PortfoliosLab logo
Сравнение DIG с ERX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DIG и ERX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DIG и ERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.01%
-85.93%
DIG
ERX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DIG:

-0.63

ERX:

-0.63

Коэф-т Сортино

DIG:

-0.63

ERX:

-0.63

Коэф-т Омега

DIG:

0.91

ERX:

0.91

Коэф-т Кальмара

DIG:

-0.40

ERX:

-0.32

Коэф-т Мартина

DIG:

-1.84

ERX:

-1.84

Индекс Язвы

DIG:

16.91%

ERX:

17.00%

Дневная вол-ть

DIG:

49.76%

ERX:

49.73%

Макс. просадка

DIG:

-97.04%

ERX:

-99.54%

Текущая просадка

DIG:

-74.80%

ERX:

-95.66%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DIG показывает доходность -11.62%, а ERX немного ниже – -11.67%. За последние 10 лет акции DIG превзошли акции ERX по среднегодовой доходности: -6.05% против -21.63% соответственно.


DIG

С начала года

-11.62%

1 месяц

-23.25%

6 месяцев

-19.47%

1 год

-30.54%

5 лет

31.63%

10 лет

-6.05%

ERX

С начала года

-11.67%

1 месяц

-23.38%

6 месяцев

-19.52%

1 год

-30.66%

5 лет

31.42%

10 лет

-21.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DIG и ERX

DIG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.


График комиссии ERX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ERX: 1.09%
График комиссии DIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DIG: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DIG и ERX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DIG
Ранг риск-скорректированной доходности DIG, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина

ERX
Ранг риск-скорректированной доходности ERX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ERX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DIG c ERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DIG, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DIG: -0.63
ERX: -0.63
Коэффициент Сортино DIG, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DIG: -0.63
ERX: -0.63
Коэффициент Омега DIG, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DIG: 0.91
ERX: 0.91
Коэффициент Кальмара DIG, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DIG: -0.45
ERX: -0.32
Коэффициент Мартина DIG, с текущим значением в -1.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DIG: -1.84
ERX: -1.84

Показатель коэффициента Шарпа DIG на текущий момент составляет -0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ERX равному -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIG и ERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.63
-0.63
DIG
ERX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIG и ERX

Дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности ERX в 3.22%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
3.63%3.13%0.61%1.33%2.24%3.19%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%0.87%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares
3.22%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIG и ERX

Максимальная просадка DIG за все время составила -97.04%, примерно равная максимальной просадке ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIG и ERX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-65.45%
-95.66%
DIG
ERX

Волатильность

Сравнение волатильности DIG и ERX

ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) имеют волатильность 35.15% и 35.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.15%
35.09%
DIG
ERX