Сравнение XLE с DBO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) и Invesco DB Oil Fund (DBO).
XLE и DBO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. DBO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLE или DBO.
Основные характеристики
XLE | DBO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 11.29% | 9.42% |
Дох-ть за 1 год | 21.23% | 19.48% |
Дох-ть за 3 года | 27.24% | 11.95% |
Дох-ть за 5 лет | 12.97% | 8.85% |
Дох-ть за 10 лет | 3.75% | -5.23% |
Коэф-т Шарпа | 1.01 | 0.58 |
Дневная вол-ть | 18.77% | 25.69% |
Макс. просадка | -71.54% | -90.18% |
Current Drawdown | -5.63% | -69.76% |
Корреляция
Корреляция между XLE и DBO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XLE и DBO
С начала года, XLE показывает доходность 11.29%, что значительно выше, чем у DBO с доходностью 9.42%. За последние 10 лет акции XLE превзошли акции DBO по среднегодовой доходности: 3.75% против -5.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLE и DBO
XLE берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLE c DBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLE и DBO
Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности DBO в 4.20%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy Select Sector SPDR Fund | 3.15% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Invesco DB Oil Fund | 4.20% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XLE и DBO
Максимальная просадка XLE за все время составила -71.54%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и DBO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLE и DBO
Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Invesco DB Oil Fund (DBO) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что XLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.