PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCAGX с URFRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCAGX с URFRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UCAGX (USAA Cornerstone Aggressive Fund) and URFRX (USAA Target Retirement 2040 Fund) are both mutual funds - UCAGX is a Diversified Portfolio fund managed by Victory, while URFRX is a Target Retirement Date fund managed by Victory. Over the past 10 years, UCAGX returned 9.28%/yr vs 9.43%/yr for URFRX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. UCAGX charges 1.24%/yr vs 0.02%/yr for URFRX.

Доходность

Сравнение доходности UCAGX и URFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UCAGX показывает доходность 10.24%, а URFRX немного выше – 10.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UCAGX имеют среднегодовую доходность 9.28%, а акции URFRX немного впереди с 9.43%.

UCAGX

1 день
-0.60%
1 месяц
2.90%
С начала года
10.24%
6 месяцев
10.82%
1 год
24.45%
3 года*
16.36%
5 лет*
8.44%
10 лет*
9.28%

URFRX

1 день
0.38%
1 месяц
2.08%
С начала года
10.69%
6 месяцев
11.18%
1 год
22.67%
3 года*
16.31%
5 лет*
8.22%
10 лет*
9.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCAGX и URFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCAGX
USAA Cornerstone Aggressive Fund		10.24%19.22%10.43%14.37%-13.55%16.23%9.48%19.96%-9.34%17.91%
URFRX
USAA Target Retirement 2040 Fund		10.69%17.49%10.37%16.75%-14.86%15.88%9.22%19.57%-8.52%18.48%

Correlation

The correlation between UCAGX and URFRX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2012 г.

0.98

The correlation between UCAGX and URFRX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Cornerstone Aggressive Fund

USAA Target Retirement 2040 Fund

Часто сравнивают с UCAGX:
UCAGX с USSPXUCAGX с SWPPXUCAGX с VUGUCAGX с SCHGUCAGX с PEYUCAGX с VIGAXUCAGX с AGTHX
Часто сравнивают с URFRX:
URFRX с USSPXURFRX с VFORXURFRX с UCEQXURFRX с USCRXURFRX с VTIVXURFRX с VOOURFRX с SCHX

Доходность на риск

UCAGX vs. URFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCAGX
Ранг доходности на риск UCAGX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCAGX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCAGX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCAGX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCAGX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCAGX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
URFRX
Ранг доходности на риск URFRX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URFRX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URFRX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URFRX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URFRX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URFRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCAGX c URFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCAGXURFRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.40

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.43

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.45

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

3.30

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.67

14.45

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCAGX vs. URFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCAGX на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URFRX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCAGX и URFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCAGXURFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.40

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.67

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.72

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.53

+0.11

Просадки

Сравнение просадок UCAGX и URFRX

Максимальная просадка UCAGX за все время составила -29.07%, что меньше максимальной просадки URFRX в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCAGX и URFRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCAGXURFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.07%

-39.33%

+10.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.02%

-6.88%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.61%

-12.41%

-4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

-22.27%

-3.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.07%

-28.59%

-0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-0.19%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-5.18%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.57%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности UCAGX и URFRX

USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что UCAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCAGXURFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

2.98%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

7.58%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.73%

9.43%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.13%

12.33%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.17%

13.08%

+1.09%

Сравнение комиссий UCAGX и URFRX

UCAGX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии URFRX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCAGX и URFRX

Дивидендная доходность UCAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что больше доходности URFRX в 6.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UCAGX
USAA Cornerstone Aggressive Fund		10.02%11.04%8.14%1.96%4.79%8.52%1.89%2.03%5.99%6.74%1.48%2.20%
URFRX
USAA Target Retirement 2040 Fund		6.37%7.05%2.78%3.94%10.68%7.78%5.49%12.74%9.99%6.53%3.95%2.55%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, UCAGX and URFRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UCAGX has higher volatility (3.33%) compared to URFRX (2.98%). In terms of maximum drawdown, UCAGX dropped -29.07% vs URFRX's -39.33%.

URFRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCAGX и URFRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор