PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DIG с UGL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIG с UGL

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и ProShares Ultra Gold (UGL).

DIG и UGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Gold bullion (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIG или UGL.

Корреляция

Корреляция между DIG и UGL составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DIG и UGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и ProShares Ultra Gold (UGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DIG:

-0.44

UGL:

1.66

Коэф-т Сортино

DIG:

-0.31

UGL:

2.25

Коэф-т Омега

DIG:

0.96

UGL:

1.28

Коэф-т Кальмара

DIG:

-0.28

UGL:

1.63

Коэф-т Мартина

DIG:

-1.32

UGL:

9.38

Индекс Язвы

DIG:

16.65%

UGL:

6.68%

Дневная вол-ть

DIG:

50.15%

UGL:

36.37%

Макс. просадка

DIG:

-97.04%

UGL:

-75.93%

Текущая просадка

DIG:

-73.03%

UGL:

-14.02%

Доходность по периодам

С начала года, DIG показывает доходность -5.42%, что значительно ниже, чем у UGL с доходностью 39.60%. За последние 10 лет акции DIG уступали акциям UGL по среднегодовой доходности: -4.69% против 12.72% соответственно.

DIG

С начала года

-5.42%

1 месяц

13.84%

6 месяцев

-22.07%

1 год

-22.07%

5 лет

34.20%

10 лет

-4.69%

UGL

С начала года

39.60%

1 месяц

-9.79%

6 месяцев

45.21%

1 год

59.79%

5 лет

15.79%

10 лет

12.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DIG и UGL

И DIG, и UGL имеют комиссию равную 0.95%.

DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
UGL
ProShares Ultra Gold

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DIG и UGL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DIG
Ранг риск-скорректированной доходности DIG, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
UGL
Ранг риск-скорректированной доходности UGL, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UGL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DIG c UGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DIG на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа UGL равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIG и UGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIG и UGL

Дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, тогда как UGL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		3.39%3.13%0.61%1.33%2.24%3.19%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%0.87%
UGL
ProShares Ultra Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIG и UGL

Максимальная просадка DIG за все время составила -97.04%, что больше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIG и UGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DIG и UGL

Текущая волатильность для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) составляет 13.38%, в то время как у ProShares Ultra Gold (UGL) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что DIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...