Сравнение XLE с DBO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) и Invesco DB Oil Fund (DBO).
XLE и DBO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. DBO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLE или DBO.
Корреляция
Корреляция между XLE и DBO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XLE и DBO
Основные характеристики
XLE:
0.57
DBO:
0.12
XLE:
0.87
DBO:
0.33
XLE:
1.11
DBO:
1.04
XLE:
0.73
DBO:
0.04
XLE:
1.57
DBO:
0.36
XLE:
6.63%
DBO:
7.69%
XLE:
18.18%
DBO:
23.87%
XLE:
-71.54%
DBO:
-90.18%
XLE:
-7.69%
DBO:
-70.07%
Доходность по периодам
С начала года, XLE показывает доходность 3.95%, что значительно выше, чем у DBO с доходностью 0.42%. За последние 10 лет акции XLE превзошли акции DBO по среднегодовой доходности: 4.88% против 0.96% соответственно.
XLE
3.95%
-1.34%
1.15%
10.33%
15.32%
4.88%
DBO
0.42%
-7.05%
-0.63%
2.41%
11.81%
0.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLE и DBO
XLE берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XLE и DBO
XLE
DBO
Сравнение XLE c DBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLE и DBO
Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности DBO в 4.66%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.23% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% |
DBO Invesco DB Oil Fund | 4.66% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XLE и DBO
Максимальная просадка XLE за все время составила -71.54%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и DBO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLE и DBO
Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) и Invesco DB Oil Fund (DBO) имеют волатильность 6.40% и 6.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.