- ISIN
- US74347G7051
- CUSIP
- 74347G705
- Эмитент
- ProShares
- Дата выпуска
- 30 янв. 2007 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $69M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DIG
ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) прибавил 57.0% с начала года. Текущая цена акции DIG — $56. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DIG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $4,193.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) показал доход в 57.02% с начала года и 68.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DIG составила 3.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
ProShares Ultra Oil & Gas
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 6.49%
- 6 месяцев
- 39.50%
- С начала года
- 57.02%
- 1 год
- 68.08%
- 3 года*
- 19.43%
- 5 лет*
- 33.20%
- 10 лет*
- 3.82%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность DIG по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 февр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +63.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -66.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении DIG закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +36.3%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -38.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 28.93% | 19.28% | 20.66% | -6.25% | -11.62% | -10.78% | 14.46% | 57.02% | |||||
| 2025 | 3.91% | 6.68% | 6.25% | -28.37% | 1.79% | 8.85% | 4.78% | 6.68% | -1.30% | -3.48% | 4.72% | -1.43% | 2.73% |
| 2024 | -1.99% | 5.50% | 21.29% | -2.47% | -1.19% | -3.74% | 3.65% | -5.17% | -6.67% | 1.20% | 14.91% | -18.69% | 0.93% |
| 2023 | 4.73% | -14.36% | -2.10% | 4.61% | -19.77% | 12.96% | 15.18% | 2.45% | 4.00% | -12.16% | -2.52% | -0.60% | -13.04% |
| 2022 | 36.99% | 14.21% | 18.65% | -4.64% | 29.64% | -31.82% | 20.31% | 5.66% | -19.02% | 50.69% | 1.43% | -8.46% | 125.34% |
| 2021 | 7.05% | 46.06% | 5.31% | 0.69% | 11.33% | 8.80% | -16.45% | -3.87% | 18.09% | 21.67% | -10.37% | 3.82% | 115.63% |
Метрики бенчмарка
ProShares Ultra Oil & Gas has an annualized alpha of -4.89%, beta of 2.08, and R2 of 0.50 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 01, 2007.
- This ETF captured 188.77% of S&P 500 Index gains and 183.64% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This ETF had an annualized alpha of -4.89% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Beta of 2.08 means this ETF moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.
- Альфа
- -4.89%
- Бета
- 2.08
- R²
- 0.50
- Участие в росте
- 188.77%
- Участие в снижении
- 183.64%
Комиссия
Комиссия DIG составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DIG имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 2.24 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | 9.71 | -3.75 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ProShares Ultra Oil & Gas за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.89 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.89 | $0.95 | $1.13 | $0.22 | $0.57 | $0.43 | $0.29 | $0.87 | $0.67 | $0.87 | $0.59 | $0.58 |
Дивидендный доход | 1.58% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares Ultra Oil & Gas. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.40 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.95 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $1.13 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.57 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.43 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ProShares Ultra Oil & Gas показал максимальную просадку в 97.04%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ProShares Ultra Oil & Gas составляет 54.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-97.04%март 2020 г. | 11y 10mo | — | 18y 2moмай 2008 г. - сейчас | Обвал COVID2020 |
-30.73%февр. 2008 г. | 1mo 3d | 2mo 11d | 3mo 14dянв. 2008 г. - апр. 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-24.48%авг. 2007 г. | 27d | 1mo 5d | 2mo 2dиюль 2007 г. - сент. 2007 г. | — |
-19.20%нояб. 2007 г. | 1mo 9d | 29d | 2mo 8dокт. 2007 г. - дек. 2007 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-12.38%март 2007 г. | 6d | 17d | 23dфевр. 2007 г. - март 2007 г. | — |
Показатели просадок
| DIG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.04% | -56.78% | -40.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.80% | -9.10% | -20.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.41% | -18.90% | -23.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.02% | -25.43% | -20.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.53% | -33.92% | -58.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.00% | -1.00% | -53.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.31% | -10.70% | -53.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.46% | 2.09% | +9.37% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DIG
Добавьте ProShares Ultra Oil & Gas в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DIG