PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCAGX с PEY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCAGX с PEY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UCAGX (USAA Cornerstone Aggressive Fund) and PEY (Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF) are both funds - UCAGX is a Diversified Portfolio fund managed by Victory, while PEY is a Mid Cap Value Equities fund tracking the NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index. Over the past 10 years, UCAGX returned 9.28%/yr vs 8.51%/yr for PEY. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UCAGX charges 1.24%/yr vs 0.54%/yr for PEY.

Доходность

Сравнение доходности UCAGX и PEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCAGX показывает доходность 10.24%, что значительно ниже, чем у PEY с доходностью 13.21%. За последние 10 лет акции UCAGX превзошли акции PEY по среднегодовой доходности: 9.28% против 8.51% соответственно.

UCAGX

1 день
-0.60%
1 месяц
2.90%
С начала года
10.24%
6 месяцев
10.82%
1 год
24.45%
3 года*
16.36%
5 лет*
8.44%
10 лет*
9.28%

PEY

1 день
1.25%
1 месяц
2.72%
С начала года
13.21%
6 месяцев
13.70%
1 год
18.17%
3 года*
11.81%
5 лет*
5.83%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCAGX и PEY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCAGX
USAA Cornerstone Aggressive Fund		10.24%19.22%10.43%14.37%-13.55%16.23%9.48%19.96%-9.34%17.91%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		13.21%0.56%5.25%7.29%2.45%26.15%-3.85%24.76%-7.49%8.78%

Correlation

The correlation between UCAGX and PEY is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2012 г.

0.72

Over the past year, the correlation between UCAGX and PEY has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Cornerstone Aggressive Fund

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с UCAGX:
UCAGX с USSPXUCAGX с URFRXUCAGX с SWPPXUCAGX с VUGUCAGX с SCHGUCAGX с VIGAXUCAGX с AGTHX
Часто сравнивают с PEY:
PEY с SPHDPEY с SCHDPEY с DIVOPEY с DVYPEY с JEPIPEY с COWZPEY с VYM

Доходность на риск

UCAGX vs. PEY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCAGX
Ранг доходности на риск UCAGX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCAGX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCAGX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCAGX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCAGX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCAGX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PEY
Ранг доходности на риск PEY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEY: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEY: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCAGX c PEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCAGXPEYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
1.30

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
1.99

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.22

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

2.05

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.67

5.75

+7.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCAGX vs. PEY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCAGX на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа PEY равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCAGX и PEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCAGXPEYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.30

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.36

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.45

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.28

+0.35

Просадки

Сравнение просадок UCAGX и PEY

Максимальная просадка UCAGX за все время составила -29.07%, что меньше максимальной просадки PEY в -72.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCAGX и PEY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCAGXPEYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.07%

-72.81%

+43.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.02%

-8.88%

+0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.61%

-17.90%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

-17.90%

-7.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.07%

-41.55%

+12.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-0.41%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-12.88%

+7.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

3.17%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности UCAGX и PEY

Текущая волатильность для USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) составляет 3.33%, в то время как у Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что UCAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCAGXPEYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

3.88%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

9.34%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.73%

14.13%

-3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.13%

16.41%

-2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.17%

18.90%

-4.73%

Сравнение комиссий UCAGX и PEY

UCAGX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии PEY в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCAGX и PEY

Дивидендная доходность UCAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что больше доходности PEY в 4.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		4.46%4.85%4.44%4.58%4.22%3.83%4.30%3.78%4.33%3.21%3.12%3.44%
UCAGX
USAA Cornerstone Aggressive Fund		10.02%11.04%8.14%1.96%4.79%8.52%1.89%2.03%5.99%6.74%1.48%2.20%

Часто задаваемые вопросы

UCAGX and PEY have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEY has higher volatility (3.88%) compared to UCAGX (3.33%). In terms of maximum drawdown, UCAGX dropped -29.07% vs PEY's -72.81%.

UCAGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCAGX и PEY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор