PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCAGX с USNQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UCAGX с USNQX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX).

UCAGX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г.. USNQX управляется Victory. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности UCAGX и USNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCAGX и USNQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCAGX
USAA Cornerstone Aggressive Fund		0.40%19.22%10.43%14.37%-13.55%16.23%9.48%19.96%-9.34%17.91%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		-4.81%20.52%25.42%54.46%-32.71%26.82%48.31%38.86%-0.43%32.30%

Доходность по периодам

С начала года, UCAGX показывает доходность 0.40%, что значительно выше, чем у USNQX с доходностью -4.81%. За последние 10 лет акции UCAGX уступали акциям USNQX по среднегодовой доходности: 8.49% против 18.70% соответственно.

UCAGX

1 день
0.80%
1 месяц
-2.25%
С начала года
0.40%
6 месяцев
2.89%
1 год
18.93%
3 года*
13.19%
5 лет*
7.49%
10 лет*
8.49%

USNQX

1 день
1.20%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-4.81%
6 месяцев
-3.44%
1 год
23.01%
3 года*
22.59%
5 лет*
12.88%
10 лет*
18.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Cornerstone Aggressive Fund

USAA Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с UCAGX:
UCAGX с URFRXUCAGX с USSPXUCAGX с SWPPXUCAGX с VUGUCAGX с SCHGUCAGX с VIGAXUCAGX с PEY
Часто сравнивают с USNQX:
USNQX с QQQUSNQX с QQQMUSNQX с NASDXUSNQX с FXAIXUSNQX с VOOUSNQX с IVNQXUSNQX с SCHD

Сравнение комиссий UCAGX и USNQX

UCAGX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии USNQX в 0.42%.

UCAGX
USAA Cornerstone Aggressive Fund
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund

Доходность на риск

UCAGX vs. USNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCAGX
Ранг доходности на риск UCAGX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCAGX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCAGX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCAGX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCAGX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCAGX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
USNQX
Ранг доходности на риск USNQX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNQX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNQX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNQX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNQX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNQX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCAGX c USNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCAGXUSNQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.06

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.64

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.96

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.36

7.18

+2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCAGX vs. USNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCAGX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа USNQX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCAGX и USNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCAGXUSNQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.06

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.56

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.83

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.33

+0.26

Корреляция

Корреляция между UCAGX и USNQX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCAGX и USNQX

Дивидендная доходность UCAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.00%, что больше доходности USNQX в 3.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UCAGX
USAA Cornerstone Aggressive Fund		11.00%11.04%8.14%1.96%4.79%8.52%1.89%2.03%5.99%6.74%1.48%2.20%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		3.17%3.01%2.19%2.60%4.13%4.48%1.53%0.88%0.69%1.97%0.50%2.73%

Просадки

Сравнение просадок UCAGX и USNQX

Максимальная просадка UCAGX за все время составила -29.07%, что меньше максимальной просадки USNQX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCAGX и USNQX.

Загрузка...

Показатели просадок

UCAGXUSNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.07%

-76.24%

+47.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.02%

-12.07%

+4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

-36.95%

+11.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.07%

-36.95%

+7.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-7.98%

+3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-26.92%

+21.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

3.48%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности UCAGX и USNQX

Текущая волатильность для USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) составляет 5.16%, в то время как у USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что UCAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UCAGXUSNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

6.65%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

12.95%

-4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

22.78%

-9.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

22.91%

-8.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.14%

22.61%

-8.47%