Сравнение DIG с UNL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL).
DIG и UNL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. UNL - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность 12 Month Natural Gas. Фонд был запущен 18 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DIG и UNL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIG и UNL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | -7.39% |
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | -8.13% | -9.67% | -4.78% | -50.20% | 47.01% | 54.42% | -9.54% | -18.78% | 12.53% | -21.47% |
Доходность по периодам
С начала года, DIG показывает доходность 71.38%, что значительно выше, чем у UNL с доходностью -8.13%. За последние 10 лет акции DIG превзошли акции UNL по среднегодовой доходности: 7.37% против -2.62% соответственно.
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
UNL
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -15.46%
- 1 год
- -32.00%
- 3 года*
- -16.34%
- 5 лет*
- -3.07%
- 10 лет*
- -2.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIG и UNL
DIG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UNL в 0.90%.
Доходность на риск
DIG vs. UNL — Ранг доходности на риск
DIG
UNL
Сравнение DIG c UNL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIG | UNL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | -0.82 | +1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | -1.03 | +2.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.87 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | -0.93 | +2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | -1.53 | +4.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIG | UNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | -0.82 | +1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | -0.07 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | -0.08 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | -0.39 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между DIG и UNL составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIG и UNL
Дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как UNL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DIG и UNL
Максимальная просадка DIG за все время составила -97.04%, что больше максимальной просадки UNL в -88.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIG и UNL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIG | UNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.04% | -88.52% | -8.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.40% | -36.28% | +0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.02% | -77.17% | +31.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.53% | -77.17% | -15.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.79% | -87.99% | +38.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.47% | -73.20% | +8.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.32% | 22.12% | -4.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIG и UNL
ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) имеет более высокую волатильность в 12.95% по сравнению с United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) с волатильностью 11.07%. Это указывает на то, что DIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIG | UNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.95% | 11.07% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.78% | 32.27% | -3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.96% | 39.11% | +10.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.73% | 41.69% | +10.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.63% | 33.81% | +23.82% |