Сравнение DIG с DUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG).
DIG и DUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. DUG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIG или DUG.
Доходность
Сравнение доходности DIG и DUG
Доходность по периодам
С начала года, DIG показывает доходность 29.04%, что значительно выше, чем у DUG с доходностью -26.17%. За последние 10 лет акции DIG превзошли акции DUG по среднегодовой доходности: -3.55% против -27.99% соответственно.
DIG
29.04%
16.09%
11.22%
27.85%
12.02%
-3.55%
DUG
-26.17%
-14.45%
-13.28%
-26.04%
-47.01%
-27.99%
Основные характеристики
| DIG | DUG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.79 | -0.74 |
| Коэф-т Сортино | 1.24 | -0.98 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 0.89 |
| Коэф-т Кальмара | 0.37 | -0.26 |
| Коэф-т Мартина | 2.15 | -1.25 |
| Индекс Язвы | 12.97% | 20.84% |
| Дневная вол-ть | 35.14% | 34.99% |
| Макс. просадка | -97.04% | -99.86% |
| Текущая просадка | -63.54% | -99.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIG и DUG
И DIG, и DUG имеют комиссию равную 0.95%.
Корреляция
Корреляция между DIG и DUG составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DIG c DUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIG и DUG
Дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности DUG в 2.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 2.29% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.19% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% | 0.87% | 0.43% |
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | 2.44% | 3.10% | 0.07% | 0.00% | 0.03% | 0.25% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DIG и DUG
Максимальная просадка DIG за все время составила -97.04%, примерно равная максимальной просадке DUG в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIG и DUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DIG и DUG
ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) имеют волатильность 9.89% и 10.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.