PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DIG с ERX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIG с ERX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX).

DIG и ERX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIG или ERX.

Корреляция

Корреляция между DIG и ERX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DIG и ERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DIG:

-0.44

ERX:

-0.44

Коэф-т Сортино

DIG:

-0.31

ERX:

-0.32

Коэф-т Омега

DIG:

0.96

ERX:

0.96

Коэф-т Кальмара

DIG:

-0.28

ERX:

-0.23

Коэф-т Мартина

DIG:

-1.32

ERX:

-1.33

Индекс Язвы

DIG:

16.65%

ERX:

16.68%

Дневная вол-ть

DIG:

50.15%

ERX:

50.07%

Макс. просадка

DIG:

-97.04%

ERX:

-99.54%

Текущая просадка

DIG:

-73.03%

ERX:

-95.36%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DIG показывает доходность -5.42%, а ERX немного ниже – -5.62%. За последние 10 лет акции DIG превзошли акции ERX по среднегодовой доходности: -4.72% против -20.19% соответственно.

DIG

С начала года

-5.42%

1 месяц

9.08%

6 месяцев

-22.07%

1 год

-23.95%

5 лет

30.29%

10 лет

-4.72%

ERX

С начала года

-5.62%

1 месяц

8.84%

6 месяцев

-22.26%

1 год

-24.28%

5 лет

29.88%

10 лет

-20.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DIG и ERX

DIG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.

ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DIG и ERX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DIG
Ранг риск-скорректированной доходности DIG, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
ERX
Ранг риск-скорректированной доходности ERX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ERX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DIG c ERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DIG на текущий момент составляет -0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ERX равному -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIG и ERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIG и ERX

Дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности ERX в 3.01%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		3.39%3.13%0.61%1.33%2.24%3.19%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%0.87%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		3.01%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIG и ERX

Максимальная просадка DIG за все время составила -97.04%, примерно равная максимальной просадке ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIG и ERX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DIG и ERX

ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) имеют волатильность 13.38% и 13.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...