Сравнение UCO с COPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF (COPZ).
UCO и COPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. COPZ - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 17 февр. 2026 г..
Доходность
Сравнение доходности UCO и COPZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCO и COPZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 54.16% |
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | -23.72% |
Доходность по периодам
UCO
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- 34.20%
- С начала года
- 92.55%
- 6 месяцев
- 67.42%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 21.35%
- 10 лет*
- -9.67%
COPZ
- 1 день
- 5.04%
- 1 месяц
- -34.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCO и COPZ
И UCO, и COPZ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UCO vs. COPZ — Ранг доходности на риск
UCO
COPZ
Сравнение UCO c COPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF (COPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCO | COPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCO | COPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | -0.76 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между UCO и COPZ составляет -0.66. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCO и COPZ
Ни UCO, ни COPZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UCO и COPZ
Максимальная просадка UCO за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки COPZ в -49.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и COPZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCO | COPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -49.79% | -50.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.40% | -36.84% | -62.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.35% | -26.76% | -58.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UCO и COPZ
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCO | COPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.38% | 119.42% | -62.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.11% | 119.42% | -60.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.31% | 119.42% | -48.11% |