PortfoliosLab logo
Сравнение DIG с UGL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DIG и UGL составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности DIG и UGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и ProShares Ultra Gold (UGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.99%
468.86%
DIG
UGL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DIG:

-0.63

UGL:

2.34

Коэф-т Сортино

DIG:

-0.63

UGL:

2.85

Коэф-т Омега

DIG:

0.91

UGL:

1.36

Коэф-т Кальмара

DIG:

-0.40

UGL:

2.09

Коэф-т Мартина

DIG:

-1.84

UGL:

12.71

Индекс Язвы

DIG:

16.91%

UGL:

6.30%

Дневная вол-ть

DIG:

49.76%

UGL:

34.21%

Макс. просадка

DIG:

-97.04%

UGL:

-75.93%

Текущая просадка

DIG:

-74.80%

UGL:

-6.98%

Доходность по периодам

С начала года, DIG показывает доходность -11.62%, что значительно ниже, чем у UGL с доходностью 51.04%. За последние 10 лет акции DIG уступали акциям UGL по среднегодовой доходности: -6.05% против 14.09% соответственно.


DIG

С начала года

-11.62%

1 месяц

-23.25%

6 месяцев

-19.47%

1 год

-30.54%

5 лет

31.63%

10 лет

-6.05%

UGL

С начала года

51.04%

1 месяц

12.74%

6 месяцев

36.28%

1 год

77.69%

5 лет

18.55%

10 лет

14.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DIG и UGL

И DIG, и UGL имеют комиссию равную 0.95%.


График комиссии DIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DIG: 0.95%
График комиссии UGL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UGL: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DIG и UGL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DIG
Ранг риск-скорректированной доходности DIG, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина

UGL
Ранг риск-скорректированной доходности UGL, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UGL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DIG c UGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DIG, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DIG: -0.63
UGL: 2.34
Коэффициент Сортино DIG, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DIG: -0.63
UGL: 2.85
Коэффициент Омега DIG, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DIG: 0.91
UGL: 1.36
Коэффициент Кальмара DIG, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DIG: -0.45
UGL: 2.09
Коэффициент Мартина DIG, с текущим значением в -1.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DIG: -1.84
UGL: 12.71

Показатель коэффициента Шарпа DIG на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа UGL равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIG и UGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.63
2.34
DIG
UGL

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIG и UGL

Дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, тогда как UGL не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
3.63%3.13%0.61%1.33%2.24%3.19%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%0.87%
UGL
ProShares Ultra Gold
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIG и UGL

Максимальная просадка DIG за все время составила -97.04%, что больше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIG и UGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-65.45%
-6.98%
DIG
UGL

Волатильность

Сравнение волатильности DIG и UGL

ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) имеет более высокую волатильность в 35.15% по сравнению с ProShares Ultra Gold (UGL) с волатильностью 16.72%. Это указывает на то, что DIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.15%
16.72%
DIG
UGL