PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DIG с UNL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DIG и UNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIG показывает доходность 66.82%, что значительно выше, чем у UNL с доходностью -9.25%. За последние 10 лет акции DIG превзошли акции UNL по среднегодовой доходности: 4.90% против -3.77% соответственно.


DIG

1 день
0.28%
1 месяц
-3.40%
С начала года
66.82%
6 месяцев
58.48%
1 год
98.04%
3 года*
24.00%
5 лет*
28.36%
10 лет*
4.90%

UNL

1 день
1.96%
1 месяц
2.56%
С начала года
-9.25%
6 месяцев
-23.20%
1 год
-27.44%
3 года*
-14.57%
5 лет*
-5.40%
10 лет*
-3.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIG и UNL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
66.82%2.73%0.93%-13.04%125.34%115.63%-70.36%12.51%-40.11%-7.39%
UNL
United States 12 Month Natural Gas Fund LP
-9.25%-9.67%-4.78%-50.20%47.01%54.42%-9.54%-18.78%12.53%-21.47%

Correlation

The correlation between DIG and UNL is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Oil & Gas

United States 12 Month Natural Gas Fund LP

Доходность на риск

DIG vs. UNL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DIG
Ранг доходности на риск DIG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 6565
Ранг коэф-та Мартина

UNL
Ранг доходности на риск UNL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNL: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIG c UNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DIGUNLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+3.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.88

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

-0.78

+5.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.54

-1.25

+12.79

DIG vs. UNL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIG на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа UNL равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIG и UNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DIGUNLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

-0.77

+3.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

-0.13

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

-0.11

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

-0.39

+0.39

Просадки

Сравнение просадок DIG и UNL

Максимальная просадка DIG за все время составила -97.04%, что больше максимальной просадки UNL в -89.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIG и UNL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DIGUNLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.04%

-89.00%

-8.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.29%

-35.11%

+11.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.41%

-48.16%

+5.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.02%

-78.12%

+32.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.53%

-78.12%

-14.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.13%

-88.14%

+37.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.36%

-73.36%

+9.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.52%

22.00%

-13.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DIG и UNL

ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) имеет более высокую волатильность в 16.57% по сравнению с United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) с волатильностью 8.17%. Это указывает на то, что DIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DIGUNLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.57%

8.17%

+8.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.00%

32.07%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.83%

35.87%

+4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.59%

41.77%

+9.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.80%

33.84%

+23.96%

Сравнение комиссий DIG и UNL

DIG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UNL в 0.90%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DIG и UNL

Дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как UNL не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
1.49%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%
UNL
United States 12 Month Natural Gas Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


DIG and UNL have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIG has higher volatility (16.57%) compared to UNL (8.17%). In terms of maximum drawdown, DIG dropped -97.04% vs UNL's -89.00%.

On 10-year performance, DIG leads with 4.90% vs -3.77% for UNL. On fees, UNL is cheaper at 0.90% per year. On volatility, UNL has been the lower-risk option at 8.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DIG has performed better with a 4.90% return vs -3.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UNL is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for DIG.

DIG has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.00% for UNL.

DIG is categorized as Leveraged Equities, while UNL is Oil & Gas. DIG tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%), while UNL tracks 12 Month Natural Gas. They also come from different issuers: ProShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.95% for DIG and 0.90% for UNL.

DIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIG и UNL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор