PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBVSX с VSIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBVSX с VSIIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UBVSX (JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I) and VSIIX (Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, UBVSX returned 9.79%/yr vs 10.53%/yr for VSIIX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. UBVSX charges 0.99%/yr vs 0.06%/yr for VSIIX.

Доходность

Сравнение доходности UBVSX и VSIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBVSX показывает доходность 6.41%, что значительно ниже, чем у VSIIX с доходностью 11.65%. За последние 10 лет акции UBVSX уступали акциям VSIIX по среднегодовой доходности: 9.79% против 10.53% соответственно.

UBVSX

1 день
-1.00%
1 месяц
-0.01%
С начала года
6.41%
6 месяцев
7.81%
1 год
14.32%
3 года*
12.37%
5 лет*
6.96%
10 лет*
9.79%

VSIIX

1 день
-0.37%
1 месяц
1.35%
С начала года
11.65%
6 месяцев
11.87%
1 год
26.40%
3 года*
16.46%
5 лет*
7.98%
10 лет*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBVSX и VSIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBVSX
JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I		6.41%1.70%13.03%14.59%-1.26%34.05%3.35%23.11%-15.37%13.26%
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		11.65%9.10%11.37%17.06%-9.31%28.12%5.81%22.81%-12.24%11.80%

Correlation

The correlation between UBVSX and VSIIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.96

The correlation between UBVSX and VSIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с UBVSX:
UBVSX с FCPVXUBVSX с VFHUBVSX с MDYUBVSX с HWSIXUBVSX с NSDVXUBVSX с JHEQXUBVSX с AVALX
Часто сравнивают с VSIIX:
VSIIX с VSIAXVSIIX с VRTIXVSIIX с VSMAXVSIIX с IJRVSIIX с VIOVVSIIX с SPYVSIIX с FSKAX

Доходность на риск

UBVSX vs. VSIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBVSX
Ранг доходности на риск UBVSX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBVSX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBVSX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBVSX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBVSX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBVSX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VSIIX
Ранг доходности на риск VSIIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBVSX c VSIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBVSXVSIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
1.71

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
2.52

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.30

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

2.92

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.64

10.35

-6.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBVSX vs. VSIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBVSX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа VSIIX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBVSX и VSIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBVSXVSIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.71

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.41

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.48

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.44

-0.04

Просадки

Сравнение просадок UBVSX и VSIIX

Максимальная просадка UBVSX за все время составила -52.19%, что меньше максимальной просадки VSIIX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBVSX и VSIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBVSXVSIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.19%

-62.05%

+9.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-8.87%

-1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.48%

-24.09%

+2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

-24.09%

+2.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.19%

-45.38%

-6.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.08%

-0.37%

-2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-8.52%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

2.50%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности UBVSX и VSIIX

JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что UBVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBVSXVSIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

3.98%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

10.43%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

15.20%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.34%

19.77%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.61%

21.83%

+2.78%

Сравнение комиссий UBVSX и VSIIX

UBVSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VSIIX в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBVSX и VSIIX

Дивидендная доходность UBVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%, что больше доходности VSIIX в 1.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBVSX
JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I		8.79%9.35%7.36%8.30%8.89%3.34%0.90%4.85%11.46%4.53%3.11%3.69%
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		1.77%1.96%1.99%2.10%2.04%1.76%1.69%2.07%2.36%1.80%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, UBVSX and VSIIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UBVSX has higher volatility (4.28%) compared to VSIIX (3.98%). In terms of maximum drawdown, UBVSX dropped -52.19% vs VSIIX's -62.05%.

VSIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBVSX и VSIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор