PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UCAGX с URFRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UCAGX с URFRX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX).

UCAGX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г.. URFRX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UCAGX или URFRX.

Корреляция

Корреляция между UCAGX и URFRX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности UCAGX и URFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UCAGX:

-0.04

URFRX:

0.50

Коэф-т Сортино

UCAGX:

0.09

URFRX:

0.81

Коэф-т Омега

UCAGX:

1.01

URFRX:

1.12

Коэф-т Кальмара

UCAGX:

-0.01

URFRX:

0.55

Коэф-т Мартина

UCAGX:

-0.02

URFRX:

2.22

Индекс Язвы

UCAGX:

5.76%

URFRX:

3.10%

Дневная вол-ть

UCAGX:

15.01%

URFRX:

12.94%

Макс. просадка

UCAGX:

-29.07%

URFRX:

-38.72%

Текущая просадка

UCAGX:

-7.87%

URFRX:

-2.73%

Доходность по периодам

С начала года, UCAGX показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у URFRX с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции UCAGX превзошли акции URFRX по среднегодовой доходности: 2.83% против 2.24% соответственно.

UCAGX

С начала года

1.63%

1 месяц

5.53%

6 месяцев

-7.46%

1 год

-0.78%

5 лет

6.61%

10 лет

2.83%

URFRX

С начала года

2.31%

1 месяц

5.66%

6 месяцев

-1.75%

1 год

6.22%

5 лет

6.94%

10 лет

2.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UCAGX и URFRX

UCAGX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии URFRX в 0.02%.

UCAGX
USAA Cornerstone Aggressive Fund
URFRX
USAA Target Retirement 2040 Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UCAGX и URFRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UCAGX
Ранг риск-скорректированной доходности UCAGX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UCAGX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCAGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCAGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCAGX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCAGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
URFRX
Ранг риск-скорректированной доходности URFRX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URFRX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URFRX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URFRX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URFRX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URFRX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UCAGX c URFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UCAGX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа URFRX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCAGX и URFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCAGX и URFRX

Дивидендная доходность UCAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности URFRX в 2.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UCAGX
USAA Cornerstone Aggressive Fund		1.79%1.82%1.96%0.66%1.16%1.29%1.51%1.62%1.12%1.48%1.45%1.44%
URFRX
USAA Target Retirement 2040 Fund		2.62%2.69%2.44%2.68%4.76%1.65%2.31%2.32%2.03%3.78%0.00%2.34%

Просадки

Сравнение просадок UCAGX и URFRX

Максимальная просадка UCAGX за все время составила -29.07%, что меньше максимальной просадки URFRX в -38.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCAGX и URFRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UCAGX и URFRX

USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что UCAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...