PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UCAGX с PEY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UCAGX с PEY

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY).

UCAGX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г.. PEY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dividend Achiever 50 Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UCAGX или PEY.

Корреляция

Корреляция между UCAGX и PEY составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности UCAGX и PEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UCAGX:

0.09

PEY:

0.28

Коэф-т Сортино

UCAGX:

0.22

PEY:

0.54

Коэф-т Омега

UCAGX:

1.03

PEY:

1.07

Коэф-т Кальмара

UCAGX:

0.08

PEY:

0.29

Коэф-т Мартина

UCAGX:

0.24

PEY:

0.90

Индекс Язвы

UCAGX:

5.78%

PEY:

5.79%

Дневная вол-ть

UCAGX:

15.08%

PEY:

17.54%

Макс. просадка

UCAGX:

-29.07%

PEY:

-72.82%

Текущая просадка

UCAGX:

-6.00%

PEY:

-9.11%

Доходность по периодам

С начала года, UCAGX показывает доходность 3.69%, что значительно выше, чем у PEY с доходностью -1.71%. За последние 10 лет акции UCAGX уступали акциям PEY по среднегодовой доходности: 3.02% против 8.80% соответственно.

UCAGX

С начала года

3.69%

1 месяц

7.66%

6 месяцев

-4.56%

1 год

1.30%

5 лет

7.22%

10 лет

3.02%

PEY

С начала года

-1.71%

1 месяц

6.93%

6 месяцев

-5.01%

1 год

4.81%

5 лет

14.50%

10 лет

8.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UCAGX и PEY

UCAGX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии PEY в 0.53%.

UCAGX
USAA Cornerstone Aggressive Fund
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UCAGX и PEY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UCAGX
Ранг риск-скорректированной доходности UCAGX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UCAGX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCAGX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCAGX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCAGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCAGX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
PEY
Ранг риск-скорректированной доходности PEY, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEY, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEY, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEY, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UCAGX c PEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UCAGX на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа PEY равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCAGX и PEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCAGX и PEY

Дивидендная доходность UCAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности PEY в 4.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UCAGX
USAA Cornerstone Aggressive Fund		1.75%1.82%1.96%0.66%1.16%1.29%1.51%1.62%1.12%1.48%1.45%1.44%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		4.52%4.44%4.58%4.22%3.83%4.30%3.78%4.33%3.21%3.12%3.44%3.24%

Просадки

Сравнение просадок UCAGX и PEY

Максимальная просадка UCAGX за все время составила -29.07%, что меньше максимальной просадки PEY в -72.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCAGX и PEY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UCAGX и PEY

Текущая волатильность для USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) составляет 3.26%, в то время как у Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что UCAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...