PortfoliosLab logo

ProShares Ultra Oil & Gas (DIG)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 1 окт. 2022 г.

DIG — это пассивный ETF от ProShares, отслеживающий инвестиционный результат Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). DIG запущен 30 янв. 2007 г. и имеет комиссию в 0.95%.

Информация о ETF

ISINUS74347G7051
CUSIP74347G705
ЭмитентProShares
Дата выпуска30 янв. 2007 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLeveraged Equities, Leveraged
Плечо2x
Комиссия0.95%
Отслеживаемый индексDow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%)
Домашняя страницаwww.proshares.com
Класс активаАкции

Капитализация

Смешанная

Инвестиционный стиль

Стоимость

Торговые данные

Цена закрытия$34.53
Годовой диапазон$15.66 - $48.94
EMA (50)$35.85
EMA (200)$30.52
Средний объем торгов$181.43K

DIGГрафик цены за акцию


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

DIGДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares Ultra Oil & Gas в янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $8,208 при доходности около -17.92%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%MayJuneJulyAugustSeptember
-15.02%
-21.76%
DIG (ProShares Ultra Oil & Gas)
Benchmark (^GSPC)

DIGДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-20.13%-10.05%
6 месяцев-13.25%-20.85%
С начала года61.05%-24.77%
1 год81.71%-17.75%
5 лет-4.45%7.32%
10 лет-4.93%9.53%

DIGДоходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202236.99%14.21%18.65%-4.64%29.64%-31.82%20.31%5.66%-19.02%
20217.05%46.06%5.31%0.69%11.33%8.80%-16.46%-3.87%18.09%21.67%-10.37%6.23%
2020-21.50%-28.39%-66.07%63.40%1.76%-5.13%-9.98%-1.81%-28.00%-8.11%56.52%7.62%
201923.66%3.57%4.31%-0.84%-22.12%17.69%-4.39%-17.37%7.59%-5.21%2.28%12.45%
20185.88%-20.77%3.17%19.34%6.31%1.06%1.83%-6.67%5.01%-22.76%-5.70%-25.76%
2017-6.99%-5.18%-2.44%-6.71%-7.77%-1.31%4.65%-10.79%20.97%-1.98%3.83%10.28%
2016-8.65%-4.72%19.27%18.21%-2.63%5.36%-4.31%2.04%5.66%-6.89%17.85%3.60%
2015-10.54%9.69%-4.05%14.12%-9.98%-7.27%-16.13%-9.27%-14.78%23.53%-1.43%-20.89%
2014-12.44%11.03%4.91%9.85%1.53%11.80%-8.01%5.74%-15.19%-8.18%-18.12%-1.05%
201316.79%0.11%4.34%-2.45%4.94%-4.65%10.70%-3.62%4.77%8.42%0.40%5.71%
20123.69%12.76%-7.22%-2.65%-20.48%10.16%8.13%4.66%6.27%-4.74%-3.14%1.67%
201115.04%14.99%2.24%1.84%-8.98%-3.92%2.05%-21.90%-25.40%35.58%2.12%-3.22%
2010-14.13%3.40%5.71%8.64%-23.05%-12.35%15.48%-8.95%19.87%10.44%11.44%18.16%

DIGГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

ProShares Ultra Oil & Gas на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.29. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.000.001.002.003.004.00MayJuneJulyAugustSeptember
1.29
-0.77
DIG (ProShares Ultra Oil & Gas)
Benchmark (^GSPC)

DIGИстория дивидендов

Дивидендная доходность ProShares Ultra Oil & Gas за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.88 на акцию.


ПериодTTM202120202019201820172016201520142013201220112010
Дивиденд$0.88$0.85$0.29$0.87$0.67$0.87$0.59$0.58$0.59$0.38$0.13$0.08$0.29

Дивидендный доход

2.87%4.50%3.37%3.00%2.60%2.02%1.28%1.85%1.05%0.52%0.27%0.18%0.62%

DIGГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2022FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptember
-67.43%
-25.25%
DIG (ProShares Ultra Oil & Gas)
Benchmark (^GSPC)

DIGМаксимальные просадки

ProShares Ultra Oil & Gas с января 2010 показал максимальную просадку в 95.94%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-95.94%24 июн. 2014 г.144723 мар. 2020 г.
-51.75%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.49218 сент. 2013 г.600
-37.73%26 апр. 2010 г.492 июл. 2010 г.9110 нояб. 2010 г.140
-20.56%11 янв. 2010 г.208 февр. 2010 г.5223 апр. 2010 г.72
-15.77%2 янв. 2014 г.245 февр. 2014 г.3628 мар. 2014 г.60
-12.97%4 мар. 2011 г.916 мар. 2011 г.929 мар. 2011 г.18
-10.46%6 апр. 2011 г.512 апр. 2011 г.1229 апр. 2011 г.17
-7.48%25 нояб. 2013 г.1211 дек. 2013 г.1127 дек. 2013 г.23
-7.45%12 нояб. 2010 г.316 нояб. 2010 г.101 дек. 2010 г.13
-6.87%19 сент. 2013 г.159 окт. 2013 г.516 окт. 2013 г.20

DIGГрафик волатильности

На текущий момент ProShares Ultra Oil & Gas показывает волатильность на уровне 99.47%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%MayJuneJulyAugustSeptember
99.47%
19.40%
DIG (ProShares Ultra Oil & Gas)
Benchmark (^GSPC)

Портфели с ProShares Ultra Oil & Gas


Название портфеляДох-ть с нач. г.Дох-ть за 10 летДив. дох-тьВол-ть за 10 летМакс. просадкаКоэф-т ШарпаКомиссия
Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x-43.63%7.76%0.29%18.85%-44.92%-1.060.94%