIG и EXP составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DIG и EXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и Eagle Materials Inc. (EXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.68%
429.61%
DIG
EXP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DIG:

-0.63

EXP:

-0.38

Коэф-т Сортино

DIG:

-0.63

EXP:

-0.34

Коэф-т Омега

DIG:

0.91

EXP:

0.96

Коэф-т Кальмара

DIG:

-0.40

EXP:

-0.38

Коэф-т Мартина

DIG:

-1.84

EXP:

-0.76

Индекс Язвы

DIG:

16.91%

EXP:

17.51%

Дневная вол-ть

DIG:

49.76%

EXP:

34.67%

Макс. просадка

DIG:

-97.04%

EXP:

-79.52%

Текущая просадка

DIG:

-74.80%

EXP:

-30.43%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DIG показывает доходность -11.62%, а EXP немного выше – -11.19%. За последние 10 лет акции DIG уступали акциям EXP по среднегодовой доходности: -6.05% против 10.70% соответственно.


DIG

С начала года

-11.62%

1 месяц

-23.25%

6 месяцев

-19.47%

1 год

-30.54%

5 лет

31.63%

10 лет

-6.05%

EXP

С начала года

-11.19%

1 месяц

-0.95%

6 месяцев

-23.88%

1 год

-14.38%

5 лет

30.76%

10 лет

10.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DIG и EXP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DIG
Ранг риск-скорректированной доходности DIG, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина

EXP
Ранг риск-скорректированной доходности EXP, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXP, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXP, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXP, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DIG c EXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и Eagle Materials Inc. (EXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DIG, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DIG: -0.63
EXP: -0.38
Коэффициент Сортино DIG, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DIG: -0.63
EXP: -0.34
Коэффициент Омега DIG, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DIG: 0.91
EXP: 0.96
Коэффициент Кальмара DIG, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DIG: -0.40
EXP: -0.38
Коэффициент Мартина DIG, с текущим значением в -1.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DIG: -1.84
EXP: -0.76

Показатель коэффициента Шарпа DIG на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа EXP равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIG и EXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.63
-0.38
DIG
EXP

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIG и EXP

Дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности EXP в 0.46%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
3.63%3.13%0.61%1.33%2.24%3.19%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%0.87%
EXP
Eagle Materials Inc.
0.46%0.41%0.49%0.75%0.45%0.10%0.44%0.66%0.35%0.41%0.66%0.53%

Просадки

Сравнение просадок DIG и EXP

Максимальная просадка DIG за все время составила -97.04%, что больше максимальной просадки EXP в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIG и EXP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-74.80%
-30.43%
DIG
EXP

Волатильность

Сравнение волатильности DIG и EXP

ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) имеет более высокую волатильность в 35.15% по сравнению с Eagle Materials Inc. (EXP) с волатильностью 15.13%. Это указывает на то, что DIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.15%
15.13%
DIG
EXP