PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DIG с NRGU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DIG и NRGU составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности DIG и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.03%
-51.21%
DIG
NRGU

Основные характеристики

Доходность по периодам


DIG

С начала года

-3.95%

1 месяц

-24.33%

6 месяцев

-13.53%

1 год

-6.02%

5 лет

4.11%

10 лет

-5.04%

NRGU

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DIG и NRGU

И DIG, и NRGU имеют комиссию равную 0.95%.


DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
График комиссии DIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии NRGU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DIG c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DIG, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.160.42
Коэффициент Сортино DIG, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.030.84
Коэффициент Омега DIG, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.001.14
Коэффициент Кальмара DIG, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.170.23
Коэффициент Мартина DIG, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.400.67
DIG
NRGU


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.16
0.42
DIG
NRGU

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIG и NRGU

Дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
2.43%0.61%1.33%2.24%3.19%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%0.87%0.43%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIG и NRGU


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-28.99%
-58.29%
DIG
NRGU

Волатильность

Сравнение волатильности DIG и NRGU

ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) имеет более высокую волатильность в 9.88% по сравнению с MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.88%
0
DIG
NRGU
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab