PortfoliosLab logo
ProShares Ultra Oil & Gas (DIG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US74347G7051

CUSIP

74347G705

Эмитент

ProShares

Дата выпуска

30 янв. 2007 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Leveraged Equities, Leveraged

С использованием кредитного плеча

2x

Отслеживаемый индекс

Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%)

Домашняя страница

www.proshares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия DIG составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии DIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DIG: 0.95%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares Ultra Oil & Gas и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.55%
279.32%
DIG (ProShares Ultra Oil & Gas)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ProShares Ultra Oil & Gas показал доход в -11.39% с начала года и -31.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ProShares Ultra Oil & Gas составила -5.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.


DIG

С начала года

-11.39%

1 месяц

-24.63%

6 месяцев

-19.25%

1 год

-31.06%

5 лет

33.95%

10 лет

-5.80%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DIG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.91%6.68%6.25%-24.77%-11.39%
2024-1.99%5.50%21.29%-2.47%-1.19%-3.74%3.65%-5.17%-6.67%1.20%14.91%-18.69%0.93%
20234.73%-14.36%-2.10%4.61%-19.77%12.96%15.18%2.45%4.00%-12.16%-2.52%-0.60%-13.05%
202236.99%14.21%18.65%-4.64%29.64%-31.82%20.31%5.66%-19.02%50.69%1.43%-8.46%125.34%
20217.05%46.06%5.31%0.69%11.33%8.81%-16.45%-3.87%18.09%21.67%-10.37%3.82%115.63%
2020-21.50%-28.39%-66.07%63.40%1.77%-5.13%-9.98%-1.81%-28.00%-8.11%56.52%7.62%-70.36%
201923.66%3.57%4.31%-0.84%-22.12%17.68%-4.39%-17.37%7.59%-5.21%2.28%12.45%12.51%
20185.88%-20.77%3.17%19.34%6.31%1.06%1.83%-6.67%5.01%-22.76%-5.70%-25.76%-40.11%
2017-6.99%-5.18%-2.44%-6.71%-7.77%-1.31%4.65%-10.79%20.97%-1.98%3.83%10.28%-7.39%
2016-8.65%-4.72%19.27%18.21%-2.63%5.36%-4.31%2.04%5.66%-6.89%17.85%3.60%47.64%
2015-10.54%9.69%-4.05%14.12%-9.98%-7.27%-16.13%-9.27%-14.78%23.53%-1.43%-20.89%-43.97%
2014-12.44%11.03%4.91%9.85%1.53%11.80%-8.00%5.74%-15.19%-8.18%-18.12%-1.05%-21.95%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DIG составляет 4, что хуже, чем результаты 96% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности DIG, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа DIG, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DIG: -0.61
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино DIG, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DIG: -0.59
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега DIG, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DIG: 0.92
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара DIG, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DIG: -0.39
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина DIG, с текущим значением в -1.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DIG: -1.79
^GSPC: 2.07

ProShares Ultra Oil & Gas на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.61. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.61
0.49
DIG (ProShares Ultra Oil & Gas)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ProShares Ultra Oil & Gas за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.15 на акцию.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.15$1.13$0.22$0.57$0.43$0.29$0.87$0.67$0.87$0.59$0.58$0.59

Дивидендный доход

3.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.19%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%0.87%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares Ultra Oil & Gas. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.26$0.00$0.26
2024$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$1.13
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2022$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.57
2021$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.14$0.43
2020$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.29
2019$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.23$0.87
2018$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.15$0.67
2017$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.17$0.87
2016$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.59
2015$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.58
2014$0.15$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.17$0.59

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-74.73%
-10.73%
DIG (ProShares Ultra Oil & Gas)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ProShares Ultra Oil & Gas показал максимальную просадку в 97.04%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ProShares Ultra Oil & Gas составляет 74.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-97.04%21 мая 2008 г.298023 мар. 2020 г.
-30.73%4 янв. 2008 г.236 февр. 2008 г.4917 апр. 2008 г.72
-24.48%20 июл. 2007 г.2016 авг. 2007 г.2420 сент. 2007 г.44
-19.2%19 окт. 2007 г.2727 нояб. 2007 г.2026 дек. 2007 г.47
-12.38%27 февр. 2007 г.55 мар. 2007 г.1322 мар. 2007 г.18

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ProShares Ultra Oil & Gas составляет 35.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.22%
14.23%
DIG (ProShares Ultra Oil & Gas)
Benchmark (^GSPC)