PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UCAGX с PEY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UCAGX с PEY

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY).

UCAGX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г.. PEY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dividend Achiever 50 Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UCAGX или PEY.

Корреляция

Корреляция между UCAGX и PEY составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности UCAGX и PEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UCAGX:

-0.04

PEY:

0.16

Коэф-т Сортино

UCAGX:

0.09

PEY:

0.47

Коэф-т Омега

UCAGX:

1.01

PEY:

1.06

Коэф-т Кальмара

UCAGX:

-0.01

PEY:

0.24

Коэф-т Мартина

UCAGX:

-0.02

PEY:

0.76

Индекс Язвы

UCAGX:

5.76%

PEY:

5.73%

Дневная вол-ть

UCAGX:

15.01%

PEY:

17.40%

Макс. просадка

UCAGX:

-29.07%

PEY:

-72.82%

Текущая просадка

UCAGX:

-7.87%

PEY:

-11.23%

Доходность по периодам

С начала года, UCAGX показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у PEY с доходностью -4.00%. За последние 10 лет акции UCAGX уступали акциям PEY по среднегодовой доходности: 2.83% против 8.56% соответственно.

UCAGX

С начала года

1.63%

1 месяц

5.53%

6 месяцев

-7.46%

1 год

-0.78%

5 лет

6.61%

10 лет

2.83%

PEY

С начала года

-4.00%

1 месяц

4.44%

6 месяцев

-6.71%

1 год

2.67%

5 лет

13.44%

10 лет

8.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UCAGX и PEY

UCAGX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии PEY в 0.53%.

UCAGX
USAA Cornerstone Aggressive Fund
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UCAGX и PEY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UCAGX
Ранг риск-скорректированной доходности UCAGX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UCAGX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCAGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCAGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCAGX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCAGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
PEY
Ранг риск-скорректированной доходности PEY, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEY, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEY, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEY, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEY, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UCAGX c PEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UCAGX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа PEY равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCAGX и PEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCAGX и PEY

Дивидендная доходность UCAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности PEY в 4.63%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UCAGX
USAA Cornerstone Aggressive Fund		1.79%1.82%1.96%0.66%1.16%1.29%1.51%1.62%1.12%1.48%1.45%1.44%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		4.63%4.44%4.58%4.22%3.83%4.30%3.78%4.33%3.21%3.12%3.44%3.24%

Просадки

Сравнение просадок UCAGX и PEY

Максимальная просадка UCAGX за все время составила -29.07%, что меньше максимальной просадки PEY в -72.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCAGX и PEY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UCAGX и PEY

Текущая волатильность для USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) составляет 4.11%, в то время как у Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что UCAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...