PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DIG с DUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIG с DUG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) and DUG (ProShares UltraShort Oil & Gas) are both Leveraged Equities funds from ProShares - DIG tracks the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%) while DUG tracks the DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DIG returned 3.82%/yr vs -31.37%/yr for DUG. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DIG и DUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIG показывает доходность 57.02%, что значительно выше, чем у DUG с доходностью -42.53%. За последние 10 лет акции DIG превзошли акции DUG по среднегодовой доходности: 3.82% против -31.37% соответственно.

DIG

1 день
1.92%
1 месяц
6.49%
6 месяцев
39.50%
С начала года
57.02%
1 год
68.08%
3 года*
19.43%
5 лет*
33.20%
10 лет*
3.82%

DUG

1 день
-2.01%
1 месяц
-7.41%
6 месяцев
-34.44%
С начала года
-42.53%
1 год
-47.75%
3 года*
-26.25%
5 лет*
-40.27%
10 лет*
-31.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIG и DUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		57.02%2.73%0.93%-13.04%125.34%115.63%-70.36%12.51%-40.11%-7.39%
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas		-42.53%-18.63%-6.13%-2.28%-72.98%-68.12%-24.59%-23.47%36.14%-1.09%

Correlation

The correlation between DIG and DUG is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

-0.99

The correlation between DIG and DUG has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIG и DUG

Секторы
DIG
DUG

Энергетика

54.3%

-

Финансовые услуги

7.8%
40.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

DIG
54.3%
DUG

-

Финансовые услуги

DIG
7.8%
DUG
40.4%

Сырьевые материалы

DIG

-

DUG

-

Коммуникационные услуги

DIG

-

DUG

-

Потребительский циклический сектор

DIG

-

DUG

-

Потребительский защитный сектор

DIG

-

DUG

-

Здравоохранение

DIG

-

DUG

-

Промышленность

DIG

-

DUG

-

Недвижимость

DIG

-

DUG

-

Технологии

DIG

-

DUG

-

Коммунальные услуги

DIG

-

DUG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Oil & Gas

ProShares UltraShort Oil & Gas

Часто сравнивают с DIG:
DIG с ERXDIG с UGLDIG с OIHDIG с UNLDIG с EXPDIG с XLEDIG с NRGU
Часто сравнивают с DUG:
DUG с DRIPDUG с ERYDUG с NRGDDUG с ERXDUG с SPYDUG с WTIUDUG с UPRO

Доходность на риск

DIG vs. DUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIG
Ранг доходности на риск DIG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
DUG
Ранг доходности на риск DUG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUG: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUG: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUG: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIG c DUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIGDUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
-1.14

+2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
-1.86

+3.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.81

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

-0.84

+3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.96

-1.41

+7.37

DIG vs. DUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIG на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа DUG равного -1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIG и DUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIG и DUG

Максимальная просадка DIG за все время составила -97.04%, примерно равная максимальной просадке DUG в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIG и DUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIGDUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.04%

-99.92%

+2.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.80%

-57.00%

+27.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.41%

-65.94%

+23.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.02%

-94.03%

+48.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.53%

-99.46%

+6.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.00%

-99.91%

+45.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.31%

-89.02%

+24.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.46%

33.80%

-22.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DIG и DUG

ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) имеют волатильность 12.34% и 12.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIGDUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.34%

12.60%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.38%

33.24%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.89%

41.96%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.35%

51.35%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.79%

58.80%

-1.01%

Сравнение комиссий DIG и DUG

И DIG, и DUG имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIG и DUG

Дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности DUG в 4.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		1.58%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas		4.17%3.21%5.66%4.16%0.28%0.00%0.10%0.56%0.29%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIG and DUG have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUG has higher volatility (12.60%) compared to DIG (12.34%). In terms of maximum drawdown, DIG dropped -97.04% vs DUG's -99.92%.

On 10-year performance, DIG leads with 3.82% vs -31.37% for DUG. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DIG has been the lower-risk option at 12.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DIG has performed better with a 3.82% return vs -31.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIG and DUG have the same expense ratio: 0.95% per year.

DUG has the higher dividend yield at 4.17%, compared with 1.58% for DIG.

DIG tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%), while DUG tracks DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%).

DIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIG и DUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор