Сравнение UCAGX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
UCAGX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности UCAGX и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCAGX и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCAGX USAA Cornerstone Aggressive Fund | 0.40% | 19.22% | 10.43% | 14.37% | -13.55% | 16.23% | 9.48% | 19.96% | -9.34% | 17.91% |
VUG Vanguard Growth ETF | -9.29% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
Доходность по периодам
С начала года, UCAGX показывает доходность 0.40%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.29%. За последние 10 лет акции UCAGX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 8.49% против 16.20% соответственно.
UCAGX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 18.93%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 8.49%
VUG
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -8.34%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 21.67%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 16.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCAGX и VUG
UCAGX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Доходность на риск
UCAGX vs. VUG — Ранг доходности на риск
UCAGX
VUG
Сравнение UCAGX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCAGX | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 0.78 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.27 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.18 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.13 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.36 | 3.90 | +5.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCAGX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 0.78 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.53 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.76 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.58 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между UCAGX и VUG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCAGX и VUG
Дивидендная доходность UCAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.00%, что больше доходности VUG в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCAGX USAA Cornerstone Aggressive Fund | 11.00% | 11.04% | 8.14% | 1.96% | 4.79% | 8.52% | 1.89% | 2.03% | 5.99% | 6.74% | 1.48% | 2.20% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок UCAGX и VUG
Максимальная просадка UCAGX за все время составила -29.07%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCAGX и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCAGX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.07% | -50.68% | +21.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.02% | -16.53% | +8.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.37% | -35.61% | +10.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.07% | -35.61% | +6.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -12.15% | +7.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -7.13% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 4.78% | -2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCAGX и VUG
Текущая волатильность для USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) составляет 5.16%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что UCAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCAGX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 7.02% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.44% | 12.69% | -4.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.62% | 22.69% | -9.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 22.22% | -8.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.14% | 21.38% | -7.24% |