PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UCAGX с VIGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


UCAGXVIGAX
Дох-ть с нач. г.14.81%31.24%
Дох-ть за 1 год24.52%43.28%
Дох-ть за 3 года0.67%8.75%
Дох-ть за 5 лет5.69%19.55%
Дох-ть за 10 лет3.91%15.81%
Коэф-т Шарпа2.472.58
Коэф-т Сортино3.473.32
Коэф-т Омега1.451.47
Коэф-т Кальмара1.323.39
Коэф-т Мартина16.1613.34
Индекс Язвы1.51%3.29%
Дневная вол-ть9.87%16.97%
Макс. просадка-29.07%-50.66%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между UCAGX и VIGAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности UCAGX и VIGAX

С начала года, UCAGX показывает доходность 14.81%, что значительно ниже, чем у VIGAX с доходностью 31.24%. За последние 10 лет акции UCAGX уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 3.91% против 15.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.77%
18.54%
UCAGX
VIGAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UCAGX и VIGAX

UCAGX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%.


UCAGX
USAA Cornerstone Aggressive Fund
График комиссии UCAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.24%
График комиссии VIGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение UCAGX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UCAGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UCAGX, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UCAGX, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UCAGX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UCAGX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UCAGX, с текущим значением в 16.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.16
VIGAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIGAX, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIGAX, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIGAX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIGAX, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIGAX, с текущим значением в 13.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.34

Сравнение коэффициента Шарпа UCAGX и VIGAX

Показатель коэффициента Шарпа UCAGX на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGAX равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCAGX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.47
2.58
UCAGX
VIGAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCAGX и VIGAX

Дивидендная доходность UCAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности VIGAX в 0.47%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
UCAGX
USAA Cornerstone Aggressive Fund
1.71%1.96%0.66%1.16%1.29%1.51%1.62%1.12%1.48%1.45%1.44%1.20%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares
0.47%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%1.21%1.19%

Просадки

Сравнение просадок UCAGX и VIGAX

Максимальная просадка UCAGX за все время составила -29.07%, что меньше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCAGX и VIGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
UCAGX
VIGAX

Волатильность

Сравнение волатильности UCAGX и VIGAX

Текущая волатильность для USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) составляет 2.61%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что UCAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.61%
5.06%
UCAGX
VIGAX