Сравнение DIG с ERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX).
DIG и ERX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DIG и ERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIG и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | -7.39% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 71.72% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 130.58% | 111.91% | -91.60% | 17.13% | -55.94% | -11.60% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DIG показывает доходность 71.38%, а ERX немного выше – 71.72%. За последние 10 лет акции DIG превзошли акции ERX по среднегодовой доходности: 7.37% против -6.32% соответственно.
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
ERX
- 1 день
- -7.39%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 71.72%
- 6 месяцев
- 71.12%
- 1 год
- 48.19%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 34.47%
- 10 лет*
- -6.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIG и ERX
DIG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.
Доходность на риск
DIG vs. ERX — Ранг доходности на риск
DIG
ERX
Сравнение DIG c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIG | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.97 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.42 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.41 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | 2.87 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIG | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.97 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.66 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | -0.09 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | -0.09 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между DIG и ERX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIG и ERX
Дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности ERX в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.56% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DIG и ERX
Максимальная просадка DIG за все время составила -97.04%, примерно равная максимальной просадке ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIG и ERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIG | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.04% | -99.54% | +2.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.40% | -35.17% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.02% | -46.90% | +0.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.53% | -98.59% | +6.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.79% | -91.33% | +41.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.47% | -66.78% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.32% | 17.26% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIG и ERX
ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) имеют волатильность 12.95% и 13.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIG | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.95% | 13.01% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.78% | 29.14% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.96% | 50.15% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.73% | 52.18% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.63% | 69.25% | -11.62% |