PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UCAGX с PEY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UCAGX и PEY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности UCAGX и PEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.03%
11.40%
UCAGX
PEY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UCAGX:

0.30

PEY:

0.42

Коэф-т Сортино

UCAGX:

0.44

PEY:

0.70

Коэф-т Омега

UCAGX:

1.07

PEY:

1.08

Коэф-т Кальмара

UCAGX:

0.29

PEY:

0.71

Коэф-т Мартина

UCAGX:

1.68

PEY:

1.42

Индекс Язвы

UCAGX:

2.17%

PEY:

4.36%

Дневная вол-ть

UCAGX:

12.06%

PEY:

14.76%

Макс. просадка

UCAGX:

-29.07%

PEY:

-72.81%

Текущая просадка

UCAGX:

-10.37%

PEY:

-7.05%

Доходность по периодам

С начала года, UCAGX показывает доходность 2.98%, что значительно ниже, чем у PEY с доходностью 5.79%. За последние 10 лет акции UCAGX уступали акциям PEY по среднегодовой доходности: 2.97% против 8.98% соответственно.


UCAGX

С начала года

2.98%

1 месяц

-9.04%

6 месяцев

-4.90%

1 год

3.43%

5 лет

2.96%

10 лет

2.97%

PEY

С начала года

5.79%

1 месяц

-5.78%

6 месяцев

11.40%

1 год

6.20%

5 лет

7.23%

10 лет

8.98%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UCAGX и PEY

UCAGX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии PEY в 0.53%.


UCAGX
USAA Cornerstone Aggressive Fund
График комиссии UCAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.24%
График комиссии PEY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.53%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение UCAGX c PEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UCAGX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.280.42
Коэффициент Сортино UCAGX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.420.70
Коэффициент Омега UCAGX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.071.08
Коэффициент Кальмара UCAGX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.270.71
Коэффициент Мартина UCAGX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.001.511.42
UCAGX
PEY

Показатель коэффициента Шарпа UCAGX на текущий момент составляет 0.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEY равному 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCAGX и PEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.28
0.42
UCAGX
PEY

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCAGX и PEY

UCAGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PEY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
UCAGX
USAA Cornerstone Aggressive Fund
0.00%1.96%0.66%1.16%1.29%1.51%1.62%1.12%1.48%1.45%1.44%1.20%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF
4.42%4.58%4.21%3.82%4.30%3.79%4.34%3.22%3.12%3.44%3.24%3.27%

Просадки

Сравнение просадок UCAGX и PEY

Максимальная просадка UCAGX за все время составила -29.07%, что меньше максимальной просадки PEY в -72.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCAGX и PEY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.37%
-7.05%
UCAGX
PEY

Волатильность

Сравнение волатильности UCAGX и PEY

USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что UCAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.59%
4.19%
UCAGX
PEY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab