PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCAGX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UCAGX с FNILX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

UCAGX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности UCAGX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCAGX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UCAGX
USAA Cornerstone Aggressive Fund		0.40%19.22%10.43%14.37%-13.55%16.23%9.48%19.96%-10.59%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-3.93%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, UCAGX показывает доходность 0.40%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -3.93%.

UCAGX

1 день
0.80%
1 месяц
-2.25%
С начала года
0.40%
6 месяцев
2.89%
1 год
18.93%
3 года*
13.19%
5 лет*
7.49%
10 лет*
8.49%

FNILX

1 день
0.69%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-3.93%
6 месяцев
-2.01%
1 год
17.26%
3 года*
18.84%
5 лет*
11.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Cornerstone Aggressive Fund

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с UCAGX:
UCAGX с URFRXUCAGX с USSPXUCAGX с SWPPXUCAGX с VUGUCAGX с SCHGUCAGX с VIGAXUCAGX с PEY
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий UCAGX и FNILX

UCAGX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

UCAGX
USAA Cornerstone Aggressive Fund
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

UCAGX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCAGX
Ранг доходности на риск UCAGX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCAGX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCAGX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCAGX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCAGX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCAGX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCAGX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCAGXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.98

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.50

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.52

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.36

7.16

+2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCAGX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCAGX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа FNILX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCAGX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCAGXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.98

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.68

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.66

-0.07

Корреляция

Корреляция между UCAGX и FNILX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCAGX и FNILX

Дивидендная доходность UCAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.00%, что больше доходности FNILX в 1.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UCAGX
USAA Cornerstone Aggressive Fund		11.00%11.04%8.14%1.96%4.79%8.52%1.89%2.03%5.99%6.74%1.48%2.20%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.05%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UCAGX и FNILX

Максимальная просадка UCAGX за все время составила -29.07%, что меньше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCAGX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

UCAGXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.07%

-33.76%

+4.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.02%

-9.01%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

-25.40%

+0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-5.71%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-5.47%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.59%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности UCAGX и FNILX

USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) имеют волатильность 5.16% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UCAGXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

5.36%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

9.60%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

18.45%

-4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

17.26%

-3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.14%

20.19%

-6.05%