PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DIG с DUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIG с DUG

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG).

DIG и DUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. DUG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIG или DUG.

Корреляция

Корреляция между DIG и DUG составляет -0.64. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности DIG и DUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DIG:

-0.48

DUG:

0.16

Коэф-т Сортино

DIG:

-0.33

DUG:

0.60

Коэф-т Омега

DIG:

0.95

DUG:

1.07

Коэф-т Кальмара

DIG:

-0.29

DUG:

0.07

Коэф-т Мартина

DIG:

-1.40

DUG:

0.50

Индекс Язвы

DIG:

16.32%

DUG:

13.02%

Дневная вол-ть

DIG:

50.15%

DUG:

49.84%

Макс. просадка

DIG:

-97.04%

DUG:

-99.86%

Текущая просадка

DIG:

-73.60%

DUG:

-99.83%

Доходность по периодам

С начала года, DIG показывает доходность -7.40%, что значительно ниже, чем у DUG с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции DIG превзошли акции DUG по среднегодовой доходности: -5.16% против -27.11% соответственно.

DIG

С начала года

-7.40%

1 месяц

13.56%

6 месяцев

-23.23%

1 год

-23.92%

5 лет

34.03%

10 лет

-5.16%

DUG

С начала года

-5.91%

1 месяц

-13.10%

6 месяцев

13.01%

1 год

8.11%

5 лет

-48.18%

10 лет

-27.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DIG и DUG

И DIG, и DUG имеют комиссию равную 0.95%.

DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DIG и DUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DIG
Ранг риск-скорректированной доходности DIG, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
DUG
Ранг риск-скорректированной доходности DUG, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DUG, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUG, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUG, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DIG c DUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DIG на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа DUG равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIG и DUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIG и DUG

Дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности DUG в 5.95%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		3.46%3.13%0.61%1.33%2.24%3.19%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%0.87%
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas		5.95%5.66%4.16%0.28%0.00%0.10%0.56%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIG и DUG

Максимальная просадка DIG за все время составила -97.04%, примерно равная максимальной просадке DUG в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIG и DUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DIG и DUG

ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) имеют волатильность 13.81% и 13.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...