PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UCAGX с VIGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UCAGX с VIGAX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX).

UCAGX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г.. VIGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UCAGX или VIGAX.

Корреляция

Корреляция между UCAGX и VIGAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности UCAGX и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UCAGX:

-0.04

VIGAX:

0.54

Коэф-т Сортино

UCAGX:

0.09

VIGAX:

0.91

Коэф-т Омега

UCAGX:

1.01

VIGAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

UCAGX:

-0.01

VIGAX:

0.59

Коэф-т Мартина

UCAGX:

-0.02

VIGAX:

2.00

Индекс Язвы

UCAGX:

5.76%

VIGAX:

6.73%

Дневная вол-ть

UCAGX:

15.01%

VIGAX:

25.10%

Макс. просадка

UCAGX:

-29.07%

VIGAX:

-50.66%

Текущая просадка

UCAGX:

-7.87%

VIGAX:

-9.19%

Доходность по периодам

С начала года, UCAGX показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у VIGAX с доходностью -5.39%. За последние 10 лет акции UCAGX уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 2.83% против 14.56% соответственно.

UCAGX

С начала года

1.63%

1 месяц

5.53%

6 месяцев

-7.46%

1 год

-0.78%

5 лет

6.61%

10 лет

2.83%

VIGAX

С начала года

-5.39%

1 месяц

7.61%

6 месяцев

-4.64%

1 год

13.33%

5 лет

17.04%

10 лет

14.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UCAGX и VIGAX

UCAGX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%.

UCAGX
USAA Cornerstone Aggressive Fund
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UCAGX и VIGAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UCAGX
Ранг риск-скорректированной доходности UCAGX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UCAGX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCAGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCAGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCAGX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCAGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
VIGAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIGAX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UCAGX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UCAGX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа VIGAX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCAGX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCAGX и VIGAX

Дивидендная доходность UCAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности VIGAX в 0.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UCAGX
USAA Cornerstone Aggressive Fund		1.79%1.82%1.96%0.66%1.16%1.29%1.51%1.62%1.12%1.48%1.45%1.44%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.49%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%1.21%

Просадки

Сравнение просадок UCAGX и VIGAX

Максимальная просадка UCAGX за все время составила -29.07%, что меньше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCAGX и VIGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UCAGX и VIGAX

Текущая волатильность для USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) составляет 4.11%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 8.48%. Это указывает на то, что UCAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...