Сравнение DIG с UGL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и ProShares Ultra Gold (UGL).
DIG и UGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold Subindex (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DIG и UGL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIG и UGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | -7.39% |
UGL ProShares Ultra Gold | 14.36% | 137.57% | 46.36% | 15.56% | -7.59% | -12.30% | 39.04% | 31.11% | -8.02% | 22.50% |
Доходность по периодам
С начала года, DIG показывает доходность 71.38%, что значительно выше, чем у UGL с доходностью 14.36%. За последние 10 лет акции DIG уступали акциям UGL по среднегодовой доходности: 7.37% против 20.61% соответственно.
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
UGL
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -21.80%
- С начала года
- 14.36%
- 6 месяцев
- 37.39%
- 1 год
- 98.00%
- 3 года*
- 59.13%
- 5 лет*
- 35.67%
- 10 лет*
- 20.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIG и UGL
И DIG, и UGL имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
DIG vs. UGL — Ранг доходности на риск
DIG
UGL
Сравнение DIG c UGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIG | UGL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.78 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.11 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.31 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.59 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | 8.76 | -5.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIG | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.78 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 1.00 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.64 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.42 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между DIG и UGL составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIG и UGL
Дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как UGL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DIG и UGL
Максимальная просадка DIG за все время составила -97.04%, что больше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIG и UGL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIG | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.04% | -75.93% | -21.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.40% | -37.56% | +2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.02% | -40.23% | -5.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.53% | -46.23% | -46.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.79% | -25.85% | -23.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.47% | -43.76% | -20.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.32% | 11.11% | +6.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIG и UGL
Текущая волатильность для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) составляет 12.95%, в то время как у ProShares Ultra Gold (UGL) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что DIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIG | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.95% | 20.81% | -7.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.78% | 49.09% | -20.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.96% | 55.46% | -5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.73% | 35.70% | +16.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.63% | 32.19% | +25.44% |