Сравнение XLE с DBO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) и Invesco DB Oil Fund (DBO).
XLE и DBO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. DBO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLE или DBO.
Основные характеристики
| XLE | DBO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.57% | 4.53% |
| Дох-ть за 1 год | 17.55% | -1.98% |
| Дох-ть за 3 года | 21.29% | -0.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.51% | 8.99% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.75% | -3.77% |
| Коэф-т Шарпа | 0.96 | -0.08 |
| Коэф-т Сортино | 1.39 | 0.06 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.01 |
| Коэф-т Кальмара | 1.29 | -0.03 |
| Коэф-т Мартина | 3.01 | -0.27 |
| Индекс Язвы | 5.71% | 7.15% |
| Дневная вол-ть | 17.83% | 24.53% |
| Макс. просадка | -71.54% | -90.18% |
| Текущая просадка | -2.85% | -71.11% |
Корреляция
Корреляция между XLE и DBO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XLE и DBO
С начала года, XLE показывает доходность 14.57%, что значительно выше, чем у DBO с доходностью 4.53%. За последние 10 лет акции XLE превзошли акции DBO по среднегодовой доходности: 4.75% против -3.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLE и DBO
XLE берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLE c DBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLE и DBO
Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности DBO в 4.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.18% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
DBO Invesco DB Oil Fund | 4.39% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XLE и DBO
Максимальная просадка XLE за все время составила -71.54%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и DBO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLE и DBO
Текущая волатильность для Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) составляет 5.91%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 9.80%. Это указывает на то, что XLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.