Сравнение XLE с DBO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) и Invesco DB Oil Fund (DBO).
XLE и DBO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. DBO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLE или DBO.
Корреляция
Корреляция между XLE и DBO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XLE и DBO
Основные характеристики
XLE:
0.11
DBO:
-0.06
XLE:
0.26
DBO:
0.09
XLE:
1.03
DBO:
1.01
XLE:
0.13
DBO:
-0.02
XLE:
0.31
DBO:
-0.18
XLE:
6.09%
DBO:
7.30%
XLE:
17.88%
DBO:
23.45%
XLE:
-71.54%
DBO:
-90.18%
XLE:
-13.69%
DBO:
-71.37%
Доходность по периодам
С начала года, XLE показывает доходность 2.59%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 3.59%. За последние 10 лет акции XLE превзошли акции DBO по среднегодовой доходности: 4.47% против -0.31% соответственно.
XLE
2.59%
-11.98%
-5.48%
1.91%
11.76%
4.47%
DBO
3.59%
0.00%
-8.74%
-0.07%
7.55%
-0.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLE и DBO
XLE берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLE c DBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLE и DBO
Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, тогда как DBO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 2.59% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
DBO Invesco DB Oil Fund | 0.00% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XLE и DBO
Максимальная просадка XLE за все время составила -71.54%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и DBO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLE и DBO
Текущая волатильность для Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) составляет 4.94%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что XLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.