Сравнение DIG с UNL
DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) and UNL (United States 12 Month Natural Gas Fund LP) are both exchange-traded funds - DIG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%), while UNL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Natural Gas. Both are passively managed. Over the past 10 years, DIG returned 4.90%/yr vs -3.77%/yr for UNL. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. DIG charges 0.95%/yr vs 0.90%/yr for UNL.
Доходность
Сравнение доходности DIG и UNL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIG показывает доходность 66.82%, что значительно выше, чем у UNL с доходностью -9.25%. За последние 10 лет акции DIG превзошли акции UNL по среднегодовой доходности: 4.90% против -3.77% соответственно.
DIG
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- 66.82%
- 6 месяцев
- 58.48%
- 1 год
- 98.04%
- 3 года*
- 24.00%
- 5 лет*
- 28.36%
- 10 лет*
- 4.90%
UNL
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- -9.25%
- 6 месяцев
- -23.20%
- 1 год
- -27.44%
- 3 года*
- -14.57%
- 5 лет*
- -5.40%
- 10 лет*
- -3.77%
Сравнение доходности по годам DIG и UNL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 66.82% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | -7.39% |
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | -9.25% | -9.67% | -4.78% | -50.20% | 47.01% | 54.42% | -9.54% | -18.78% | 12.53% | -21.47% |
Correlation
The correlation between DIG and UNL is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIG vs. UNL — Ранг доходности на риск
DIG
UNL
Сравнение DIG c UNL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIG | UNL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.88 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | -0.78 | +5.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.54 | -1.25 | +12.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIG | UNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | -0.77 | +3.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | -0.13 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | -0.11 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | -0.39 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок DIG и UNL
Максимальная просадка DIG за все время составила -97.04%, что больше максимальной просадки UNL в -89.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIG и UNL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIG | UNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.04% | -89.00% | -8.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.29% | -35.11% | +11.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.41% | -48.16% | +5.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.02% | -78.12% | +32.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.53% | -78.12% | -14.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.13% | -88.14% | +37.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.36% | -73.36% | +9.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.52% | 22.00% | -13.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIG и UNL
ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) имеет более высокую волатильность в 16.57% по сравнению с United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) с волатильностью 8.17%. Это указывает на то, что DIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIG | UNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.57% | 8.17% | +8.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.00% | 32.07% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.83% | 35.87% | +4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.59% | 41.77% | +9.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.80% | 33.84% | +23.96% |
Сравнение комиссий DIG и UNL
DIG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UNL в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIG и UNL
Дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как UNL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.49% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIG and UNL have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIG has higher volatility (16.57%) compared to UNL (8.17%). In terms of maximum drawdown, DIG dropped -97.04% vs UNL's -89.00%.
On 10-year performance, DIG leads with 4.90% vs -3.77% for UNL. On fees, UNL is cheaper at 0.90% per year. On volatility, UNL has been the lower-risk option at 8.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DIG has performed better with a 4.90% return vs -3.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UNL is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for DIG.
DIG has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.00% for UNL.
DIG is categorized as Leveraged Equities, while UNL is Oil & Gas. DIG tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%), while UNL tracks 12 Month Natural Gas. They also come from different issuers: ProShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.95% for DIG and 0.90% for UNL.
DIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIG и UNL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор