PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DIG с UNL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIG с UNL

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL).

DIG и UNL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. UNL - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность 12 Month Natural Gas. Фонд был запущен 18 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIG или UNL.

Корреляция

Корреляция между DIG и UNL составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DIG и UNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DIG:

-0.48

UNL:

0.56

Коэф-т Сортино

DIG:

-0.33

UNL:

0.96

Коэф-т Омега

DIG:

0.95

UNL:

1.11

Коэф-т Кальмара

DIG:

-0.29

UNL:

0.21

Коэф-т Мартина

DIG:

-1.40

UNL:

1.16

Индекс Язвы

DIG:

16.32%

UNL:

15.66%

Дневная вол-ть

DIG:

50.15%

UNL:

35.18%

Макс. просадка

DIG:

-97.04%

UNL:

-88.01%

Текущая просадка

DIG:

-73.60%

UNL:

-83.43%

Доходность по периодам

С начала года, DIG показывает доходность -7.40%, что значительно ниже, чем у UNL с доходностью 15.67%. За последние 10 лет акции DIG уступали акциям UNL по среднегодовой доходности: -5.16% против -3.66% соответственно.

DIG

С начала года

-7.40%

1 месяц

13.56%

6 месяцев

-23.23%

1 год

-23.92%

5 лет

34.03%

10 лет

-5.16%

UNL

С начала года

15.67%

1 месяц

4.30%

6 месяцев

30.89%

1 год

19.47%

5 лет

3.64%

10 лет

-3.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DIG и UNL

DIG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UNL в 0.90%.

DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
UNL
United States 12 Month Natural Gas Fund LP

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DIG и UNL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DIG
Ранг риск-скорректированной доходности DIG, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
UNL
Ранг риск-скорректированной доходности UNL, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DIG c UNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DIG на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа UNL равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIG и UNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIG и UNL

Дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, тогда как UNL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		3.46%3.13%0.61%1.33%2.24%3.19%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%0.87%
UNL
United States 12 Month Natural Gas Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIG и UNL

Максимальная просадка DIG за все время составила -97.04%, что больше максимальной просадки UNL в -88.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIG и UNL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DIG и UNL

ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) имеет более высокую волатильность в 13.81% по сравнению с United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) с волатильностью 9.21%. Это указывает на то, что DIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...