Сравнение UCAGX с PEY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY).
UCAGX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г.. PEY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности UCAGX и PEY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCAGX и PEY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCAGX USAA Cornerstone Aggressive Fund | -0.40% | 19.22% | 10.43% | 14.37% | -13.55% | 16.23% | 9.48% | 19.96% | -9.34% | 17.91% |
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 5.88% | 0.56% | 5.25% | 7.29% | 2.45% | 26.15% | -3.85% | 24.76% | -7.49% | 8.78% |
Доходность по периодам
С начала года, UCAGX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у PEY с доходностью 5.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UCAGX имеют среднегодовую доходность 8.40%, а акции PEY немного впереди с 8.63%.
UCAGX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 18.41%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 8.40%
PEY
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 5.88%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 7.32%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 8.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCAGX и PEY
UCAGX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии PEY в 0.54%.
Доходность на риск
UCAGX vs. PEY — Ранг доходности на риск
UCAGX
PEY
Сравнение UCAGX c PEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCAGX | PEY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 0.26 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 0.49 | +1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.06 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 0.33 | +1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.01 | 0.98 | +8.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCAGX | PEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 0.26 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.34 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.46 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.27 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между UCAGX и PEY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCAGX и PEY
Дивидендная доходность UCAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.09%, что больше доходности PEY в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCAGX USAA Cornerstone Aggressive Fund | 11.09% | 11.04% | 8.14% | 1.96% | 4.79% | 8.52% | 1.89% | 2.03% | 5.99% | 6.74% | 1.48% | 2.20% |
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 4.68% | 4.85% | 4.44% | 4.58% | 4.22% | 3.83% | 4.30% | 3.78% | 4.33% | 3.21% | 3.12% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок UCAGX и PEY
Максимальная просадка UCAGX за все время составила -29.07%, что меньше максимальной просадки PEY в -72.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCAGX и PEY.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCAGX | PEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.07% | -72.81% | +43.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.52% | -13.28% | +3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.37% | -17.90% | -7.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.07% | -41.55% | +12.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -3.71% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -12.97% | +8.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 4.45% | -2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCAGX и PEY
USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что UCAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCAGX | PEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 3.24% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.41% | 9.86% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.60% | 17.84% | -4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 16.38% | -2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.14% | 18.90% | -4.76% |