PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIG с DUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIG с DUG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) and DUG (ProShares UltraShort Oil & Gas) are both Leveraged Equities funds from ProShares - DIG tracks the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%) while DUG tracks the DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DIG returned 5.32%/yr vs -32.42%/yr for DUG. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DIG и DUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIG показывает доходность 66.35%, что значительно выше, чем у DUG с доходностью -44.70%. За последние 10 лет акции DIG превзошли акции DUG по среднегодовой доходности: 5.32% против -32.42% соответственно.

DIG

1 день
2.57%
1 месяц
-3.48%
С начала года
66.35%
6 месяцев
59.45%
1 год
90.00%
3 года*
23.37%
5 лет*
28.29%
10 лет*
5.32%

DUG

1 день
-2.67%
1 месяц
1.02%
С начала года
-44.70%
6 месяцев
-42.64%
1 год
-53.44%
3 года*
-28.46%
5 лет*
-38.28%
10 лет*
-32.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIG и DUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		66.35%2.73%0.93%-13.04%125.34%115.63%-70.36%12.51%-40.11%-7.39%
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas		-44.70%-18.63%-6.13%-2.28%-72.98%-68.12%-24.59%-23.47%36.14%-1.09%

Correlation

The correlation between DIG and DUG is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

-0.99

The correlation between DIG and DUG has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIG и DUG

Секторы
DIG
DUG

Энергетика

61.8%

-

Финансовые услуги

6.0%
35.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

DIG
61.8%
DUG

-

Финансовые услуги

DIG
6.0%
DUG
35.8%

Сырьевые материалы

DIG

-

DUG

-

Коммуникационные услуги

DIG

-

DUG

-

Потребительский циклический сектор

DIG

-

DUG

-

Потребительский защитный сектор

DIG

-

DUG

-

Здравоохранение

DIG

-

DUG

-

Промышленность

DIG

-

DUG

-

Недвижимость

DIG

-

DUG

-

Технологии

DIG

-

DUG

-

Коммунальные услуги

DIG

-

DUG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Oil & Gas

ProShares UltraShort Oil & Gas

Часто сравнивают с DIG:
DIG с ERXDIG с UGLDIG с UNLDIG с EXPDIG с OIHDIG с XLEDIG с NRGU
Часто сравнивают с DUG:
DUG с DRIPDUG с ERYDUG с NRGDDUG с ERXDUG с SPYDUG с WTIUDUG с UPRO

Доходность на риск

DIG vs. DUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIG
Ранг доходности на риск DIG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
DUG
Ранг доходности на риск DUG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUG: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUG: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUG: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIG c DUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIGDUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
-1.31

+3.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
-2.28

+4.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.77

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

-0.89

+4.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.65

-1.60

+12.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIG vs. DUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIG на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа DUG равного -1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIG и DUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIGDUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

-1.31

+3.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

-0.74

+1.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

-0.55

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

-0.51

+0.51

Просадки

Сравнение просадок DIG и DUG

Максимальная просадка DIG за все время составила -97.04%, примерно равная максимальной просадке DUG в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIG и DUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIGDUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.04%

-99.92%

+2.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.29%

-59.89%

+36.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.41%

-68.64%

+26.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.02%

-94.03%

+48.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.53%

-99.46%

+6.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.27%

-99.92%

+48.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.37%

-88.97%

+24.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.49%

33.39%

-24.90%

Волатильность

Сравнение волатильности DIG и DUG

ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) имеют волатильность 16.56% и 16.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIGDUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.56%

16.20%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.14%

32.96%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.88%

40.91%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.59%

51.59%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.81%

58.81%

-1.00%

Сравнение комиссий DIG и DUG

И DIG, и DUG имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIG и DUG

Дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности DUG в 4.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		1.50%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas		4.99%3.21%5.66%4.16%0.28%0.00%0.10%0.56%0.29%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIG and DUG have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIG has higher volatility (16.56%) compared to DUG (16.20%). In terms of maximum drawdown, DIG dropped -97.04% vs DUG's -99.92%.

On 10-year performance, DIG leads with 5.32% vs -32.42% for DUG. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DUG has been the lower-risk option at 16.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DIG has performed better with a 5.32% return vs -32.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIG and DUG have the same expense ratio: 0.95% per year.

DUG has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 1.50% for DIG.

DIG tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%), while DUG tracks DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%).

DIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIG и DUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор