Сравнение DIG с UNL
DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) and UNL (United States 12 Month Natural Gas Fund LP) are both exchange-traded funds - DIG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%), while UNL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Natural Gas. Both are passively managed. Over the past 10 years, DIG returned 3.37%/yr vs -4.43%/yr for UNL. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. DIG charges 0.95%/yr vs 0.90%/yr for UNL.
Доходность
Сравнение доходности DIG и UNL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIG показывает доходность 39.09%, что значительно выше, чем у UNL с доходностью -12.20%. За последние 10 лет акции DIG превзошли акции UNL по среднегодовой доходности: 3.37% против -4.43% соответственно.
DIG
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -18.75%
- С начала года
- 39.09%
- 6 месяцев
- 41.14%
- 1 год
- 52.02%
- 3 года*
- 18.24%
- 5 лет*
- 23.63%
- 10 лет*
- 3.37%
UNL
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 3.18%
- С начала года
- -12.20%
- 6 месяцев
- -12.31%
- 1 год
- -28.32%
- 3 года*
- -17.57%
- 5 лет*
- -7.88%
- 10 лет*
- -4.43%
Сравнение доходности по годам DIG и UNL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 39.09% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | -7.39% |
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | -12.20% | -9.67% | -4.78% | -50.20% | 47.01% | 54.42% | -9.54% | -18.78% | 12.53% | -21.47% |
Correlation
The correlation between DIG and UNL is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIG vs. UNL — Ранг доходности на риск
DIG
UNL
Сравнение DIG c UNL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIG | UNL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.87 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | -0.88 | +2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.31 | -1.40 | +6.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIG и UNL
Максимальная просадка DIG за все время составила -97.04%, что больше максимальной просадки UNL в -89.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIG и UNL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIG | UNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.04% | -89.00% | -8.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.23% | -32.43% | +4.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.41% | -48.16% | +5.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.02% | -78.12% | +32.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.53% | -78.12% | -14.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.25% | -88.52% | +29.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.33% | -73.39% | +9.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.83% | 20.30% | -10.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIG и UNL
ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) имеет более высокую волатильность в 14.35% по сравнению с United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что DIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIG | UNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.35% | 7.07% | +7.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.91% | 30.39% | +3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.61% | 35.66% | +5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.55% | 41.76% | +9.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.83% | 33.85% | +23.98% |
Сравнение комиссий DIG и UNL
DIG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UNL в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIG и UNL
Дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, тогда как UNL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.79% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIG and UNL have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIG has higher volatility (14.35%) compared to UNL (7.07%). In terms of maximum drawdown, DIG dropped -97.04% vs UNL's -89.00%.
On 10-year performance, DIG leads with 3.37% vs -4.43% for UNL. On fees, UNL is cheaper at 0.90% per year. On volatility, UNL has been the lower-risk option at 7.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DIG has performed better with a 3.37% return vs -4.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UNL is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for DIG.
DIG has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.00% for UNL.
DIG is categorized as Leveraged Equities, while UNL is Oil & Gas. DIG tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%), while UNL tracks 12 Month Natural Gas. They also come from different issuers: ProShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.95% for DIG and 0.90% for UNL.
DIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIG и UNL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор