Сравнение DIG с UGL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и ProShares Ultra Gold (UGL).
DIG и UGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Gold bullion (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIG или UGL.
Основные характеристики
| DIG | UGL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.72% | 20.09% |
| Дох-ть за 1 год | 35.06% | 13.68% |
| Дох-ть за 3 года | 43.48% | 9.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.78% | 16.20% |
| Дох-ть за 10 лет | -5.88% | 4.80% |
| Коэф-т Шарпа | 0.86 | 0.62 |
| Дневная вол-ть | 37.02% | 24.45% |
| Макс. просадка | -97.04% | -75.93% |
| Current Drawdown | -65.39% | -36.91% |
Корреляция
Корреляция между DIG и UGL составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DIG и UGL
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DIG показывает доходность 19.72%, а UGL немного выше – 20.09%. За последние 10 лет акции DIG уступали акциям UGL по среднегодовой доходности: -5.88% против 4.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIG и UGL
И DIG, и UGL имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DIG c UGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIG и UGL
Дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как UGL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.05% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% | 0.87% | 0.43% |
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DIG и UGL
Максимальная просадка DIG за все время составила -97.04%, что больше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIG и UGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DIG и UGL
Текущая волатильность для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) составляет 9.23%, в то время как у ProShares Ultra Gold (UGL) волатильность равна 10.22%. Это указывает на то, что DIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.