Сравнение UCO с DBO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и Invesco DB Oil Fund (DBO).
UCO и DBO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. DBO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UCO и DBO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCO и DBO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 92.55% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | -92.91% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
DBO Invesco DB Oil Fund | 55.98% | -11.71% | 7.85% | -4.44% | 13.04% | 60.74% | -20.99% | 28.05% | -15.22% | 4.86% |
Доходность по периодам
С начала года, UCO показывает доходность 92.55%, что значительно выше, чем у DBO с доходностью 55.98%. За последние 10 лет акции UCO уступали акциям DBO по среднегодовой доходности: -9.67% против 11.62% соответственно.
UCO
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- 34.20%
- С начала года
- 92.55%
- 6 месяцев
- 67.42%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 21.35%
- 10 лет*
- -9.67%
DBO
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- 23.41%
- С начала года
- 55.98%
- 6 месяцев
- 47.63%
- 1 год
- 37.53%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- 11.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCO и DBO
UCO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.
Доходность на риск
UCO vs. DBO — Ранг доходности на риск
UCO
DBO
Сравнение UCO c DBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCO | DBO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.05 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.62 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.20 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 2.06 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 3.69 | -1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCO | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.05 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.47 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.37 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | -0.01 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между UCO и DBO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCO и DBO
UCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBO Invesco DB Oil Fund | 2.25% | 3.51% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок UCO и DBO
Максимальная просадка UCO за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и DBO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCO | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -90.18% | -9.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.77% | -18.19% | -16.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.24% | -37.68% | -29.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.75% | -61.69% | -37.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.40% | -58.95% | -40.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.35% | -62.32% | -23.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.76% | 10.16% | +10.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCO и DBO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) имеет более высокую волатильность в 25.64% по сравнению с Invesco DB Oil Fund (DBO) с волатильностью 16.15%. Это указывает на то, что UCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCO | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.64% | 16.15% | +9.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.74% | 25.38% | +15.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.38% | 36.04% | +21.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.11% | 31.73% | +27.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.31% | 31.53% | +39.78% |