PortfoliosLab logo
Сравнение DIG с UNL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DIG и UNL составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности DIG и UNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.76%
-82.61%
DIG
UNL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DIG:

-0.61

UNL:

0.16

Коэф-т Сортино

DIG:

-0.59

UNL:

0.47

Коэф-т Омега

DIG:

0.92

UNL:

1.05

Коэф-т Кальмара

DIG:

-0.39

UNL:

0.06

Коэф-т Мартина

DIG:

-1.79

UNL:

0.35

Индекс Язвы

DIG:

16.79%

UNL:

15.28%

Дневная вол-ть

DIG:

49.76%

UNL:

34.75%

Макс. просадка

DIG:

-97.04%

UNL:

-88.01%

Текущая просадка

DIG:

-74.73%

UNL:

-85.34%

Доходность по периодам

С начала года, DIG показывает доходность -11.39%, что значительно ниже, чем у UNL с доходностью 2.33%. За последние 10 лет акции DIG уступали акциям UNL по среднегодовой доходности: -5.80% против -3.62% соответственно.


DIG

С начала года

-11.39%

1 месяц

-24.63%

6 месяцев

-19.25%

1 год

-31.06%

5 лет

33.95%

10 лет

-5.80%

UNL

С начала года

2.33%

1 месяц

-16.57%

6 месяцев

12.06%

1 год

6.09%

5 лет

-0.14%

10 лет

-3.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DIG и UNL

DIG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UNL в 0.90%.


График комиссии DIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DIG: 0.95%
График комиссии UNL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UNL: 0.90%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DIG и UNL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DIG
Ранг риск-скорректированной доходности DIG, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

UNL
Ранг риск-скорректированной доходности UNL, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DIG c UNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DIG, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DIG: -0.61
UNL: 0.16
Коэффициент Сортино DIG, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DIG: -0.59
UNL: 0.47
Коэффициент Омега DIG, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DIG: 0.92
UNL: 1.05
Коэффициент Кальмара DIG, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DIG: -0.43
UNL: 0.06
Коэффициент Мартина DIG, с текущим значением в -1.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DIG: -1.79
UNL: 0.35

Показатель коэффициента Шарпа DIG на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа UNL равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIG и UNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.61
0.16
DIG
UNL

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIG и UNL

Дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, тогда как UNL не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
3.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.19%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%0.87%
UNL
United States 12 Month Natural Gas Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIG и UNL

Максимальная просадка DIG за все время составила -97.04%, что больше максимальной просадки UNL в -88.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIG и UNL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-65.36%
-85.34%
DIG
UNL

Волатильность

Сравнение волатильности DIG и UNL

ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) имеет более высокую волатильность в 35.22% по сравнению с United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) с волатильностью 13.53%. Это указывает на то, что DIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.22%
13.53%
DIG
UNL