PortfoliosLab logo
Сравнение DIG с DUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DIG и DUG составляет -0.64. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.6

Доходность

Сравнение доходности DIG и DUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.68%
-99.79%
DIG
DUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DIG:

-0.63

DUG:

0.40

Коэф-т Сортино

DIG:

-0.63

DUG:

1.00

Коэф-т Омега

DIG:

0.91

DUG:

1.12

Коэф-т Кальмара

DIG:

-0.40

DUG:

0.20

Коэф-т Мартина

DIG:

-1.84

DUG:

1.55

Индекс Язвы

DIG:

16.91%

DUG:

12.65%

Дневная вол-ть

DIG:

49.76%

DUG:

49.49%

Макс. просадка

DIG:

-97.04%

DUG:

-99.86%

Текущая просадка

DIG:

-74.80%

DUG:

-99.82%

Доходность по периодам

С начала года, DIG показывает доходность -11.62%, что значительно ниже, чем у DUG с доходностью -0.87%. За последние 10 лет акции DIG превзошли акции DUG по среднегодовой доходности: -6.05% против -26.40% соответственно.


DIG

С начала года

-11.62%

1 месяц

-23.25%

6 месяцев

-19.47%

1 год

-30.54%

5 лет

31.63%

10 лет

-6.05%

DUG

С начала года

-0.87%

1 месяц

17.03%

6 месяцев

7.72%

1 год

18.62%

5 лет

-47.93%

10 лет

-26.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DIG и DUG

И DIG, и DUG имеют комиссию равную 0.95%.


График комиссии DIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DIG: 0.95%
График комиссии DUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DUG: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DIG и DUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DIG
Ранг риск-скорректированной доходности DIG, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина

DUG
Ранг риск-скорректированной доходности DUG, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DUG, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUG, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DIG c DUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DIG, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DIG: -0.63
DUG: 0.40
Коэффициент Сортино DIG, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DIG: -0.63
DUG: 1.00
Коэффициент Омега DIG, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DIG: 0.91
DUG: 1.12
Коэффициент Кальмара DIG, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DIG: -0.40
DUG: 0.20
Коэффициент Мартина DIG, с текущим значением в -1.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DIG: -1.84
DUG: 1.55

Показатель коэффициента Шарпа DIG на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа DUG равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIG и DUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.63
0.40
DIG
DUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIG и DUG

Дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности DUG в 5.65%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
3.63%3.13%0.61%1.33%2.24%3.19%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%0.87%
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas
5.65%5.66%4.16%0.28%0.00%0.10%0.56%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIG и DUG

Максимальная просадка DIG за все время составила -97.04%, примерно равная максимальной просадке DUG в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIG и DUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-74.80%
-99.82%
DIG
DUG

Волатильность

Сравнение волатильности DIG и DUG

ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) имеет более высокую волатильность в 35.15% по сравнению с ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) с волатильностью 32.89%. Это указывает на то, что DIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.15%
32.89%
DIG
DUG