PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UCAGX с USSPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UCAGX с USSPX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и USAA 500 Index Fund (USSPX).

UCAGX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г.. USSPX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 1 мая 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UCAGX или USSPX.

Корреляция

Корреляция между UCAGX и USSPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности UCAGX и USSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и USAA 500 Index Fund (USSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UCAGX:

-0.04

USSPX:

0.39

Коэф-т Сортино

UCAGX:

0.09

USSPX:

0.71

Коэф-т Омега

UCAGX:

1.01

USSPX:

1.10

Коэф-т Кальмара

UCAGX:

-0.01

USSPX:

0.40

Коэф-т Мартина

UCAGX:

-0.02

USSPX:

1.44

Индекс Язвы

UCAGX:

5.76%

USSPX:

5.66%

Дневная вол-ть

UCAGX:

15.01%

USSPX:

19.70%

Макс. просадка

UCAGX:

-29.07%

USSPX:

-55.39%

Текущая просадка

UCAGX:

-7.87%

USSPX:

-9.00%

Доходность по периодам

С начала года, UCAGX показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у USSPX с доходностью -3.28%. За последние 10 лет акции UCAGX уступали акциям USSPX по среднегодовой доходности: 2.83% против 10.52% соответственно.

UCAGX

С начала года

1.63%

1 месяц

5.53%

6 месяцев

-7.46%

1 год

-0.78%

5 лет

6.61%

10 лет

2.83%

USSPX

С начала года

-3.28%

1 месяц

5.89%

6 месяцев

-7.14%

1 год

7.45%

5 лет

13.73%

10 лет

10.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UCAGX и USSPX

UCAGX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии USSPX в 0.24%.

UCAGX
USAA Cornerstone Aggressive Fund
USSPX
USAA 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UCAGX и USSPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UCAGX
Ранг риск-скорректированной доходности UCAGX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UCAGX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCAGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCAGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCAGX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCAGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
USSPX
Ранг риск-скорректированной доходности USSPX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USSPX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSPX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSPX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSPX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSPX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UCAGX c USSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и USAA 500 Index Fund (USSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UCAGX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа USSPX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCAGX и USSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCAGX и USSPX

Дивидендная доходность UCAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности USSPX в 1.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UCAGX
USAA Cornerstone Aggressive Fund		1.79%1.82%1.96%0.66%1.16%1.29%1.51%1.62%1.12%1.48%1.45%1.44%
USSPX
USAA 500 Index Fund		1.06%1.05%1.22%1.43%1.00%1.30%1.64%1.89%1.55%1.92%1.79%1.64%

Просадки

Сравнение просадок UCAGX и USSPX

Максимальная просадка UCAGX за все время составила -29.07%, что меньше максимальной просадки USSPX в -55.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCAGX и USSPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UCAGX и USSPX

Текущая волатильность для USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) составляет 4.11%, в то время как у USAA 500 Index Fund (USSPX) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что UCAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...