PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCO с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCO с DBO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - UCO is a Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%), while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, UCO returned -12.52%/yr vs 10.48%/yr for DBO. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. UCO charges 0.95%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности UCO и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCO показывает доходность 131.94%, что значительно выше, чем у DBO с доходностью 76.15%. За последние 10 лет акции UCO уступали акциям DBO по среднегодовой доходности: -12.52% против 10.48% соответственно.

UCO

1 день
-3.09%
1 месяц
3.56%
С начала года
131.94%
6 месяцев
114.50%
1 год
106.12%
3 года*
23.38%
5 лет*
20.42%
10 лет*
-12.52%

DBO

1 день
-2.05%
1 месяц
1.22%
С начала года
76.15%
6 месяцев
69.63%
1 год
72.26%
3 года*
20.11%
5 лет*
14.88%
10 лет*
10.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCO и DBO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		131.94%-29.75%5.36%-13.89%39.71%139.26%-92.91%53.83%-43.26%0.34%
DBO
Invesco DB Oil Fund		76.15%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%-20.99%28.05%-15.22%4.86%

Correlation

The correlation between UCO and DBO is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г.

0.96

The correlation between UCO and DBO has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с UCO:
UCO с USOUCO с SCOUCO с OILUUCO с BOILUCO с ERXUCO с OIHUCO с LABU
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

UCO vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCO
Ранг доходности на риск UCO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCO c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCODBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.10

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.71

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

3.99

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.80

8.09

-2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCO vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCO на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBO равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCO и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCODBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.10

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.46

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

0.33

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

0.01

-0.36

Просадки

Сравнение просадок UCO и DBO

Максимальная просадка UCO за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCODBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-90.18%

-9.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.77%

-18.19%

-16.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.38%

-28.20%

-22.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.24%

-37.68%

-29.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.75%

-61.69%

-37.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.28%

-53.65%

-45.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.49%

-62.25%

-23.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.36%

8.96%

+9.40%

Волатильность

Сравнение волатильности UCO и DBO

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) имеет более высокую волатильность в 17.06% по сравнению с Invesco DB Oil Fund (DBO) с волатильностью 11.00%. Это указывает на то, что UCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCODBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.06%

11.00%

+6.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.72%

28.43%

+18.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.32%

34.63%

+22.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.80%

32.31%

+27.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.35%

31.79%

+39.56%

Сравнение комиссий UCO и DBO

UCO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCO и DBO

UCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.99%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, UCO and DBO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UCO has higher volatility (17.06%) compared to DBO (11.00%). In terms of maximum drawdown, UCO dropped -99.95% vs DBO's -90.18%.

On 10-year performance, DBO leads with 10.48% vs -12.52% for UCO. On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBO has been the lower-risk option at 11.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBO has performed better with a 10.48% return vs -12.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.95% for UCO.

DBO has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.00% for UCO.

UCO is categorized as Leveraged Commodities, while DBO is Oil & Gas. UCO tracks Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%), while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for UCO and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCO и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор