PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCAGX с USSPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCAGX с USSPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UCAGX (USAA Cornerstone Aggressive Fund) and USSPX (USAA 500 Index Fund) are both mutual funds - UCAGX is a Diversified Portfolio fund managed by Victory, while USSPX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Victory. Over the past 10 years, UCAGX returned 9.28%/yr vs 15.50%/yr for USSPX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. UCAGX charges 1.24%/yr vs 0.24%/yr for USSPX.

Доходность

Сравнение доходности UCAGX и USSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и USAA 500 Index Fund (USSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCAGX показывает доходность 10.24%, что значительно ниже, чем у USSPX с доходностью 11.07%. За последние 10 лет акции UCAGX уступали акциям USSPX по среднегодовой доходности: 9.28% против 15.50% соответственно.

UCAGX

1 день
-0.60%
1 месяц
2.90%
С начала года
10.24%
6 месяцев
10.82%
1 год
24.45%
3 года*
16.36%
5 лет*
8.44%
10 лет*
9.28%

USSPX

1 день
-0.76%
1 месяц
4.30%
С начала года
11.07%
6 месяцев
10.83%
1 год
27.80%
3 года*
22.55%
5 лет*
13.67%
10 лет*
15.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCAGX и USSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCAGX
USAA Cornerstone Aggressive Fund		10.24%19.22%10.43%14.37%-13.55%16.23%9.48%19.96%-9.34%17.91%
USSPX
USAA 500 Index Fund		11.07%17.63%25.04%26.99%-19.37%27.45%21.21%31.19%-4.66%21.19%

Correlation

The correlation between UCAGX and USSPX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2012 г.

0.93

The correlation between UCAGX and USSPX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Cornerstone Aggressive Fund

USAA 500 Index Fund

Часто сравнивают с UCAGX:
UCAGX с URFRXUCAGX с SWPPXUCAGX с VUGUCAGX с SCHGUCAGX с PEYUCAGX с VIGAXUCAGX с AGTHX
Часто сравнивают с USSPX:
USSPX с SWPPXUSSPX с VOOUSSPX с SPYUSSPX с FXAIXUSSPX с MUXYXUSSPX с URFRXUSSPX с USMIX

Доходность на риск

UCAGX vs. USSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCAGX
Ранг доходности на риск UCAGX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCAGX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCAGX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCAGX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCAGX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCAGX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
USSPX
Ранг доходности на риск USSPX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSPX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSPX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSPX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSPX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSPX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCAGX c USSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и USAA 500 Index Fund (USSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCAGXUSSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.34

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.19

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

3.14

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.67

14.54

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCAGX vs. USSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCAGX на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USSPX равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCAGX и USSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCAGXUSSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.34

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.79

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.85

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.54

+0.09

Просадки

Сравнение просадок UCAGX и USSPX

Максимальная просадка UCAGX за все время составила -29.07%, что меньше максимальной просадки USSPX в -55.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCAGX и USSPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCAGXUSSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.07%

-55.39%

+26.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.02%

-8.92%

+0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.61%

-19.64%

+3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

-26.88%

+1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.07%

-33.64%

+4.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-0.76%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-10.13%

+5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.92%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности UCAGX и USSPX

USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с USAA 500 Index Fund (USSPX) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что UCAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCAGXUSSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

2.94%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

9.06%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.73%

11.97%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.13%

17.50%

-3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.17%

18.36%

-4.19%

Сравнение комиссий UCAGX и USSPX

UCAGX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии USSPX в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCAGX и USSPX

Дивидендная доходность UCAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что больше доходности USSPX в 3.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UCAGX
USAA Cornerstone Aggressive Fund		10.02%11.04%8.14%1.96%4.79%8.52%1.89%2.03%5.99%6.74%1.48%2.20%
USSPX
USAA 500 Index Fund		3.74%4.14%3.63%2.07%2.81%4.98%3.38%4.98%3.03%1.34%2.34%1.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, UCAGX and USSPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UCAGX has higher volatility (3.33%) compared to USSPX (2.94%). In terms of maximum drawdown, UCAGX dropped -29.07% vs USSPX's -55.39%.

USSPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCAGX и USSPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор