Сравнение UCAGX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
UCAGX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности UCAGX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCAGX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCAGX USAA Cornerstone Aggressive Fund | -0.40% | 19.22% | 10.43% | 14.37% | -13.55% | 16.23% | 9.48% | 19.96% | -9.34% | 17.91% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -4.39% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, UCAGX показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции UCAGX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 8.40% против 14.04% соответственно.
UCAGX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 18.41%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 8.40%
SWPPX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCAGX и SWPPX
UCAGX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Доходность на риск
UCAGX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
UCAGX
SWPPX
Сравнение UCAGX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCAGX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 0.97 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.49 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.52 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.01 | 7.29 | +1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCAGX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 0.97 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.70 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.77 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.48 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между UCAGX и SWPPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCAGX и SWPPX
Дивидендная доходность UCAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.09%, что больше доходности SWPPX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCAGX USAA Cornerstone Aggressive Fund | 11.09% | 11.04% | 8.14% | 1.96% | 4.79% | 8.52% | 1.89% | 2.03% | 5.99% | 6.74% | 1.48% | 2.20% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок UCAGX и SWPPX
Максимальная просадка UCAGX за все время составила -29.07%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCAGX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCAGX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.07% | -55.06% | +25.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.52% | -12.10% | +2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.37% | -24.51% | -0.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.07% | -33.80% | +4.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -6.26% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -10.00% | +5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 2.52% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCAGX и SWPPX
USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеют волатильность 5.27% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCAGX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 5.36% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.41% | 9.55% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.60% | 18.32% | -4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 16.94% | -2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.14% | 18.21% | -4.07% |