PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCAGX с USBLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UCAGX с USBLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX).

UCAGX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г.. USBLX управляется Victory. Фонд был запущен 10 янв. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности UCAGX и USBLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCAGX и USBLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCAGX
USAA Cornerstone Aggressive Fund		-0.40%19.22%10.43%14.37%-13.55%16.23%9.48%19.96%-9.34%17.91%
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		-2.22%10.30%13.32%16.10%-15.82%14.80%10.78%18.46%-1.95%13.48%

Доходность по периодам

С начала года, UCAGX показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у USBLX с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции UCAGX превзошли акции USBLX по среднегодовой доходности: 8.40% против 7.54% соответственно.

UCAGX

1 день
2.59%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
2.21%
1 год
18.41%
3 года*
12.89%
5 лет*
7.32%
10 лет*
8.40%

USBLX

1 день
1.49%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
-0.31%
1 год
10.01%
3 года*
10.50%
5 лет*
5.74%
10 лет*
7.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Cornerstone Aggressive Fund

USAA Growth and Tax Strategy Fund

Часто сравнивают с UCAGX:
UCAGX с URFRXUCAGX с USSPXUCAGX с SWPPXUCAGX с VUGUCAGX с VIGAXUCAGX с SCHGUCAGX с PEY
Часто сравнивают с USBLX:
USBLX с VTMFXUSBLX с GSBFXUSBLX с MNHAXUSBLX с VBIAXUSBLX с SWPPXUSBLX с FXAIXUSBLX с IEMG

Сравнение комиссий UCAGX и USBLX

UCAGX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии USBLX в 0.58%.

UCAGX
USAA Cornerstone Aggressive Fund
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund

Доходность на риск

UCAGX vs. USBLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCAGX
Ранг доходности на риск UCAGX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCAGX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCAGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCAGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCAGX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCAGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
USBLX
Ранг доходности на риск USBLX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBLX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBLX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBLX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBLX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBLX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCAGX c USBLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCAGXUSBLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.24

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.74

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

1.46

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.01

7.14

+1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCAGX vs. USBLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCAGX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USBLX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCAGX и USBLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCAGXUSBLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.24

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.67

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.84

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.80

-0.22

Корреляция

Корреляция между UCAGX и USBLX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCAGX и USBLX

Дивидендная доходность UCAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.09%, что больше доходности USBLX в 2.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UCAGX
USAA Cornerstone Aggressive Fund		11.09%11.04%8.14%1.96%4.79%8.52%1.89%2.03%5.99%6.74%1.48%2.20%
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		2.19%1.96%2.28%2.11%1.74%1.66%1.88%1.95%2.73%2.16%2.31%2.69%

Просадки

Сравнение просадок UCAGX и USBLX

Максимальная просадка UCAGX за все время составила -29.07%, что меньше максимальной просадки USBLX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCAGX и USBLX.

Загрузка...

Показатели просадок

UCAGXUSBLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.07%

-33.49%

+4.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.52%

-7.48%

-2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

-20.51%

-4.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.07%

-21.93%

-7.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-3.82%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-4.31%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

1.53%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности UCAGX и USBLX

USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что UCAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UCAGXUSBLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

2.86%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

4.78%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

8.47%

+5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

8.63%

+5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.14%

9.06%

+5.08%