PortfoliosLab logo
Сравнение XLE с DBO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XLE и DBO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности XLE и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
151.88%
-36.61%
XLE
DBO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XLE:

-0.46

DBO:

-0.46

Коэф-т Сортино

XLE:

-0.45

DBO:

-0.48

Коэф-т Омега

XLE:

0.93

DBO:

0.94

Коэф-т Кальмара

XLE:

-0.57

DBO:

-0.19

Коэф-т Мартина

XLE:

-1.52

DBO:

-1.37

Индекс Язвы

XLE:

7.53%

DBO:

10.13%

Дневная вол-ть

XLE:

25.08%

DBO:

30.10%

Макс. просадка

XLE:

-71.54%

DBO:

-90.18%

Текущая просадка

XLE:

-13.92%

DBO:

-73.07%

Доходность по периодам

С начала года, XLE показывает доходность -3.07%, что значительно выше, чем у DBO с доходностью -9.64%. За последние 10 лет акции XLE превзошли акции DBO по среднегодовой доходности: 4.00% против -0.30% соответственно.


XLE

С начала года

-3.07%

1 месяц

-10.86%

6 месяцев

-6.73%

1 год

-11.11%

5 лет

22.95%

10 лет

4.00%

DBO

С начала года

-9.64%

1 месяц

-7.44%

6 месяцев

-8.22%

1 год

-14.80%

5 лет

22.46%

10 лет

-0.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XLE и DBO

XLE берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.


График комиссии DBO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DBO: 0.78%
График комиссии XLE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLE: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XLE и DBO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XLE
Ранг риск-скорректированной доходности XLE, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

DBO
Ранг риск-скорректированной доходности DBO, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XLE c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XLE, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XLE: -0.46
DBO: -0.46
Коэффициент Сортино XLE, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XLE: -0.45
DBO: -0.48
Коэффициент Омега XLE, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XLE: 0.93
DBO: 0.94
Коэффициент Кальмара XLE, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XLE: -0.57
DBO: -0.19
Коэффициент Мартина XLE, с текущим значением в -1.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XLE: -1.52
DBO: -1.37

Показатель коэффициента Шарпа XLE на текущий момент составляет -0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBO равному -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLE и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.46
-0.46
XLE
DBO

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLE и DBO

Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности DBO в 5.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
3.47%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%
DBO
Invesco DB Oil Fund
5.18%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XLE и DBO

Максимальная просадка XLE за все время составила -71.54%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и DBO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.92%
-73.07%
XLE
DBO

Волатильность

Сравнение волатильности XLE и DBO

Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) и Invesco DB Oil Fund (DBO) имеют волатильность 17.44% и 17.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.44%
17.90%
XLE
DBO