PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCAGX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCAGX с VUG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UCAGX (USAA Cornerstone Aggressive Fund) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both funds - UCAGX is a Diversified Portfolio fund managed by Victory, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Over the past 10 years, UCAGX returned 9.28%/yr vs 18.25%/yr for VUG. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. UCAGX charges 1.24%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности UCAGX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UCAGX показывает доходность 10.24%, а VUG немного ниже – 9.78%. За последние 10 лет акции UCAGX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 9.28% против 18.25% соответственно.

UCAGX

1 день
-0.60%
1 месяц
2.90%
С начала года
10.24%
6 месяцев
10.82%
1 год
24.45%
3 года*
16.36%
5 лет*
8.44%
10 лет*
9.28%

VUG

1 день
0.26%
1 месяц
5.75%
С начала года
9.78%
6 месяцев
8.99%
1 год
27.72%
3 года*
26.10%
5 лет*
15.17%
10 лет*
18.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCAGX и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCAGX
USAA Cornerstone Aggressive Fund		10.24%19.22%10.43%14.37%-13.55%16.23%9.48%19.96%-9.34%17.91%
VUG
Vanguard Growth ETF		9.78%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Correlation

The correlation between UCAGX and VUG is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2012 г.

0.85

The correlation between UCAGX and VUG has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Cornerstone Aggressive Fund

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с UCAGX:
UCAGX с USSPXUCAGX с URFRXUCAGX с SWPPXUCAGX с SCHGUCAGX с PEYUCAGX с VIGAXUCAGX с AGTHX
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

UCAGX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCAGX
Ранг доходности на риск UCAGX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCAGX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCAGX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCAGX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCAGX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCAGX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCAGX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCAGXVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
1.76

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
2.39

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.31

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

1.68

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.67

5.90

+7.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCAGX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCAGX на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCAGX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCAGXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.76

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.69

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.85

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.62

+0.02

Просадки

Сравнение просадок UCAGX и VUG

Максимальная просадка UCAGX за все время составила -29.07%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCAGX и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCAGXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.07%

-50.68%

+21.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.02%

-16.53%

+8.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.61%

-22.85%

+6.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

-35.61%

+10.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.07%

-35.61%

+6.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-1.25%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-7.09%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

4.71%

-2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности UCAGX и VUG

Текущая волатильность для USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) составляет 3.33%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что UCAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCAGXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

3.81%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

12.11%

-3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.73%

15.83%

-5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.13%

22.21%

-8.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.17%

21.44%

-7.27%

Сравнение комиссий UCAGX и VUG

UCAGX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCAGX и VUG

Дивидендная доходность UCAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что больше доходности VUG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UCAGX
USAA Cornerstone Aggressive Fund		10.02%11.04%8.14%1.96%4.79%8.52%1.89%2.03%5.99%6.74%1.48%2.20%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

UCAGX and VUG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUG has higher volatility (3.81%) compared to UCAGX (3.33%). In terms of maximum drawdown, UCAGX dropped -29.07% vs VUG's -50.68%.

UCAGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCAGX и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор