Сравнение UCAGX с PEY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY).
UCAGX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г.. PEY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dividend Achiever 50 Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UCAGX или PEY.
Основные характеристики
| UCAGX | PEY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.38% | 8.30% |
| Дох-ть за 1 год | 24.62% | 25.12% |
| Дох-ть за 3 года | 0.58% | 6.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.61% | 8.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.85% | 9.64% |
| Коэф-т Шарпа | 2.44 | 1.53 |
| Коэф-т Сортино | 3.43 | 2.31 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 1.30 | 1.92 |
| Коэф-т Мартина | 15.97 | 5.77 |
| Индекс Язвы | 1.51% | 4.15% |
| Дневная вол-ть | 9.88% | 15.65% |
| Макс. просадка | -29.07% | -72.82% |
| Текущая просадка | -0.38% | -1.30% |
Корреляция
Корреляция между UCAGX и PEY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UCAGX и PEY
С начала года, UCAGX показывает доходность 14.38%, что значительно выше, чем у PEY с доходностью 8.30%. За последние 10 лет акции UCAGX уступали акциям PEY по среднегодовой доходности: 3.85% против 9.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCAGX и PEY
UCAGX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии PEY в 0.53%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UCAGX c PEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCAGX и PEY
Дивидендная доходность UCAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности PEY в 4.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCAGX USAA Cornerstone Aggressive Fund | 1.71% | 1.96% | 0.66% | 1.16% | 1.29% | 1.51% | 1.62% | 1.12% | 1.48% | 1.45% | 1.44% | 1.20% |
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 4.61% | 4.58% | 4.21% | 3.82% | 4.30% | 3.79% | 4.34% | 3.22% | 3.12% | 3.44% | 3.24% | 3.27% |
Просадки
Сравнение просадок UCAGX и PEY
Максимальная просадка UCAGX за все время составила -29.07%, что меньше максимальной просадки PEY в -72.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCAGX и PEY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UCAGX и PEY
Текущая волатильность для USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) составляет 2.64%, в то время как у Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что UCAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.