Сравнение DIG с ERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX).
DIG и ERX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIG или ERX.
Основные характеристики
| DIG | ERX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.72% | 20.03% |
| Дох-ть за 1 год | 35.06% | 35.76% |
| Дох-ть за 3 года | 43.48% | 43.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.78% | -17.93% |
| Дох-ть за 10 лет | -5.88% | -23.07% |
| Коэф-т Шарпа | 0.86 | 0.87 |
| Дневная вол-ть | 37.02% | 37.41% |
| Макс. просадка | -97.04% | -99.54% |
| Current Drawdown | -65.39% | -94.17% |
Корреляция
Корреляция между DIG и ERX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DIG и ERX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DIG показывает доходность 19.72%, а ERX немного выше – 20.03%. За последние 10 лет акции DIG превзошли акции ERX по среднегодовой доходности: -5.88% против -23.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIG и ERX
DIG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DIG c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIG и ERX
Дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности ERX в 2.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.05% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% | 0.87% | 0.43% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 2.68% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DIG и ERX
Максимальная просадка DIG за все время составила -97.04%, примерно равная максимальной просадке ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIG и ERX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DIG и ERX
ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) имеют волатильность 9.23% и 9.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.