Сравнение UCAGX с USSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и USAA 500 Index Fund (USSPX).
UCAGX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г.. USSPX управляется Victory. Фонд был запущен 1 мая 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности UCAGX и USSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCAGX и USSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCAGX USAA Cornerstone Aggressive Fund | 0.40% | 19.22% | 10.43% | 14.37% | -13.55% | 16.23% | 9.48% | 19.96% | -9.34% | 17.91% |
USSPX USAA 500 Index Fund | -3.70% | 17.63% | 25.04% | 26.99% | -19.37% | 27.45% | 21.21% | 31.19% | -4.66% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, UCAGX показывает доходность 0.40%, что значительно выше, чем у USSPX с доходностью -3.70%. За последние 10 лет акции UCAGX уступали акциям USSPX по среднегодовой доходности: 8.49% против 14.04% соответственно.
UCAGX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 18.93%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 8.49%
USSPX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -1.81%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCAGX и USSPX
UCAGX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии USSPX в 0.24%.
Доходность на риск
UCAGX vs. USSPX — Ранг доходности на риск
UCAGX
USSPX
Сравнение UCAGX c USSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и USAA 500 Index Fund (USSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCAGX | USSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 0.99 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.51 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.53 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.36 | 7.26 | +2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCAGX | USSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 0.99 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.67 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.77 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.51 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между UCAGX и USSPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCAGX и USSPX
Дивидендная доходность UCAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.00%, что больше доходности USSPX в 4.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCAGX USAA Cornerstone Aggressive Fund | 11.00% | 11.04% | 8.14% | 1.96% | 4.79% | 8.52% | 1.89% | 2.03% | 5.99% | 6.74% | 1.48% | 2.20% |
USSPX USAA 500 Index Fund | 4.31% | 4.14% | 3.63% | 2.07% | 2.81% | 4.98% | 3.38% | 4.98% | 3.03% | 1.34% | 2.34% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок UCAGX и USSPX
Максимальная просадка UCAGX за все время составила -29.07%, что меньше максимальной просадки USSPX в -55.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCAGX и USSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCAGX | USSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.07% | -55.39% | +26.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.02% | -8.92% | +0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.37% | -26.88% | +1.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.07% | -33.64% | +4.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -5.57% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -10.19% | +5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 2.56% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCAGX и USSPX
USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и USAA 500 Index Fund (USSPX) имеют волатильность 5.16% и 5.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCAGX | USSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 5.40% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.44% | 9.61% | -1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.62% | 18.43% | -4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 17.50% | -3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.14% | 18.34% | -4.20% |