PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIG с NRGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIG с NRGU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - DIG tracks the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%) while NRGU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, DIG returned 98.04% vs 171.19% for NRGU. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DIG и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIG показывает доходность 66.82%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 125.94%.

DIG

1 день
0.28%
1 месяц
-3.40%
С начала года
66.82%
6 месяцев
58.48%
1 год
98.04%
3 года*
24.00%
5 лет*
28.36%
10 лет*
4.90%

NRGU

1 день
-1.47%
1 месяц
-6.46%
С начала года
125.94%
6 месяцев
93.16%
1 год
171.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIG и NRGU

2026 (YTD)2025
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		66.82%-11.23%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		125.94%-33.00%

Correlation

The correlation between DIG and NRGU is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.95

The correlation between DIG and NRGU has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIG и NRGU

Секторы
DIG
NRGU

Энергетика

61.8%
100.0%

Финансовые услуги

6.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

DIG
61.8%
NRGU
100.0%

Финансовые услуги

DIG
6.0%
NRGU

-

Сырьевые материалы

DIG

-

NRGU

-

Коммуникационные услуги

DIG

-

NRGU

-

Потребительский циклический сектор

DIG

-

NRGU

-

Потребительский защитный сектор

DIG

-

NRGU

-

Здравоохранение

DIG

-

NRGU

-

Промышленность

DIG

-

NRGU

-

Недвижимость

DIG

-

NRGU

-

Технологии

DIG

-

NRGU

-

Коммунальные услуги

DIG

-

NRGU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Oil & Gas

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с DIG:
DIG с DUGDIG с ERXDIG с UGLDIG с UNLDIG с EXPDIG с OIHDIG с XLE
Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с TMVNRGU с FNGUNRGU с TQQQ

Доходность на риск

DIG vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIG
Ранг доходности на риск DIG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIG c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIGNRGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.31

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.55

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

4.31

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.54

10.74

+0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIG vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIG на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRGU равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIG и NRGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIGNRGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.31

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.43

-0.43

Просадки

Сравнение просадок DIG и NRGU

Максимальная просадка DIG за все время составила -97.04%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIG и NRGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIGNRGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.04%

-57.50%

-39.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.29%

-39.95%

+16.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.41%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.13%

-22.07%

-29.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.36%

-25.41%

-38.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.52%

16.01%

-7.49%

Волатильность

Сравнение волатильности DIG и NRGU

Текущая волатильность для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) составляет 16.57%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 31.62%. Это указывает на то, что DIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIGNRGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.57%

31.62%

-15.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.00%

61.19%

-28.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.83%

75.02%

-34.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.59%

89.03%

-37.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.80%

89.03%

-31.23%

Сравнение комиссий DIG и NRGU

И DIG, и NRGU имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIG и NRGU

Дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		1.49%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, DIG and NRGU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NRGU has higher volatility (31.62%) compared to DIG (16.57%). In terms of maximum drawdown, DIG dropped -97.04% vs NRGU's -57.50%.

On 1-year performance, NRGU leads with 171.19% vs 98.04% for DIG. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DIG has been the lower-risk option at 16.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 171.19% return vs 98.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIG and NRGU have the same expense ratio: 0.95% per year.

DIG has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.00% for NRGU.

DIG tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%), while NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and BMO.

DIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIG и NRGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор