PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIG с ERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIG с ERX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - DIG tracks the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%) while ERX tracks the Energy Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DIG returned 4.90%/yr vs -9.37%/yr for ERX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. DIG charges 0.95%/yr vs 1.09%/yr for ERX.

Доходность

Сравнение доходности DIG и ERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DIG показывает доходность 66.82%, а ERX немного выше – 66.84%. За последние 10 лет акции DIG превзошли акции ERX по среднегодовой доходности: 4.90% против -9.37% соответственно.

DIG

1 день
0.28%
1 месяц
-3.40%
С начала года
66.82%
6 месяцев
58.48%
1 год
98.04%
3 года*
24.00%
5 лет*
28.36%
10 лет*
4.90%

ERX

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.57%
С начала года
66.84%
6 месяцев
58.30%
1 год
98.14%
3 года*
24.19%
5 лет*
28.74%
10 лет*
-9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIG и ERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		66.82%2.73%0.93%-13.04%125.34%115.63%-70.36%12.51%-40.11%-7.39%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		66.84%2.79%1.09%-12.26%130.58%111.91%-91.60%17.13%-55.94%-11.60%

Correlation

The correlation between DIG and ERX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2008 г.

0.99

The correlation between DIG and ERX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIG и ERX

Секторы
DIG
ERX

Энергетика

61.8%
100.0%

Финансовые услуги

6.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

DIG
61.8%
ERX
100.0%

Финансовые услуги

DIG
6.0%
ERX

-

Сырьевые материалы

DIG

-

ERX

-

Коммуникационные услуги

DIG

-

ERX

-

Потребительский циклический сектор

DIG

-

ERX

-

Потребительский защитный сектор

DIG

-

ERX

-

Здравоохранение

DIG

-

ERX

-

Промышленность

DIG

-

ERX

-

Недвижимость

DIG

-

ERX

-

Технологии

DIG

-

ERX

-

Коммунальные услуги

DIG

-

ERX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Oil & Gas

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Часто сравнивают с DIG:
DIG с DUGDIG с UGLDIG с UNLDIG с EXPDIG с OIHDIG с XLEDIG с NRGU
Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGTERX с AVL

Доходность на риск

DIG vs. ERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIG
Ранг доходности на риск DIG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIG c ERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIGERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.42

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.79

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

4.23

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.54

11.45

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIG vs. ERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIG на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ERX равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIG и ERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIGERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.42

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.56

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

-0.14

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

-0.09

+0.09

Просадки

Сравнение просадок DIG и ERX

Максимальная просадка DIG за все время составила -97.04%, примерно равная максимальной просадке ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIG и ERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIGERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.04%

-99.54%

+2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.29%

-23.34%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.41%

-42.34%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.02%

-46.90%

+0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.53%

-98.59%

+6.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.13%

-91.58%

+40.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.36%

-67.03%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.52%

8.60%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DIG и ERX

ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) имеют волатильность 16.57% и 16.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIGERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.57%

16.49%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.00%

33.31%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.83%

41.08%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.59%

51.98%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.80%

69.16%

-11.36%

Сравнение комиссий DIG и ERX

DIG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIG и ERX

Дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности ERX в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		1.49%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.61%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, DIG and ERX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DIG has higher volatility (16.57%) compared to ERX (16.49%). In terms of maximum drawdown, DIG dropped -97.04% vs ERX's -99.54%.

On 10-year performance, DIG leads with 4.90% vs -9.37% for ERX. On fees, DIG is cheaper at 0.95% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DIG has performed better with a 4.90% return vs -9.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.

ERX has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 1.49% for DIG.

DIG tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%), while ERX tracks Energy Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for DIG and 1.09% for ERX.

DIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIG и ERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор