Сравнение UCO с COPZ
UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) and COPZ (Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF) are both exchange-traded funds - UCO is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%), while COPZ is a Copper fund actively managed by Defiance. UCO is passively managed, while COPZ is actively managed. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UCO и COPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UCO
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 4.71%
- 6 месяцев
- 94.00%
- С начала года
- 102.64%
- 1 год
- 65.96%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 15.58%
- 10 лет*
- 22.14%
COPZ
- 1 день
- -6.77%
- 1 месяц
- -32.86%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UCO и COPZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 75.64% |
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | -38.59% |
Correlation
The correlation between UCO and COPZ is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | -0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCO vs. COPZ — Ранг доходности на риск
UCO
COPZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UCO c COPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF (COPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCO | COPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.64 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCO и COPZ
Максимальная просадка UCO за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки COPZ в -51.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и COPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCO | COPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -51.36% | -48.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.55% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.28% | -49.26% | -35.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.12% | -31.69% | -50.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UCO и COPZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCO | COPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.20% | 108.90% | -50.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.43% | 108.90% | -48.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 317.63% | 108.90% | +208.73% |
Сравнение комиссий UCO и COPZ
И UCO, и COPZ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCO и COPZ
Ни UCO, ни COPZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UCO and COPZ have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UCO and COPZ have the same expense ratio: 0.95% per year.
UCO and COPZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UCO is categorized as Oil & Gas, while COPZ is Copper. They also come from different issuers: ProShares and Defiance.
Подберите оптимальное распределение для UCO и COPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор