PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UCO с DBO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UCO и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCO и DBO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
92.55%-29.75%5.36%-13.89%39.71%139.26%-92.91%53.83%-43.26%0.34%
DBO
Invesco DB Oil Fund
55.98%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%-20.99%28.05%-15.22%4.86%

Доходность по периодам

С начала года, UCO показывает доходность 92.55%, что значительно выше, чем у DBO с доходностью 55.98%. За последние 10 лет акции UCO уступали акциям DBO по среднегодовой доходности: -9.67% против 11.62% соответственно.


UCO

1 день
-5.34%
1 месяц
34.20%
С начала года
92.55%
6 месяцев
67.42%
1 год
37.47%
3 года*
12.01%
5 лет*
21.35%
10 лет*
-9.67%

DBO

1 день
-3.25%
1 месяц
23.41%
С начала года
55.98%
6 месяцев
47.63%
1 год
37.53%
3 года*
14.00%
5 лет*
14.79%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Invesco DB Oil Fund

Сравнение комиссий UCO и DBO

UCO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.


Доходность на риск

UCO vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UCO
Ранг доходности на риск UCO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 2424
Ранг коэф-та Мартина

DBO
Ранг доходности на риск DBO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCO c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UCODBODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.05

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.62

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

2.06

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.80

3.69

-1.89

UCO vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCO на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCO и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UCODBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.05

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.47

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

0.37

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

-0.01

-0.35

Корреляция

Корреляция между UCO и DBO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UCO и DBO

UCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%.


TTM20252024202320222021202020192018
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBO
Invesco DB Oil Fund
2.25%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%

Просадки

Сравнение просадок UCO и DBO

Максимальная просадка UCO за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и DBO.


Загрузка...

Показатели просадок


UCODBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-90.18%

-9.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.77%

-18.19%

-16.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.24%

-37.68%

-29.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.75%

-61.69%

-37.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.40%

-58.95%

-40.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.35%

-62.32%

-23.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.76%

10.16%

+10.60%

Волатильность

Сравнение волатильности UCO и DBO

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) имеет более высокую волатильность в 25.64% по сравнению с Invesco DB Oil Fund (DBO) с волатильностью 16.15%. Это указывает на то, что UCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UCODBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.64%

16.15%

+9.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.74%

25.38%

+15.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.38%

36.04%

+21.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.11%

31.73%

+27.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.31%

31.53%

+39.78%