PortfoliosLab logo
Сравнение DIG с DUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DIG и DUG составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-1.0

Доходность

Сравнение доходности DIG и DUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-2.83%
0
DIG
DUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DIG:

0.58

DUG:

-0.69

Коэф-т Сортино

DIG:

0.98

DUG:

-0.89

Коэф-т Омега

DIG:

1.12

DUG:

0.90

Коэф-т Кальмара

DIG:

0.28

DUG:

-0.24

Коэф-т Мартина

DIG:

1.40

DUG:

-1.03

Индекс Язвы

DIG:

14.72%

DUG:

23.36%

Дневная вол-ть

DIG:

35.39%

DUG:

35.07%

Макс. просадка

DIG:

-97.04%

DUG:

-99.88%

Текущая просадка

DIG:

-67.76%

DUG:

-99.86%

Доходность по периодам

С начала года, DIG показывает доходность 13.07%, что значительно выше, чем у DUG с доходностью -11.80%. За последние 10 лет акции DIG превзошли акции DUG по среднегодовой доходности: -1.99% против -28.94% соответственно.


DIG

С начала года

13.07%

1 месяц

5.53%

6 месяцев

-3.77%

1 год

17.77%

5 лет

7.91%

10 лет

-1.99%

DUG

С начала года

-11.80%

1 месяц

-5.87%

6 месяцев

-1.01%

1 год

-22.19%

5 лет

-45.40%

10 лет

-28.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DIG и DUG

И DIG, и DUG имеют комиссию равную 0.95%.


График комиссии DIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии DUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DIG и DUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DIG
Ранг риск-скорректированной доходности DIG, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIG, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

DUG
Ранг риск-скорректированной доходности DUG, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DUG, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUG, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DIG c DUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DIG, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.58-0.69
Коэффициент Сортино DIG, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.98-0.89
Коэффициент Омега DIG, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.120.90
Коэффициент Кальмара DIG, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.28-0.24
Коэффициент Мартина DIG, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.40-1.03
DIG
DUG

Показатель коэффициента Шарпа DIG на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа DUG равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIG и DUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.58
-0.69
DIG
DUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIG и DUG

Дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности DUG в 6.42%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
2.77%3.13%0.61%1.33%2.24%3.19%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%0.87%
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas
6.42%5.66%2.62%0.07%0.00%0.10%0.46%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIG и DUG

Максимальная просадка DIG за все время составила -97.04%, примерно равная максимальной просадке DUG в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIG и DUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-67.76%
-99.86%
DIG
DUG

Волатильность

Сравнение волатильности DIG и DUG

ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) имеют волатильность 11.06% и 10.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


8.00%9.00%10.00%11.00%12.00%13.00%14.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
11.06%
10.93%
DIG
DUG