PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US9032882808

CUSIP

903288280

Эмитент

Victory Capital

Дата выпуска

7 июн. 2012 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$500

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия UCAGX составляет 1.24%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии UCAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.24%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
UCAGX с PEY UCAGX с URFRX UCAGX с USSPX UCAGX с VIGAX UCAGX с VUG
Популярные сравнения:
UCAGX с PEY UCAGX с URFRX UCAGX с USSPX UCAGX с VIGAX UCAGX с VUG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в USAA Cornerstone Aggressive Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.64%
7.36%
UCAGX (USAA Cornerstone Aggressive Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

USAA Cornerstone Aggressive Fund показал доход в 1.96% с начала года и 3.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USAA Cornerstone Aggressive Fund составила 2.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


UCAGX

С начала года

1.96%

1 месяц

-9.36%

6 месяцев

-5.96%

1 год

3.69%

5 лет

2.79%

10 лет

2.91%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью UCAGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.36%3.11%3.30%-3.40%3.94%0.61%2.15%1.91%1.61%-2.35%2.54%1.96%
20235.70%-2.93%1.59%1.25%-2.47%4.91%2.94%-2.42%-3.23%-2.56%6.93%4.58%14.37%
2022-2.96%-2.36%0.85%-5.84%1.27%-6.94%5.08%-3.70%-7.92%5.70%7.25%-7.20%-16.87%
2021-0.07%2.23%2.68%3.15%1.80%0.72%0.71%1.61%-3.36%3.87%-1.96%-3.12%8.24%
2020-1.85%-6.14%-12.50%8.05%4.17%2.47%4.24%3.75%-2.54%-2.05%9.58%3.46%8.82%
20196.90%1.53%1.04%2.16%-4.56%5.20%-0.08%-1.30%1.89%1.94%1.42%2.12%19.35%
20183.65%-3.90%-0.55%0.24%0.31%-0.70%2.12%0.46%-0.08%-6.36%1.15%-9.40%-12.99%
20171.97%2.02%0.99%1.31%1.37%0.48%1.98%0.23%1.63%1.60%1.50%-3.89%11.62%
2016-4.91%-0.66%5.68%1.16%0.27%0.26%3.26%0.00%0.60%-1.61%0.26%1.56%5.65%
2015-0.76%4.17%-1.39%1.82%0.49%-2.19%0.58%-5.60%-3.05%5.75%-0.68%-2.82%-4.13%
2014-2.84%3.86%0.16%0.74%1.56%1.94%-1.50%1.77%-3.08%0.65%1.21%-4.01%0.15%
20132.97%-0.63%1.54%1.34%-0.44%-2.83%3.73%-1.93%3.04%3.30%1.09%0.96%12.57%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг UCAGX составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности UCAGX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UCAGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCAGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCAGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCAGX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCAGX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UCAGX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.222.10
Коэффициент Сортино UCAGX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.342.80
Коэффициент Омега UCAGX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.051.39
Коэффициент Кальмара UCAGX, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.213.09
Коэффициент Мартина UCAGX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.001.3513.49
UCAGX
^GSPC

USAA Cornerstone Aggressive Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.22. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.22
1.83
UCAGX (USAA Cornerstone Aggressive Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность USAA Cornerstone Aggressive Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.2520132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.00$0.27$0.08$0.17$0.18$0.20$0.18$0.14$0.17$0.16$0.17$0.14

Дивидендный доход

0.00%1.96%0.66%1.16%1.29%1.51%1.62%1.12%1.48%1.45%1.44%1.20%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA Cornerstone Aggressive Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.20
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2013$0.14$0.14

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.25%
-3.66%
UCAGX (USAA Cornerstone Aggressive Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

USAA Cornerstone Aggressive Fund показал максимальную просадку в 29.07%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка USAA Cornerstone Aggressive Fund составляет 11.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.07%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.158
-26.16%9 нояб. 2021 г.22530 сент. 2022 г.49419 сент. 2024 г.719
-20.24%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.26817 янв. 2020 г.497
-18.26%7 июл. 2014 г.40511 февр. 2016 г.2641 мар. 2017 г.669
-11.25%6 дек. 2024 г.1019 дек. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность USAA Cornerstone Aggressive Fund составляет 7.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.55%
3.62%
UCAGX (USAA Cornerstone Aggressive Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab