Сравнение UCAGX с URFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX).
UCAGX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г.. URFRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности UCAGX и URFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCAGX и URFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCAGX USAA Cornerstone Aggressive Fund | -0.40% | 19.22% | 10.43% | 14.37% | -13.55% | 16.23% | 9.48% | 19.96% | -9.34% | 17.91% |
URFRX USAA Target Retirement 2040 Fund | 0.14% | 17.49% | 10.37% | 16.75% | -14.86% | 15.88% | 9.22% | 19.57% | -8.52% | 18.48% |
Доходность по периодам
С начала года, UCAGX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у URFRX с доходностью 0.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UCAGX имеют среднегодовую доходность 8.40%, а акции URFRX немного впереди с 8.66%.
UCAGX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 18.41%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 8.40%
URFRX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 16.93%
- 3 года*
- 13.05%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- 8.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCAGX и URFRX
UCAGX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии URFRX в 0.02%.
Доходность на риск
UCAGX vs. URFRX — Ранг доходности на риск
UCAGX
URFRX
Сравнение UCAGX c URFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCAGX | URFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.44 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 2.06 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.30 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.95 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.01 | 9.28 | -0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCAGX | URFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.44 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.58 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.67 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.49 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между UCAGX и URFRX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCAGX и URFRX
Дивидендная доходность UCAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.09%, что больше доходности URFRX в 7.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCAGX USAA Cornerstone Aggressive Fund | 11.09% | 11.04% | 8.14% | 1.96% | 4.79% | 8.52% | 1.89% | 2.03% | 5.99% | 6.74% | 1.48% | 2.20% |
URFRX USAA Target Retirement 2040 Fund | 7.04% | 7.05% | 2.78% | 3.94% | 10.68% | 7.78% | 5.49% | 12.74% | 9.99% | 6.53% | 3.95% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок UCAGX и URFRX
Максимальная просадка UCAGX за все время составила -29.07%, что меньше максимальной просадки URFRX в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCAGX и URFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCAGX | URFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.07% | -39.33% | +10.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.52% | -8.86% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.37% | -22.27% | -3.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.07% | -28.59% | -0.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -4.88% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -5.23% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 1.86% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCAGX и URFRX
USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что UCAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCAGX | URFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 4.59% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.41% | 7.29% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.60% | 12.07% | +1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 12.31% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.14% | 13.04% | +1.10% |