PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ProShares Ultra Oil & Gas (DIG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS74347G7051
CUSIP74347G705
ЭмитентProShares
Дата выпуска30 янв. 2007 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLeveraged Equities, Leveraged
С использованием кредитного плеча2x
Отслеживаемый индексDow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%)
Домашняя страницаwww.proshares.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия DIG составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии DIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: DIG с ERX, DIG с OIH, DIG с XLE, DIG с UGL, DIG с DUG, DIG с EXP, DIG с VDE, DIG с SPY, DIG с UNL, DIG с NRGU

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares Ultra Oil & Gas и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-12.14%
8.81%
DIG (ProShares Ultra Oil & Gas)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ProShares Ultra Oil & Gas показал доход в 5.39% с начала года и -13.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ProShares Ultra Oil & Gas составила -7.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года5.39%18.13%
1 месяц-6.82%1.45%
6 месяцев-12.14%8.81%
1 год-13.82%26.52%
5 лет (среднегодовая)6.08%13.43%
10 лет (среднегодовая)-7.26%10.88%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DIG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.99%5.50%21.29%-2.47%-1.19%-3.74%3.65%-5.17%5.39%
20234.73%-14.36%-2.10%4.61%-19.77%12.96%15.18%2.45%4.00%-12.16%-2.52%-0.60%-13.04%
202236.99%14.21%18.65%-4.64%29.64%-31.82%20.31%5.66%-19.02%50.69%1.43%-8.46%125.34%
20217.05%46.06%5.31%0.69%11.33%8.80%-16.45%-3.87%18.09%21.67%-10.37%3.82%115.63%
2020-21.50%-28.39%-66.07%63.40%1.76%-5.13%-9.98%-1.81%-28.00%-8.11%56.52%7.62%-70.36%
201923.66%3.57%4.31%-0.84%-22.12%17.69%-4.39%-17.37%7.59%-5.21%2.28%12.45%12.51%
20185.88%-20.77%3.17%19.34%6.31%1.06%1.83%-6.67%5.01%-22.76%-5.70%-25.76%-40.11%
2017-6.99%-5.18%-2.44%-6.71%-7.77%-1.31%4.65%-10.79%20.97%-1.98%3.83%10.28%-7.39%
2016-8.65%-4.72%19.27%18.21%-2.63%5.36%-4.31%2.04%5.66%-6.89%17.85%3.60%47.64%
2015-10.54%9.69%-4.05%14.12%-9.98%-7.27%-16.13%-9.27%-14.78%23.53%-1.43%-20.89%-43.97%
2014-12.44%11.03%4.91%9.85%1.53%11.80%-8.01%5.74%-15.19%-8.18%-18.12%-1.05%-21.95%
201316.79%0.11%4.34%-2.45%4.94%-4.65%10.70%-3.62%4.77%8.42%0.40%5.71%53.18%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DIG среди ETFs на нашем сайте составляет 7, что соответствует нижним 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности DIG, с текущим значением в 77
DIG (ProShares Ultra Oil & Gas)
Ранг коэф-та Шарпа DIG, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


DIG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DIG, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DIG, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DIG, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.500.97
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DIG, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DIG, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-0.82
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.08

Коэффициент Шарпа

ProShares Ultra Oil & Gas на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.35. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.35
2.10
DIG (ProShares Ultra Oil & Gas)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ProShares Ultra Oil & Gas за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.77 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.77$0.22$0.57$0.43$0.29$0.87$0.67$0.87$0.59$0.58$0.59$0.38

Дивидендный доход

2.02%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%0.87%0.43%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares Ultra Oil & Gas. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.00$0.55
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2022$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.57
2021$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.14$0.43
2020$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.29
2019$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.23$0.87
2018$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.15$0.67
2017$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.17$0.87
2016$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.59
2015$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.58
2014$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.17$0.59
2013$0.21$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.38

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-70.23%
-0.58%
DIG (ProShares Ultra Oil & Gas)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ProShares Ultra Oil & Gas показал максимальную просадку в 97.04%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ProShares Ultra Oil & Gas составляет 70.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-97.04%21 мая 2008 г.298023 мар. 2020 г.
-30.73%4 янв. 2008 г.236 февр. 2008 г.4917 апр. 2008 г.72
-24.48%20 июл. 2007 г.2016 авг. 2007 г.2420 сент. 2007 г.44
-19.2%19 окт. 2007 г.2727 нояб. 2007 г.2026 дек. 2007 г.47
-12.38%27 февр. 2007 г.55 мар. 2007 г.1322 мар. 2007 г.18

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ProShares Ultra Oil & Gas составляет 11.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
11.58%
4.08%
DIG (ProShares Ultra Oil & Gas)
Benchmark (^GSPC)