PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UCAGX с USSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UCAGX и USSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и USAA 500 Index Fund (USSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCAGX и USSPX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCAGX
USAA Cornerstone Aggressive Fund
0.40%19.22%10.43%14.37%-13.55%16.23%9.48%19.96%-9.34%17.91%
USSPX
USAA 500 Index Fund
-3.70%17.63%25.04%26.99%-19.37%27.45%21.21%31.19%-4.66%21.19%

Доходность по периодам

С начала года, UCAGX показывает доходность 0.40%, что значительно выше, чем у USSPX с доходностью -3.70%. За последние 10 лет акции UCAGX уступали акциям USSPX по среднегодовой доходности: 8.49% против 14.04% соответственно.


UCAGX

1 день
0.80%
1 месяц
-2.25%
С начала года
0.40%
6 месяцев
2.89%
1 год
18.93%
3 года*
13.19%
5 лет*
7.49%
10 лет*
8.49%

USSPX

1 день
0.72%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
-1.81%
1 год
17.29%
3 года*
18.65%
5 лет*
11.61%
10 лет*
14.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


USAA Cornerstone Aggressive Fund

USAA 500 Index Fund

Сравнение комиссий UCAGX и USSPX

UCAGX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии USSPX в 0.24%.


Доходность на риск

UCAGX vs. USSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UCAGX
Ранг доходности на риск UCAGX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCAGX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCAGX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCAGX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCAGX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCAGX: 8282
Ранг коэф-та Мартина

USSPX
Ранг доходности на риск USSPX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSPX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSPX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSPX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSPX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCAGX c USSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и USAA 500 Index Fund (USSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UCAGXUSSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.99

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.51

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.53

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.36

7.26

+2.10

UCAGX vs. USSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCAGX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа USSPX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCAGX и USSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UCAGXUSSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.99

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.67

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.77

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.51

+0.07

Корреляция

Корреляция между UCAGX и USSPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UCAGX и USSPX

Дивидендная доходность UCAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.00%, что больше доходности USSPX в 4.31%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UCAGX
USAA Cornerstone Aggressive Fund
11.00%11.04%8.14%1.96%4.79%8.52%1.89%2.03%5.99%6.74%1.48%2.20%
USSPX
USAA 500 Index Fund
4.31%4.14%3.63%2.07%2.81%4.98%3.38%4.98%3.03%1.34%2.34%1.89%

Просадки

Сравнение просадок UCAGX и USSPX

Максимальная просадка UCAGX за все время составила -29.07%, что меньше максимальной просадки USSPX в -55.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCAGX и USSPX.


Загрузка...

Показатели просадок


UCAGXUSSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.07%

-55.39%

+26.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.02%

-8.92%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

-26.88%

+1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.07%

-33.64%

+4.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-5.57%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-10.19%

+5.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.56%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности UCAGX и USSPX

USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и USAA 500 Index Fund (USSPX) имеют волатильность 5.16% и 5.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UCAGXUSSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

5.40%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

9.61%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

18.43%

-4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

17.50%

-3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.14%

18.34%

-4.20%