Сравнение DIG с DUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG).
DIG и DUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. DUG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DIG и DUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIG и DUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | -7.39% |
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | -44.20% | -18.63% | -6.13% | -2.28% | -72.98% | -68.12% | -24.59% | -23.47% | 36.14% | -1.09% |
Доходность по периодам
С начала года, DIG показывает доходность 71.38%, что значительно выше, чем у DUG с доходностью -44.20%. За последние 10 лет акции DIG превзошли акции DUG по среднегодовой доходности: 7.37% против -33.65% соответственно.
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
DUG
- 1 день
- 7.31%
- 1 месяц
- -8.02%
- С начала года
- -44.20%
- 6 месяцев
- -44.98%
- 1 год
- -44.59%
- 3 года*
- -26.82%
- 5 лет*
- -41.20%
- 10 лет*
- -33.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIG и DUG
И DIG, и DUG имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
DIG vs. DUG — Ранг доходности на риск
DIG
DUG
Сравнение DIG c DUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIG | DUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | -0.90 | +1.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | -1.41 | +2.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.84 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | -0.69 | +2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | -1.32 | +4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIG | DUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | -0.90 | +1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | -0.80 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | -0.58 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | -0.52 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между DIG и DUG составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIG и DUG
Дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности DUG в 4.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | 4.95% | 3.21% | 5.66% | 4.16% | 0.28% | 0.00% | 0.10% | 0.56% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DIG и DUG
Максимальная просадка DIG за все время составила -97.04%, примерно равная максимальной просадке DUG в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIG и DUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIG | DUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.04% | -99.92% | +2.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.40% | -65.94% | +30.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.02% | -94.45% | +48.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.53% | -99.46% | +6.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.79% | -99.92% | +50.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.47% | -88.87% | +24.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.32% | 34.22% | -16.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIG и DUG
ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) имеют волатильность 12.95% и 12.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIG | DUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.95% | 12.73% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.78% | 28.87% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.96% | 49.78% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.73% | 51.75% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.63% | 58.64% | -1.01% |